January 9, 2018 / 10:37 PM / 14 days ago

NY市場サマリー(9日)

[10日 ロイター] - <為替> ドルが小幅高。前週の下落を受けた安値拾いの買いが続いており、対主要通貨バスケットで11営業日ぶり高値をつけた。

主要6通貨に対するドル指数.DXYは0.18%上昇し、92.524。

ドル指数が前週2日に昨年9月20日以来の安値を更新していたこともあり、コモンウエルスFXの首席市場アナリスト、オマー・エジナー氏は、ドル回復の期が熟したようにみえると指摘した。

JPY=は対ドルで6営業日ぶり高値を更新。日銀が超長期国債の買い入れを減額したことを受け、日銀が年内に大規模な緩和策の解除に着手する可能性があるとの観測が高まった。

ユーロ/ドルEUR=は0.27%安の1.1933ドル。ユーロは前週、対ドルで約4カ月ぶり高値をつけていた。

前出のエジナー氏は「ユーロを巡る楽観的な見方が幾分薄れつつあるようにみえる」とし、「インフレ率が大幅に上昇しない状況で、欧州中央銀行(ECB)は極めて慎重なペースで金融政策の正常化を進めることを余儀なくされるだろう」と語った。

反面、FXTMのリサーチアナリスト、ルクマン・オトゥンガ氏はノートで、欧州の景気回復がユーロを支える一方で、米国の低インフレ懸念を受けドルの見通しは幾分不安定とし、基調的にユーロが引き続きドルに対し上昇するとの見通しを示した。

ポンド/ドルGBP=は0.24%安。最近上昇していたことから、利益確定売りが出た。ただ、英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)交渉が良好な結果に結びつくとの期待は引き続きポンドを下支えている。

<債券> 10年債US10YT=RR利回りが上昇し10カ月ぶり高水準をつけた。日銀が超長期債を対象とした国債買い入れを減額したことで、緩和的な金融政策が修正されるとの思惑が広がった。

日銀が通告した国債買い入れオペでは「残存10年超25年以下」と「残存25年超」の買い入れ額がそれぞれ100億円減額された。

ナットウエスト・マーケッツ(コネティカット州)の米州戦略部部長、ジョン・ブリッグス氏は「日銀の政策変更が差し迫っているとは限らないが、とりわけ主要中銀の金融政策運営を巡って、投資家が非常に神経質になっていることは確かだ」と述べた。

社債発行も利回りの上昇圧力になったもよう。この日は電力のセンプラ・エナジー(SRE.N)や保険のアテネ・ホールディング(ATH.N)などが社債を売却した。IFRによると、前日の高格付け社債の売却額は90億ドル超に達した。

TD証券(ニューヨーク)の国際金利戦略部部長、プリヤ・ミスラ氏は「1月は通常、投資適格社債の発行が膨らむが、今週もそうした動きが垣間見られる。デュレーションの拡大がベアスティープ化につながっている」と述べた。

株高も国債売りの要因となった可能性がある。

午後行われた240億ドルの3年債入札は、最高落札利回りが2.080%と、2007年5月以来の高水準となった。応札倍率は3.13倍。昨年12月時点では3.15倍。相場への影響は限定的だった。翌10日には10年債200億ドル、11日には30年債120億ドルの入札が行われる。

    10年債US10YT=RR利回りは2.546%と、昨年3月15日以来の高水準。3年債US3YT=RR利回りは2.074%と2007年の発行再開以降で最高を記録した。

    <株式> 上昇して取引を終えた。主要指数の新年ラリーが続き、過去最高値水準で引けた。四半期決算発表を控えて楽観的な見方が出ているほか、北朝鮮情勢を巡る緊張の緩和期待が背景となった。

    S&Pのディフェンシブセクター(公益、不動産、通信)がさえず。半面、米10年物国債利回りの上昇を受け、銀行株がしっかり。ヘルスケア関連株も堅調。

    S&P総合500種とナスダック総合は6営業日連続で終値ベースの最高値を更新。前日に反落していたダウも最高値水準で終了した。

    ジェニー・モントゴメリー・スコットの首席投資ストラテジスト、マーク・ルスチーニ氏は「北朝鮮と韓国の間で行われている外交交渉により、一部の軍事行動が回避される可能性がある。朝鮮半島を巡るリスクの後退は投資家に好感される」と述べた。

    <金先物> ドル高・ユーロ安を受けた割高感に押され、続落した。中心限月2月物の清算値は、前日比6.70ドル(0.51%)安の1オンス=1313.70ドル。

    <米原油先物> 需給不均衡の是正で今年も上昇基調が続くとの観測などを背景に買われ、続伸した。米国産標準油種WTIの中心限月2月物は一時、2014年12月以来約3年1カ月ぶりに1バレル=63ドルを突破。同限月の清算値は前日比1.23ドル(2.00%)高の62. 96ドルとなった。

    3月物の清算値は1.15ドル高の62.87ドル。 前週末5日時点の米石油掘削リグ稼働数が減少に転じたほか、最新週の米原油在庫が一 段と縮小し、8週連続の取り崩しになるとのロイター通信のアナリスト調査結果を受け、 国際石油市場の需給均衡化に対する期待が先行。相場は朝方にかけて62ドル近辺で堅調 に推移していた。

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