January 30, 2018 / 11:01 PM / 21 days ago

NY市場サマリー(30日)

[31日 ロイター] - <為替> ドルは反落。市場は31日の米連邦公開市場委員会(FOMC)後の声明発表を控えて待ちの姿勢が続いた。ユーロと円は対ドルで上昇した。

ドルは先週まで6週連続で値を下げており、このまま推移すれば今月は3.2%下落の見込み。1カ月の下げ幅としては2016年3月以来の大きさ。

今週はFOMCのほか、2月2日の米雇用統計も注目されている。

アナリストらは今回のFOMCについて、利上げはないものの、タカ派的な声明になると予想。

世界的に債券利回りが上昇する中、米10年債利回りUS10YT=RRは約4年ぶり、30年債利回りUS30YT=RRは昨年5月以来の高水準を付けた。

FXアナリティクスのデビッド・ギルモア氏は、ドルは債券利回りの動きをたどっているとし、「過去数週間はそういう相関関係はなかったが、それが今日起きたことだろう」と述べた。

主要6通貨に対するドル指数.DXYは2034GMT(日本時間31日午前5時34分)時点で、0.1%安の89.219。先週は14年12月以来の安値となる88.43を付けていた。

ユーロ/ドルEUR=は0.11%高の1.2395ドル。英ポンド/ドルGBP=は序盤、1.40ドル台を1週間ぶりに割り込んだが、直近では1.414ドルで推移した。

JPY=は対ドルで0.11%高の108.86円。

トランプ米大統領は30日夜、一般教書演説を行う。前日には、移民制度改革のほか、米輸出を阻む世界の貿易障壁を無くす取り組みなどについて語ると明かしていた。

BMOのグローバル外為戦略責任者であるグレッグ・アンダーソン氏は、一般教書演説を受けて市場が動くとは考えていないと述べた。

<債券> トランプ大統領の一般教書演説や連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表を控え、長期国債利回りが上昇した。

10年債利回りUS10YT=RRがオーバーナイトの取引で2.733%と、2014年4月以来約4年ぶりの高水準をつけた。

TD証券の金利ストラテジストによると、米国株安を受けて市場が動揺し、当初は安全資産とされる米国債が買われやすい展開だった。

ただ、この日の夜の一般教書演説や、翌日公表予定の連邦公開市場委員会(FOMC)声明、週内発表の1月雇用統計を控えて投資家がポジション調整を行い、国債価格は下落したという。

トランプ氏は、政権2年目の施政方針を示す一般教書演説で、経済成長を就任1年目の成果として訴える構えだ。

FOMCも高い関心が寄せられている。金利据え置き予想が大勢だが、タカ派的なトーンの声明が出るとの見方も聞かれる。

アクション・エコノミクスはブログで、税制改革が実現した現在、連邦準備理事会(FRB)が成長やインフレについてより上向きの評価を示すリスクがあると指摘した。

フェデラルファンド(FF)金利先物相場が織り込む3月の利上げの確率は90%、6月の追加利上げの確率は65%、12月の追加利上げの確率も5割強となっている。

直近の取引で、10年債利回りは2.727%と、前日の2.699%からやや上昇した。

    30年債利回りも2.973%で、前日終盤の2.943%から上昇した。序盤の取引で30年債利回りUS30YT=RRは一時2.989%と昨年5月以来、8カ月半ぶりの水準まで上昇した。

    5年債と30年債の利回り差US5US30=TWEBは47.40ベーシスポイント(bp)に拡大。2年債と10年債の利回り差US2US10=TWEBも60.10bpと、3週間ぶりの高水準となった。

    この日の利回り曲線スティーブ化について、前出のTD証券ストラテジストは、ここ数週間総じてフラット化したトレンドを受け、投資家が利益確定売りを出した反動に過ぎないと話した。

    <株式> 続落。ヘルスケア株の下げや債券利回りの上昇が重しとなった。

    ダウの下落率は1.37%と2017年5月以来の大きさだった。

    米債利回りは数年ぶりの水準に上昇。30─31日の連邦公開市場委員会(FOMC)後に発表される声明で連邦準備理事会(FRB)の経済や利上げに関する展望が明らかになる可能性がある。

    オプション市場では目先の株安に備える動きが出ている。株式投資家の不安心理の度合いを示すシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(VIX指数).VIXは0.95ポイント上昇して14.79と8月17日以来の高値で引けた。

    ヘルスケア関連株が下落し、主要株価指数を押し下げた。アマゾン・ドット・コム(AMZN.O)、JPモルガン・チェース(JPM.N)、バークシャー・ハザウェイ(BRKa.N)が30日、米国内の従業員の医療費削減に向け、共同でヘルスケア企業を新設する計画を発表したことが重しとなった。

    S&Pヘルスケア.SPXHCは2.13%安。11セクターの中で値下がり率トップだった。

    <金先物> 米長期金利とドルの上昇基調に圧迫され、3営業日続落となった。

    <米原油先物> 米国内での生産拡大の動きなどを警戒した売りに続落した。米国産標準油種WTIの中心限月3月物の清算値は前日比1.06ドル(1.62%)安の1バレル=64.50ドル。4月物の清算値は1.04ドル安の64.35ドルだった。

    米国内の原油生産量が近いうちに日量1000万バレルに達するとの見通しが広がっていることから、シェールオイルの増産傾向に警戒感が広がった。

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