February 21, 2018 / 10:43 PM / 8 months ago

NY市場サマリー(21日)

[21日 ロイター] - <為替> 1月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨が追加利上げを後押しする内容と受け止められ、短期国債利回りが上昇する中、終盤のニューヨーク外為市場はドルが約1週間ぶりの高値をつけた。

主要6通貨バスケットに対するドル指数.DXYは0.37%高の90.046。一時90.134の高値をつけた。

キャピタル・エコノミクスの首席エコノミスト、ポール・アシュワース氏は「(議事要旨は)米連邦準備理事会(FRB)が3月に追加利上げを行う道筋を確実に歩んでいることを示した」と語った。

コモンウエルスFXの首席市場ストラテジスト、オマー・エジナー氏は「前回会合以降、政府が非常に拡張的な予算を承認し、1月雇用統計の賃金指標が予想よりも堅調で、1月の消費者物価指数(CPI)も予想を上回ったことは注目に値する」と指摘。「議事要旨は必ずしもこうしたデータを反映していないが、きょうのFRBは恐らく1月会合時点よりもタカ派色を強めているのではないか」と話した。

みずほ(ニューヨーク)の通貨ストラテジストは「米短期国債(利回り)がオーバーナイトの時間帯にかなり大きく上昇し、リーマン危機以来の水準に達した。この利回り上昇がドルの追い風となっている」と述べた。

2月のユーロ圏購買担当者景気指数(PMI)速報値が低下したことを受け、ユーロは対ドルEUR=でやや値下がりした。

英ポンドは対ドルで0.53%安。 昨年10─12月の失業率が予想に反して約2年ぶりに悪化したことを材料視した。

<債券> 米金融・債券市場では、米連邦準備理事会(FRB)が午後に公表した1月の連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨が今年数回の追加利上げが実施されるとの見方を裏付ける内容と受け止められ、国債利回りが急上昇した。

FOMC議事要旨を受け、10年債利回りは約4年ぶりの水準に上昇、30年債利回りも2015年7月以来の高水準を付けた。金利見通しに敏感な2年債も一時、約9年ぶりの高水準に達した。

1月30━31日のFOMC議事要旨は「短期の景気見通しが底堅さを増し、フェデラルファンド(FF)金利軌道が徐々に上向く可能性が高まったとの認識で一致した」とし、経済活動の底堅いペースが続くとの見通しや、メンバーが入手したインフレに関する最近の情報は、インフレが2018年に上昇する公算が大きいとの見方を支えると指摘。FRB当局者が利上げを継続する必要があることに確信を深めていることが明らかになった。

議事要旨についてサントラスト・アドバイザリー・サービシズ(アトランタ)の米国マクロ・ストラテジスト、マイケル・スコルデレス氏は、「特に驚くべきことはなく、連邦準備理事会(FRB)が緩やかな利上げを継続するとの市場の見方に沿った内容だった」と指摘。「FRB議長らのトップが交代しても大きな変化はないことが確認された」としている。

財務省が実施した350億ドルの5年債入札について、アナリストはそこそこの需要が見られたと指摘。ただ市場はほとんど反応しなかった。

最高落札利回りは2.658%。応札倍率は2.44倍と、前月の入札の2.48倍からやや低下した。直接入札者の落札比率は12.7%と、2017年8月以来の高水準となった一方、間接入札者の比率は58%と、2017年4月以来の低水準となった。

<株式> 米国株式市場は、値動きの荒い展開となる中、下落して取引を終えた。 米連邦準備理事会(FRB)が公表した1月30━31日の連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨を受け、10年債利回りUS10YT=RRが4年ぶりの水準に上昇した。

議事要旨では、FOMCメンバーがインフレや景気見通しに自信を深め、利上げを継続する必要があるとの見方を強めたことが分かった。

市場はいったんこれを好感し、主要株価指数はこの日の高値を付けたが、年内の利上げ加速観測から米10年債US10YT=RRが4年ぶり高水準となる2.957%を付けると、その後は押し戻される展開となった。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの首席投資ストラテジスト、マイケル・アローン氏は、議事要旨ではFOMCメンバーがインフレについてそれほど懸念していないことが分かり、市場は明るい材料ととらえたが、その後、堅調な雇用統計や消費者物価指数(CPI)統計がFOMC開催以降だったことに市場は気付いたと指摘。議事要旨では利上げが適切になるとの見方も示された、と付け加えた。

利上げ観測に加え、1月の中古住宅販売が予想に反して減少したことを受け、不動産セクターが大きく下げた。そのほか、公益株や通信株も1%を超える下げとなった。

<金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨の公表待ちとなる中、売り買いが交錯し、小反発した。

この日はFOMC議事要旨(1月30、31両日開催分)の公表を午後に控えて神経質で方向感に乏しい商いとなる中、外国為替相場の動きに幾分振り回される展開となった。ドルの対ユーロ相場が堅調に転じた場面ではドル建てで取引される商品に割高感が生じ、金塊の売りにつながったが、ドルの対ユーロ相場が軟調に転じた場面では逆に買いが優勢となった。前日の清算値が前日比で2%近く下げていた反動から買い戻しが入りやすかったことも、金相場を下支えしたもようだ。

FOMC議事要旨発表後は、金相場は一時上げ幅を拡大したが、その後は下落に転じる など、値動きが荒くなった。

<米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、米原油在庫の積み上がり懸念やドルの堅調地合いに圧迫される中、5営業日ぶりに反落した。

週初の米プレジデンツデーに伴う休場の影響で、今週は米石油協会(API)と米エネルギー情報局(EIA)による石油在庫統計の発表は一日遅れ、それぞれ21日夕方と22日午前に予定されている。ロイターの拡大版調査によると、16日までの1週間の原油在庫は前週比180万バレル増と、4週連続で積み増しとなったもよう。米国内で増産が続いていることへの懸念が再燃した。また、外国為替市場でドルがユーロに対して強含んだこともドル建てで取引される原油には圧迫材料となった。

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