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〔金利マーケットアイ〕翌日物0.065%中心、レポGCレート高止まり

[東京 25日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:15> 翌日物0.065%中心、レポGCレート高止まり

無担保コール翌日物は0.065%中心での取引。主な取り手は、信託、地銀、証券。週末要因のはく落でレート的には前営業日比較で弱含みとなった。不足地合いだが、当座預金残高が高水準を維持する方向になったため、資金を取り上がる動きはみられなかった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レート(平均)は高止まり。ユーロ円3カ月金利先物は閑散で動意薄。

<15:10> 国債先物は小幅続伸、超長期債利回りに低下圧力

長期国債先物は小幅続伸。イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長がジャクソンホールで行った講演内容をめぐっては、米国市場の各マーケットで反応に微妙な差が出た。一部で為替相場のドル高/円安が警戒されたが、円債市場への影響は限られた。後場はこう着感をさらに強め、株高にも動意薄。模様眺めとなる市場参加者が多く、出来高は厚みを欠いた。現物債は超長期債利回りに低下圧力がかかった。前週末の米債市場で30年債利回りが低下したことや、月末特有の年金勢の長期化需要を手掛かりとしたニーズもあり、超長期ゾーンをサポートした。円債の30年債利回りも低下基調となり、1.640%と7月18日以来の低水準を付けた。40年債には、ショートカバーに加え、あすの入札を順調に終えるとみた先回り買いが入った。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比1銭高の146円08銭。10年334回債利回りは同変わらずの0.505%。

<14:52> 40年債利回りに低下圧力、30年債も強含み

40年債利回りに低下圧力がかかっている。足元の利回りは1.780%近辺で推移しており、「ショートカバーに加え、あすの入札が順調とみた市場参加者の先回り買いが利回りを押し下げている」(国内証券)との指摘が出ている。この影響を受け30年債利回りも低下基調となり、1.640%と7月18日に付けた1.610%を視野に入れている。市場では、年金勢などの需要が観測されている。

<13:25> 円債市場こう着、円安・株高にも反応薄

円債市場はこう着。足元の長期国債先物は前営業日比1銭高の146円08銭近辺でのもみあい。現物債も超長期ゾーンの利回りに低下圧力がかかっているが、10年334回債利回りは同変わらずの0.505%で動きを止めている。市場では「外為市場がドル高/円安基調、株式市場が強含みとなっているが、反応はほとんどみられない。週明けのため、市場参加者は積極的な取引を控えているようだ」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<11:19> 翌日物0.065%中心、ユーロ円金先は閑散 

25日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.065%中心での取引。主な取り手は、信託、地銀、証券。週末要因のはく落でレート的には前営業日比較で弱含みとなった。不足地合いだが、当座預金残高が高水準を維持する方向になったため、資金を取り上がる動きはみられなかった。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<11:10> 国債先物は小幅続伸で前引け、長期金利変わらず0.505%

長期国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長がジャクソンホールで行った講演内容をめぐっては、米国市場の各マーケットで反応に微妙な差が出た。一部で為替相場のドル高/円安が警戒されたが、円債市場への影響は限られた。模様眺めとなる市場参加者が多く、出来高は厚みを欠いた。現物債は超長期債利回りに低下圧力がかかった。前週末の米債市場で30年債利回りが低下したことや、月末特有の年金勢の長期化需要を手掛かりとしたニーズもあり、超長期ゾーンをサポートした。40年債には、あすの入札を順調に終えるとみた先回り買いが入った。

前引けは長期国債先物中心限月9月限が前営業日比3銭高の146円10銭。10年334回債利回りは同変わらずの0.505%。

<10:45> 超長期債が強含み、40年債に先回り買いも

超長期ゾーンが強含み。足元の20年149回債利回りは前営業日比0.5bp低い1.345%、30年43回債利回りは同1bp低い1.640%で推移。市場では「22日の米債市場で超長期セクターの中で30年債中心に買われたことで、イールドカーブがフラットした流れを引き継いだ格好。あす入札が実施される予定の40年債にも順調な入札結果を見越した先回り買いが入っている」(国内証券)との指摘が出ていた。また、月末特有の年金勢の長期化需要を手掛かりとしたニーズもあり、超長期ゾーンをサポートしている。

22日にイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長がジャクソンホールで行った講演内容について、JPモルガン証券・チーフ債券ストラテジストの山脇貴史氏は「基本的にハト派、タカ派の両方のバランスを取りつつ、金融政策は今後の経済指標次第という印象を持った。マーケットの反応としては、為替相場が多少動いている感じだが、ノーサプライズで、円債市場は静かに落ち着いている」と指摘。円債市場に関しては、向こう3カ月を見通した場合、10年最長期国債利回り(長期金利)は0.450─0.580%のレンジで推移するとみている。

<09:08> 国債先物は小反落で始まる、模様眺め

長期国債先物は小反落で始まった。9月限の寄り付きは前営業日比2銭安の146円05銭。注目された22日のイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長のジャクソンホールで行った講演内容をめぐっては、米国市場の各マーケットで反応に微妙な差が出た。市場では「22日の米債券市場がゾーン別でまちまちの展開となったため、まずは模様眺めで入った市場参加者が多いようだ。ただ、イエレンFRB議長の講演内容について、通常よりもハト派色の薄い内容と受け止めた外為市場で、ドルが104円台に乗せているため、ドル高/円安基調が仮に強まった場合、海外勢などが敏感に反応する可能性が高い」(国内証券)との見方が出ていた。マーケットでは、前週末の相場で大引けにかけて、買い戻しが勢いづき、急反発ということもあり、「短期筋が戻り売りを先行させたようだ。もっとも、売り込む地合いにはなく、買い戻しもみられている」(同国内証券)との声が聞かれた。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同0.5bp上昇の0.510%を付けた後、足元では0.505%で推移している。

<08:34> 翌日物0.065%中心、週末要因はく落で弱含み

無担保コール翌日物は0.065%中心で取引されている。主な取り手は、信託、地銀、証券。大手行は0.060─0.061%ビッド。市場では「週末要因のはく落でレート的には前営業日比較で弱含みで始まっている。不足地合いだが、当座預金残高が高水準を維持する見通しにあるため、資金を取り上がる動きはみられない」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は148兆1000億円程度、準備預金残高は112兆1000億円程度となる見込み。

<07:19> 翌日物中心は0.06%半ばか、当預残148.1兆円見込み

無担保コール翌日物は0.06%台半ばを中心にした取引となりそうだ。25日の資金過不足は国庫短期証券の発行で不足地合いとなる見込み。もっとも、当座預金残高は高水準を維持する見通しにあるため、資金ニーズは限定的とみられている。市場では「週末要因のはく落から、レートは前営業日比較で弱含む場面があるだろう」(国内金融機関)との指摘がみられた。

22日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%上昇の0.068%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は22日に比べて2兆1000億円減の148兆1000億円程度となる見込み。残り所要積立額は3600億円。

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