for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利0.400%に上昇

[東京 1日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:11> 国債先物は反落、長期金利0.400%に上昇

長期国債先物は反落。朝方の取引開始直後、前週末の米債高を受けて買いが先行する場面もあったが、買いは続かずに軟化した。2日の10年債、4日の30年債と続く国債入札への警戒感から水準を切り下げたほか、中心限月交代に絡む取引も影響した。

現物債は超長期・長期債利回りに上昇圧力がかかった。前営業日に利回りが低下していた反動に加え、入札に向けた業者の持ち高調整が優勢になった。中期ゾーンもさえない。日銀の国債買い入れオペは、残存10年超25年以下の利回り格差水準が市場実勢対比で若干強い結果となった。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比8銭安の147円55銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.400%に上昇。

短期市場では、無担保コール翌日物は0.070─0.073%を中心に取引された。主な取り手は、地銀、信託、証券などで、0.075%付近でも出合いを観測。大手行は0.068─0.069%付近で調達した。週末要因がはく落したが、週を通じて資金不足となる日が多く、資金調達意欲がしっかりと示された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レート(平均)は0.071%と高止まり。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<12:24> 国債買い入れ、10年超25年以下は強めの結果

日銀がきょう3本建てでオファーした国債買い入れオペ結果について、市場では「応札倍率が3倍台と高くなったが、残存10年超25年以下の利回り格差水準は市場実勢対比で若干強くなった。残存25年超の利回り格差水準は市場実勢に収まり、応札倍率も2倍台と高くない」(国内証券)との声が聞かれた。

残存1年以下については「応札倍率が5倍台と高く、利回り格差の水準は市場実勢対比で甘い。おそらく利益確定売りでオペに持ち込まれたのだろう」(同)とみられている。

<11:10> 国債先物が反落で前引け、長期金利一時0.410%に上昇

国債先物中心限月6月限は前営業日比13銭安の147円50銭と反落して午前の取引を終えた。朝方の取引開始直後、前週末の米債高を受けて買いが先行する場面もあったが、買いが続かずに軟化。2日の10年債、4日の30年債と続く国債入札への警戒感から、水準を切り下げた。現物市場は、入札を控える長期・超長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同2bp高い0.410%に上昇した。

日銀は午前、残存期間1年以下、同10年超25年以下、同25年超を対象にした国債買い入れを通告した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.070─0.073%を中心に取引された。主な取り手は、地銀、信託、証券などで、0.075%付近でも出合いを観測。大手行は0.068─0.069%付近で調達した。週末要因がはく落したが、レートは高止まり。今週は国債発行や税揚げなどで財政資金が不足となる日が多く、資金調達意欲がしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<10:15> 日銀が国債買入を通告、先物は入札控え調整圧力

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は残存期間1年以下、同10年超25年以下、同25年超の3本で、買い入れ総額4500億円。

市場では、買い入れについて、対象年限を含めて予想通りと受け止められている。ただ、あすに10年債入札を控え、先物や10年ゾーンに短期筋の調整売りを観測。国債先物中心限月6月限は一時21銭安の147円42銭に下落。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp高い0.410%と5月26日以来の水準に上昇した。

<09:20> 日銀の国債買入、6月は「残存3─5年」を4000億円に増額

日銀は5月29日、6月1日から適用する「当面の長期国債買い入れの運営について」を発表した。最初の「残存3年超5年以下」の買い入れ額を5月から250億円増額して4000億円とした。他の対象期間は据え置いた。

日銀は異次元緩和で、長期国債の保有残高が年間約80兆円に相当するペースで増加するように買い入れを進めている。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア債券ストラテジストの稲留克俊氏は、「やや遅れ気味だった日銀の国債買い入れペースは、巡航速度に戻るのではないか。日銀としては、超長期ゾーンの買い入れを増やしたかったのだろうが、デュレーションが目標レンジ(7─10年)の中で上振れ気味だったため、残存3─5年の増額に落ち着いたのではないか。中期債利回りは現在、低位で安定していることを踏まえると、相場への影響は限られるのではないか」との見方を示した。

<08:50> 国債先物が小幅高、2日の10年債入札控え上値重い

国債先物中心限月6月限は前営業日比変わらず147円63銭で寄り付いた。その後は小幅高水準で推移しているが、全般に方向感に欠く展開となっている。前週末の米債相場が、経済指標の弱さから買われた流れを引き継ぐとみられていたが、「あすの10年債入札を控えて、上値も重い」(国内証券)との声が聞かれた。現物市場は閑散。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

10年物国債先物<0#2JGB:>

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)<0#JEY:>

ユーロ円金利先物(SGX)<0#SEY:>

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)<0#JOV:>

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

LIFFE円債先物<0#FYB:>

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up