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大手銀のリスク調整後自己資本、みずほFGが最低=S&P

 11月23日、スタンダード&プアーズによると、大手銀のリスク調整後自己資本はみずほFGが最低に。写真は都内のみずほ銀行支店。1月撮影(2009年 ロイター/Yuriko Nakao)

 [ロンドン 23日 ロイター] スタンダード&プアーズ(S&P)は23日、資本やリスクについてより厳格な基準を用いた大手金融機関の資本状況に関する調査を発表した。大半の銀行は資本水準が乏しく、特にシティグループC.N、UBSUBSN.VX、みずほフィナンシャルグループ8411.Tは平均の3分の1程度に留まっていると指摘した。

 調査では、与信・トレーディング・株式・業務などのリスクに対する一貫した把握を目的に、世界の大手銀行45行を対象にリスク調整後自己資本(RAC)を算出した。

 それによると、RAC比率は6月末時点で国際平均6.7%。みずほが推定2%で最も低く、シティ(2.1%)UBS(2.2%)BBVABBVA.MC(5.4%)などが低水準だった。

 平均を下回ったのはこのほか米バンク・オブ・アメリカ(バンカメ)BAC.N(5.8%)ドイツ銀行DBKGn.DE(6.1%)ウニクレディトCRDI.MI(6.3%)ウェルズ・ファーゴWFC.N(6.4%)など。

 一方、HSBCHSBA.L0005.HKが9.2%で最も高く、ゴールドマン・サックスGS.N(8.3%)トロント・ドミニオン銀TD.TO(8.3%)モルガン・スタンレーMS.N(8.1%)スタンダード・チャータード(スタンチャート)STAN.L(8.1%)などが続いた。

 JPモルガンJPM.Nは推定7%。バークレイズBARC.Lは6.9%。クレディ・スイスCSGN.VXは6.9%。

 国別では日本の金融機関のRAC比率が最低水準で、カナダやベネルクス諸国が最高水準だった。

 S&Pは声明で「今回の調査結果により、調査対象とした大半の金融機関にとって資本は格付け上の弱点であることが確認されたもようだ」との見解を示した。「金融機関は今後1年半に引き続き資本比率を強化すると予想している。それができない場合、格付けには新たな圧力がかかる恐れが生じる」と述べた。

 S&Pは、中核的自己資本比率やレバレッジ比率を用いた資本状況の比較は、算出が一貫していないため誤解を招きかねないと指摘。今回の調査について、より厳格な資本基準を採用し、市場リスクなどのリスクウエートを高めたと説明した。

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