February 28, 2018 / 10:18 PM / 8 months ago

NY市場サマリー(28日)

[28日 ロイター] - <為替> 主要6通貨に対するドル指数が5週間ぶり高値を更新。パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長が前日の議会証言で示したタカ派的な見解が引き続き材料視され、FRBが今後2年間、積極的に利上げを実施していく可能性があるとの観測が強まっている。

ドルは月間の伸びとしては、2016年11月以来の大きさとなった。

同日発表された2月のユーロ圏消費者物価指数(CPI)速報値が1年2カ月ぶりの低水準となり、欧州中央銀行(ECB)が刺激策の縮小に慎重になる可能性があるとの見方からユーロが売られたことも、ドルへの追い風となった。

終盤の取引で、ドル指数.DXYは0.3%高の90.657。一時、5週間ぶりの水準まで上昇した。

ドルは対スイスフランCHF=で3週間ぶり、対ポンドGBP=で2週間ぶり、カナダドルCAD=で2カ月ぶり高値をそれぞれ更新した。

<債券> 利回り曲線のフラット化がさらに進んだ。

パウエルFRB議長が前日、強気の景気見通しを示し、利上げのペースが加速するとの予想が強まったことが引き続き意識された。

アナリストらによると、ポートフォリオの再均衡化に向けた月末特有の買いが入ったほか、株式市場が値動きの荒い展開となり、より長期の国債に需要が集まったという。

利回り曲線のフラット化を受け、短期債利回りが長期債利回りを上回る逆転現象が起きないかと懸念の声が上がった。

ただ、アナリストやトレーダーの多くが年内に逆転現象は起こらないとみている。

トレードウエブのデータによると、5年債と30年債の利回り差US5US30=TWEB は48.05ベーシスポイント(bp)で、前日終盤の49.85bpから縮小した。

2年債利回りUS2YT=RRは2.286%と、2008年9月以来の高水準をつける場面もあった。直近では前日をやや下回る2.262%。

米利上げペースの加速に伴い、国内インフレや経済成長の勢いを冷やすとの見方を背景に、より長期の国債利回りは下がった。

10年債利回りUS10YT=RRは2.870%と、4bp近く低下した。

<株式> 終盤に大幅続落して終了した。金利上昇を巡る懸念が高まり終盤に売りの勢いが強まった。S&P総合500種は月間の下げ幅としては2016年1月以来の大きさとなった。

ボラティリティーの上昇に加え、FRBによる利上げペースが投資家の想定を上回るとの懸念から、2月のS&P総合500種とダウ工業株30種は11カ月ぶりに月間でマイナスとなった。

パウエルFRB議長が27日の議会証言で示したタカ派的な見解が引き続き材料視されている。

BB&Tウェルスマネジメントのシニアバイスプレジデント、バッキ―・ヘルウィグ氏は「投資家が引き続き、FRBの年内の動きを見極めようとしている中で、パウエル議長はタカ派寄りに傾いた」との見方を示した。

<金先物> 利上げ観測などに圧迫された半面、安全資産としての買いも入り、ほぼ横ばいとなった。中心限月4月物の清算値は前日比0.70ドル(0.05%)安の1オンス=131 7.90ドル。

パウエルFRB議長は前日の議会証言で、インフレ率がFRBの目標に向かうとの自信が深まったと発言。これを受けて市場では、年内の利上げペース が加速するのではないかとの観測が広がり、金利を生まない資産である金塊には下押し圧力がかかった。また、外国為替市場でドル高・ユーロ安基調が続いたことも相場の重しと なった。

<米原油先物> 需給不均衡に警戒感が広がる中で売りが優勢となり、続落した。米国産標準油種WTIの中心限月4月物の清算値は前日比1.37ドル(2.17%)安の1バレル=61.64ドル。5月物の清算値は1.43ドル安の61.47ドルとなった。

米エネルギー情報局(EIA)がこの日午前に発表した週間在庫統計では、原油在庫が前週比300万バレル増と、市場予想(ロイター通信調べ)の210万バレル増を上回る積み増しとなった。ガソリン在庫も250万バレル増と、20万バレルの取り崩し予想に反して増加した。これを受けて、米国内の供給過剰に対して警戒感が広がった。

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