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NY市場サマリー(16日)ドル軟化、株式大幅続落 利回り低下

[16日 ロイター] - <為替> ドルが軟化した。ただ、来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)に向けて米連邦準備理事会(FRB)が積極姿勢を維持するとの見方から、週間では上昇した。

ドル指数は前日比0.1%安の109.68。週間では0.6%上昇、年初来では約15%上昇している。

英ポンドは一時、37年ぶりの安値となる1.1351ドルまで下落。終盤では0.5%安の1.1416ドルだった。

ユーロは0.1%高の1.0008ドルとなった。

ドル/円は0.4%安の142.87円だった。週足では0.2%高と、5週連続上昇した。

来週はFOMCが最大の焦点だが、日銀とイングランド銀行(英中央銀行、BOE)も政策決定会合を開催する。

3人の関係筋によると、日銀には、円下支えのために利上げや緩和方針の修正を行う意思はないという。

暗号資産(仮想通貨)のビットコインは0.47%下落し1万9598.00ドルだった。

<債券> 米債利回りが低下した。米宅配大手フェデックスが世界の需要鈍化が加速すると警告したことを受け、成長鈍化がインフレを抑制し、米連邦準備理事会(FRB)が想定よりも早く利下げに転じるとの見方が再燃した。

フェデックスは15日、第1・四半期(6─8月)の暫定決算を発表し、景気減速により世界的に出荷量が低迷したと明らかにした。また、第2・四半期に事業環境が悪化すると見込む中、6月に示した通期業績見通しを取り下げた。

2年債利回りは序盤に3.9%を突破。2・10年債の逆イールドは拡大した。

フェデックスの発表を受け、FRBの積極的な利上げにより米経済が景気後退入りするとの懸念が強まり、米国株は下落した。

米債市場では大半の利回りが低下。2年債利回りは2.5ベーシスポイント(bp)低下の3.848%。10年債利回りは2.1bp低下の3.438%だった。

2・10年債の利回り格差はマイナス41.2bp。先週はマイナス14bp近辺だった。

市場の大半は、FRBが来週20─21日の連邦公開市場委員会で0.75%ポイントの利上げを決定すると見込んでいる。CMEのフェドウオッチによると、1.00%ポイントの利上げが決定される確率は16%と、週初の37%から低下した。

30年債利回りは2.9bp上昇の3.509%。

物価連動国債(TIPS)と通常の国債の利回り差で、期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)は、5年物が2.554%、10年物が2.385%だった。

ドル建て5年先5年物インフレスワップは2.383%だった。

<株式> 大幅続落して終了した。米宅配大手フェデックスが前日に発表した暫定決算で景気減速により世界的に出荷量が低迷したと明らかにしたことを受け、安全資産への資金逃避が加速した。

主要3指数はそろって7月半ば以来の安値を更新。S&P総合500種は下値支持線と見なされていた3900を下回って取引を終えた。週間での下落率はナスダック総合と共に6月以降で最大。

フェデックスは前日に発表した第1・四半期(6─8月)暫定決算で景気減速により世界的に出荷量が低迷したと明らかにし、第2・四半期に事業環境が悪化すると見込む中、6月に示した通期業績見通しを取り下げた。これを受け市場は大幅に「リスクオフ」となった。

13日発表の8月の消費者物価指数(CPI)などを受け、連邦準備理事会(FRB)は来週の会合で少なくとも0.75%ポイントの利上げを決定するのはぼ確実。金融市場では1%ポイントの利上げの確率が18%であることも織り込まれている。

S&P500種の11セクターのうち、9セクターが下落。エネルギーなどの下落が目立った。

経済の健全性の指標と見なされる ダウ運輸株指数は5.1%安。フェデックスが21.4%急落したことが響いた。

売りは他の物流業者にも広がり、ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)は4.5%安、XPOロジスティクスは4.7%安。アマゾン・ドット・コムは2.1%下落した。

この日は先物・オプションなどの取引期限が集中する「クアドルプル・ウィッチング」。投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(恐怖指数、VIX)は2カ月ぶり高水準を付けた。

<金先物> ドルが対ユーロで一時下落したことを眺めて4日ぶりに反発した。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は前日比6.20ドル(0.37%)高の1オンス=1683.50ドル。週間ベースでは45.10ドル(2.61%)下落した。ドルが下落した場面では、ドル建て商品である金の割安感が意識され、買いが入りやすかった。

一方で、今週発表された一連の米経済指標がインフレの高止まりを示す内容だったことを受け、米連邦準備制度理事会(FRB)による利上げペースが加速するとの見方が強まった。このため上値では売りが出て、心理的境目となる1700ドルは届かなかった。

<米原油先物> イラク・バスラ港での原油流出の報を受けた買いに支えられ、ほぼ横ばいとなった。米国産標準油種WTIの中心限月10月物の清算値(終値に相当)は前日比0.01ドル(0.01%)高の1バレル=85.11ドルだった。11月物は0.11ドル高の 84.76ドルとなった。10月物は週間では1.9%安となった。

バスラ港で15日夜に原油流出事故が起き、原油の積み込み作業が一時停止された。供給不安から相場は一時86ドル台半ばまで上昇。前日の急落の反動から安値拾いの買いが入ったことも下値を支えた。ただその後、イラク国営石油会社バスラ・オイル・カンパニーは、流出が止まり輸出が徐々に再開していると明らかにし、供給不足への懸念が後退。また米欧中銀による積極的なペースでの利上げを背景に景気減速懸念が広がる中、エネルギー需要の先行きへの警戒感も根強く、終盤にかけて値を削った。この日の株式相場が軟調に推移し、リスク資産全般に投資家心理も悪化したことも、売り材料となった。

ドル/円 NY終値 142.91/142.96

始値 143.2

高値 143.35

安値 142.86

ユーロ/ドル NY終値 1.0015/1.0019

始値 0.9983

高値 1.0036

安値 0.9954

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 90*14.00 3.5195%

前営業日終値 91*04.00 3.4800%

10年債(指標銘柄) 17時05分 94*04.00 3.4553%

前営業日終値 94*03.00 3.4590%

5年債(指標銘柄) 17時05分 97*22.50 3.6362%

前営業日終値 97*17.00 3.6740%

2年債(指標銘柄) 17時05分 98*27.00 3.8713%

前営業日終値 98*26.75 3.8730%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 30822.42 -139.40 -0.45

前営業日終値 30961.82

ナスダック総合 11448.40 -103.95 -0.90

前営業日終値 11552.36

S&P総合500種 3873.33 -28.02 -0.72

前営業日終値 3901.35

COMEX金 12月限 1683.5 +6.2

前営業日終値 1677.3

COMEX銀 12月限 1938.1 +11.2

前営業日終値 1926.9

北海ブレント 11月限 91.35 +0.51

前営業日終値 90.84

米WTI先物 10月限 85.11 +0.01

前営業日終値 85.10

CRB商品指数 278.8752 ‐2.1263

前営業日終値 281.0015

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