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NY市場サマリー(2日)

[2日 ロイター] - <為替> 終盤のニューヨーク外為市場では、ドルが主要通貨に対して続伸。世界的なリセッション(景気後退)不安でドルの逃避買いが続いた。

TIAAバンクのワールドマーケッツ部門社長、クリス・ガフニー氏は「新型コロナウイルスの影響が世界で拡大しており、投資家はドルを安全資産と見ている」と指摘した。

米労働省がこの日発表した3月28日終了週の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は664万8000件と、前週の330万7000件(上方改定)から倍増し、2週連続で過去最多を更新した。[nL4N2BQ34V]

ミレニアム・グローバル・インベストメンツの共同最高投資責任者、リチャード・ベンソン氏は、今回の指標は予想に比べて極めて悪い内容だったと述べた。

投資家は3日に発表される3月の米雇用統計に注目。ロイター予想によると、非農業部門雇用者数は10万人減と、前月の27万3000人増から急減するとみられている。

ナットウエスト・マーケッツは顧客向けノートで「もちろん、雇用統計は4月にさらに大幅に悪化し、金融危機の際に記録した2009年3月の80万人減という最大の数字を上回るのはほぼ間違いない」と指摘した。

市場では、トランプ米大統領が先月31日に新型コロナとの戦いで非常に厳しい2週間が待ち受けていると発言して以降、警戒が強まっている。[nL4N2BP0YQ]

米疾病対策センター(CDC)は2日、国内の新型コロナウイルス感染者数が21万3144人と、前日から2万7043人増加したと発表した。[nL4N2BQ3PW]

この日は、円とユーロのスワップ市場でドル調達コストが安定化。新型コロナ流行で高まったドル需要が低下したことが示された。EURCBS3M=ICAPJPYCBS3M=ICAP

午後の取引で、ドル指数=USDは0.7%高の100.17。

対円JPY=EBSでは0.7%高の1ドル=107.91円。

ユーロEUR=EBSは対ドルで下落が続き、1%安の1.0847ドル。1週間ぶり安値を付けた。

米連邦準備理事会(FRB)は1日、新型コロナウイルス流行による景気悪化を和らげる措置の一環で、大手銀行の補完的レバレッジ比率(SLR)規制を一時的に緩和し、銀行が保有する米国債やFRBに預ける準備預金を同比率の算出から除外することを認めると発表した。[nL4N2BP69B]

<債券> 朝方発表された週間新規失業保険申請件数が前例のない水準に増加したにもかからわず、国債利回りはほぼ横ばいで推移した。新型コロナウイルスの感染拡大で経済が受ける影響がいつ最悪期を迎えるのか、市場で模索する動きが続いている。

労働省が発表した3月28日終了週の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は664万8000件と、前週の330万7000件(上方改定)から倍増し、2週連続で過去最悪を更新した。[nL4N2BQ34V]

終盤の取引で10年債US10YT=RR利回りは1.6ベーシスポイント(bp)低下の0.6189%と、新規失業保険申請件数が発表された時点とあまり変わらない水準となっている。

2年債と10年債の利回り格差は39bpと、前日終盤から約2bp拡大した。

アナリストは、週間新規失業保険申請件数があまりにも多く、これまでのいかなるモデルにも当てはまらないため、市場の反応は抑制されていると指摘。TDセキュリティーズ(ニューヨーク)のグローバル金利戦略部門責任者、プリヤ・ミスラ氏は「悪いデータは織り込まれつつある。米経済の大部分が停止しつつあることは誰もが知っているため、失業保険申請件数が膨大になることはある程度想定されていた」とし、「市場の焦点は、経済活動の停止がいつまで続くのかにシフトしている」と述べた。

2年債US2YT=RR利回りは0.2255%と、低下幅は1bp以下にとどまった。オーバーナイトの取引では0.202%と、2013年以来の低水準を付けていた。

2年債利回りは金利を巡る観測に連動する傾向がある。連邦準備理事会(FRB)は3月15日に緊急会合を開き、「新型コロナウイルスによる影響が短期的に経済活動を圧迫し、経済見通しにリスクをもたらす」として、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を100ベーシスポイント(bp)引き下げ、0─0.25%とすることを決定。ジャネイ・モンゴメリ・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は「インフレ率が大きく上昇しない限り、金利水準は向こう2年間にわたり現行水準にとどまる公算が大きい」と述べた。[nL4N2B80HG]

<株式> 上昇し、ダウ平均株価.DJIは469ドル値上がりした。トランプ米大統領の発言をきっかけにサウジアラビアとロシアが大幅減産で合意するとの期待が高まり、原油価格が急騰。石油株に買いが入り、朝方発表された週間新規失業保険申請件数急増の影響が相殺された。

この日はサウジが石油輸出国機構(OPEC)とロシアなどの非加盟国で構成する「OPECプラス」による緊急会合の開催を要請したと伝わったほか、トランプ米大統領が原油の協調減産を巡りサウジとロシアを仲介したことを明らかにし、両国が最大で日量1500万バレルの減産に踏み切る可能性があるとの見通しを示した。これを受け、米WTI先物CLc1の清算値は24.7%、北海ブレント先物LCOc1は21.5%上昇した。上昇率はともに過去最大。[nL4N2BQ3XR] [nL4N2BQ42R]

