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NY市場サマリー(22日)ドル小幅安、米債利回り上昇 米株反発

[22日 ロイター] - <為替> ドルが小幅安となった。前日の米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長のタカ派発言を受けたドル高が一服する中、株価上昇を背景に市場心理がリスクオンに傾いた。

ドルは前日に10日以降で最大の上昇率を記録。パウエル議長は21日、インフレ抑制にFRBは「迅速に」行動する必要があるとし、必要に応じて通常より大きな幅での利上げを実施する可能性があると述べた。

22日には、セントルイス地区連銀のブラード総裁が「インフレ抑制に向け積極的に行動する必要がある」と述べ、政策金利を今年3%に引き上げるべきという考えを強調した。

サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁も、経済に対する「主要なリスク」は高すぎるインフレであり、ロシアのウクライナ侵攻によって原油価格が上昇し、中国の新型コロナウイルス対策によってサプライチェーン(供給網)が一段と混乱すれば、インフレがさらに悪化する可能性があると述べた。

CMEグループのFEDウオッチによると、トレーダーは5月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.50%ポイントの利上げが行われる確率を61.6%と見込んでいる。1週間前は50%強だった。

ウエスタン・ユニオン・ビジネス・ソリューションズのシニアマーケットアナリストは「FRBがタカ派姿勢を強めていることがドルを十分支援しているが、ピークは過ぎている。リスク選好度も関係しており、株高がドルの上昇を抑えている」と述べた。

ドル指数は0.06%安。

円は対ドルで121.03円と6年ぶりの安値。終盤は1.05%安の1ドル=120.72円。

円は他の通貨に対しても値下がりし、対ユーロでは一時133.33円と5カ月ぶりの安値。終盤は1.2%安の133.17円。対スイスフランでは128.91円と6年半超ぶりの安値に沈んだ。終盤は1.48%安の128.89円。

ユーロ/ドルは0.13%高の1.1028ドル。

欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーのビルロワドガロー仏中銀総裁は22日、ECBはエネルギー価格の短期的な乱高下に左右されずに基調インフレのトレンドを注視すべきだとの認識を示した。

ポンドは0.72%高の1.326ドル。

暗号資産(仮想通貨)ではビットコインが3.67%高の4万2662.37ドル。イーサが3.59%高の3014.26ドル。

<債券> 国債利回りが上昇。2・10年債の利回り差は拡大した。

指標10年債利回りは6.9ベーシスポイント(bp)上昇し2.386%。2・10年債の利回り差は21.8%に拡大した。一時13.56bpに縮小する場面も見られた。

2年債、5年債、10年債、30年債の利回りが上昇し、2019年以来の高水準となった。これに伴い、ハイテクなど金利に敏感なセクターが打撃を受けたほか、高利回りが日本からの投資を誘い、円が6年ぶりの安値を付けた。

2年債利回りは3bp上昇の2.164%。

物価連動国債(TIPS)と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)は、5年物が3.493%、10年物が2.931%だった。

インフレ期待指標として注目されるドル建て5年先5年物インフレスワップは2.596%。

<株式> 反発して終了。ハイテク株に買い戻しが入りナスダック総合が約2%高と上げを主導した。米国債利回りの上昇を受け金融株が買われ、S&P銀行株指数も2.5%高と大きく上昇した。

S&Pの主要セクターはエネルギーを除いて全てが上昇した。

主要株価3指数は過去6営業日中5営業日上昇している。

FRBは先週、0.25%ポイントの利上げを実施したが、市場ではインフレ抑制に向けて5月に0.50%ポイントの利上げがあるとの見方が高まっている。

借り入れコストの上昇は消費者や多くの企業にとってマイナスだが、銀行の利益見通し改善につながる。

アップル、マイクロソフト、アマゾン・ドット・コム、アルファベット、テスラがナスダックとS&P総合500種を押し上げた。

S&P情報技術指数は1.4%高。ただ、四半期ベースでは10%安となっている。

スポーツ用品大手ナイキは2.2%上昇。四半期の売上高と利益が市場予想を上回った。

テスラは7.9%上昇。ドイツの工場(ギガファクトリー)で生産した自動車を初めて顧客に納入した。

<金先物> 米金利の上昇が重しとなり、下落した。中心限月4月物の清算値(終値に相当)は前日比8.00ドル(0.41%)安の1オンス=1921.50ドル。

FRBのパウエル議長は前日、「インフレがあまりに高すぎる」として、必要なら0.5%ポイントの大幅利上げに踏み切る方針を明言した。これを受け、次回5月のFOMCでの利上げ幅が0.5%ポイントになる可能性を織り込む動きが台頭し、米金融・債券市場で金利が大幅上昇。利回りのない資産である金塊は売り圧力にさらされた。

一方、市場は引き続きウクライナ紛争をめぐる情勢の悪化を懸念。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は24日で1カ月を迎えるものの、停戦のめどは依然として立っておらず、安全資産とされる金塊の下値を探る動きは限定的だった。

<米原油先物> 強弱まちまちの材料を眺めて売り買いが交錯した後、4営業日ぶりに反落した。米国産標準油種WTIの中心限月4月物の清算値(終値に相当)は、前日比0.36ドル(0.32%)安の1バレル=111.76ドル。5月物は0.70ドル安の109.27ドルだった。

FRBによる大幅利上げ観測を背景に、外国為替市場でドル買いが先行。これがドル建てで取引される原油先物の割高感につながり、4月物は早朝に一時109ドル台に沈んだ。

しかし、朝方から午後にかけては売り買いが交錯し、方向感に乏しい相場展開。欧州連合(EU)が米英に追随し、ロシア産エネルギー資源の輸入禁止を検討しているとの観測を巡っては、加盟国間で意見が一致しなかったと伝わった。ウクライナ軍事侵攻に反対 するEUはロシア産エネルギーへの依存低減を目指しているものの、天然ガスの4割を同 国から輸入しており、ドイツやオランダが即時対応は困難との見方を表明したという。

一方、サウジアラビアのエネルギー関連施設がミサイル攻撃を受けたとの報は供給逼迫(ひっぱく)懸念を強め、相場を下支えした。

ドル/円 NY終値 120.80/120.83

始値 120.86

高値 120.93

安値 120.39

ユーロ/ドル NY終値 1.1027/1.1031

始値 1.1002

高値 1.1045

安値 1.0992

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 92*22.00 2.6034%

前営業日終値 94*01.00 2.5360%

10年債(指標銘柄) 17時05分 95*18.00 2.3807%

前営業日終値 96*03.50 2.3170%

5年債(指標銘柄) 17時05分 97*18.25 2.3996%

前営業日終値 97*27.00 2.3400%

2年債(指標銘柄) 17時05分 98*23.75 2.1662%

前営業日終値 98*25.63 2.1340%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 34807.46 +254.47 +0.74

前営業日終値 34552.99

ナスダック総合 14108.82 +270.36 +1.95

前営業日終値 13838.46

S&P総合500種 4511.61 +50.43 +1.13

前営業日終値 4461.18

COMEX金 4月限 1921.5 ‐8.0

前営業日終値 1929.5

COMEX銀 5月限 2490.4 ‐40.9

前営業日終値 2531.3

北海ブレント 5月限 115.48 ‐0.14

前営業日終値 115.62

米WTI先物 4月限 111.76 ‐0.36

前営業日終値 112.12

CRB商品指数 299.0962 ‐0.4653

前営業日終値 299.5615

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