S&Pエネルギー株指数.SPNYは原油価格がサウジとロシアの価格戦争で急落したことを受け年初から50%を超えて下落していたが、この日は9.08%上昇した。

ただ、それでも主要3指数は終盤の取引でこの日の最高値近辺に上昇するまではマイナス圏とプラス圏を行きつ戻りつしていた。TDアメリトレード(シカゴ)の首席市場ストラテジスト、JJ・キナハン氏は「あまりにもひどく売り込まれていたため、多くの市場参加者が過度に売られていたと認識しない限り上昇しない状態になっている」と述べた。

この日は原油関連株が買われ、オキシデンタル・ペトロリアムOXY.Nは18.9%高。アパッチAPA.NとハリバートンHAL.Nも上昇率は2桁台に乗せた。ただ原油価格が上昇しても、米シェールオイル生産会社が苦境から脱するには十分でない可能性がある。

航空機大手ボーイングBA.Nは5.68%安。カルホーン最高経営責任者(CEO)はこの日、早期退職優遇制度の導入を従業員向けメモで明らかにすると同時に、新型コロナウイルス流行による世界の航空業界への影響が長期化すると警告した。[nL4N2BQ3HX]

労働省が朝方発表した3月28日終了週の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は664万8000件と、前週の330万7000件(上方改定)から倍増し、2週連続で過去最多を更新。TDアメリトレードのキナハン氏は「あまりにもひどい数字だった。市場は経済指標の一段の悪化に備えているのだろう」としている。[nL4N2BQ34V]

<金先物> 米雇用関連指標の悪化などを背景に買いが先行し、反発した。中心限月6月物の清算値は前日比46.30ドル(2.91%)高の1オンス=1637.70ドル。米労働省が2日朝方に発表した3月28日までの1週間の新規失業保険申請は、季節調整済みで664万8000件(市場予想350万件)と、前週比334万1000件増加。前週(330万7000件)に続き、過去最多を更新した。

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的流行)が米雇用環境の悪化につながっている形で、景気減速懸念が一段と強まった。このため、安全資産とされる金は買いが優勢となり、上値を追う展開となった。

<米原油先物> 主要産油国による減産期待から急反発した。米国産標準油種WTIの中心限月5月物の清算値は前日比5.01ドル(24.7%)高の1バレル=25.32ドル。ロイター通信によると、1日の上昇率としては過去最大となった。6月物は4.31ドル高の28.05ドルだった。

サウジアラビアの実権を握るムハンマド皇太子は2日、トランプ米大統領と電話会談した。トランプ氏は会談後にツイッターで「サウジとロシアは(日量)約1000万バレルを削減すると私は予測、期待している」と表明。主要産油国による減産合意の可能性が高まり、過剰供給が解消されるとの見方から、WTIは一時7.08ドル(34.9%)高の27.39ドルまで値を上げた。

サウジ国営通信によると、同国は石油輸出国機構(OPEC)加盟・非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」の緊急会合の開催を呼び掛けた。原油相場が低迷する中、産油量の削減を協議する方針。トランプ氏が前日、原油相場の急落で打撃を受けている米石油各社のトップと3日に会い、経営支援策を協議すると明らかにしたことも相場の支援材料となった。

ドル/円 NY終値 107.90/107.93 JPY21H=

始値 107.42 JPY=

高値 108.09

安値 107.03

ユーロ/ドル NY終値 1.0856/1.0860 EUR21H=

始値 1.0918 EUR=

高値 1.0929

安値 1.0822

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 118*12.00 1.2599% US30YT=RR

前営業日終値 117*19.00 1.2890%

10年債(指標銘柄) 17時05分 108*16.00 0.6111% US10YT=RR

前営業日終値 108*08.50 0.6350%

5年債(指標銘柄) 17時04分 100*18.25 0.3845% US5YT=RR

前営業日終値 100*20.75 0.3690%

2年債(指標銘柄) 17時05分 100*09.38 0.2275% US2YT=RR

前営業日終値 100*09.00 0.2340%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 21413.44 +469.93 +2.24 .DJI

前営業日終値 20943.51

ナスダック総合 7487.31 +126.73 +1.72 .IXIC

前営業日終値 7360.58

S&P総合500種 2526.90 +56.40 +2.28 .SPX

前営業日終値 2470.50

COMEX金 6月限 1637.7 +46.3 GCv1<0#GC:>

前営業日終値 1591.4

COMEX銀 5月限 1465.4 +67.0 b SIv1<0#SI:>

前営業日終値 1398.4

北海ブレント 6月限 29.94 +5.20 LCOc1<0#LCO:>

前営業日終値 24.74

米WTI先物 5月限 25.32 +5.01 CLc1<0#CL:>

前営業日終値 20.31

CRB商品指数 124.8388 +6.3396 .TRCCRB

前営業日終値 118.4992

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