February 5, 2018 / 10:26 PM / 6 months ago

NY市場サマリー(5日)

[5日 ロイター] - <為替> ニューヨーク外為市場では、ドルが主要通貨バスケットに対し上昇。米債市場ではオーバーナイトの取引で約4年ぶりの高水準を付けていた10年債利回りが低下、米株市場ではダウ平均が一時1500ドルを超える大幅な下げを記録した。

アナリストの間からは、米連邦準備理事会(FRB)以外の主要中銀による緩和解除によってドルの上値が抑えられる可能性があり、ドルが今後一段高となる余地は限定的との声が聞かれた。

ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティチュートの首席グローバル市場ストラテジスト、ポール・クリストファー氏は「米金利はさほど大幅に上昇しない見通しだ」と述べた。

終盤の取引で、主要6通貨に対するドル指数.DXYは0.33%高の89.488。

朝方発表された1月米ISM非製造業総合指数が12年半ぶりの水準に上昇したことも、ドルへの支援材料となった。

<債券> 米金融・債券市場では、オーバーナイトの取引で10年債利回りが約4年ぶりの高水準を付けたものの、米株価急落を受け国債に対する需要が増大し、利回りは急落した。

前週2日発表の1月の米雇用統計で非農業部門の就業者数が前月比20万人増と、市場予想の18万人増を上回ったほか、賃金が前年比で2009年6月以来の大幅な伸びとなったことを受け、オーバーナイトの取引で10年債US10YT=RR利回りは2.885%と、2014年1月以来の水準に上昇。ただ米株式市場で売りが加速するのに伴い、2.2.707%まで低下した。ニューヨーク時間終盤の取引では2.766%となっている。

インフレ関連の指標が改善する中、米連邦準備理事会(FRB)は一段と積極的な利上げを進めるのではないかと警戒され、国債利回りは過去1週間にわたり上昇してきた。

高利回りで経済成長が抑制されるとの見方から、国債利回り上昇は株価の重しとなっていたが、この日は株価下落が加速。これに伴い、低リスク資産とみなされる国債に対する需要が急増。DRWトレーディング(シカゴ)のルー・ブライエン氏は、「午後に入って(株式)の売りが加速するまで、何も警報は鳴らなかった」としている。

多くの市場関係者は国債の売りに抵抗することに消極的だったことから、10年債利回りは前週初めの2.654%から上昇。ナットウエスト・マーケッツ(コネチカット州)の金利ストラテジスト、ブレイク・グウイン氏は「過度な売りが出ていると認識しても、減速の兆しが見えるまで売りを止めようとする買い手は現れなかった」としている。

<株式> 米国株式市場は荒い値動きの中、大幅続落して取引を終えた。ダウ工業株30種は一時1600ドル近く下げ、日中の下げとしては過去最大を記録した。

最高値からの下落が加速し、S&P総合500種とダウ工業株30種は2011年8月以来の大幅な下落率となった。

幅広い銘柄が売られたが、S&P金融株.SPSY、ヘルスケア株.SPXHC、工業株.SPLRCIの下げが特にきつかった。S&P総合500種を構成する11主要セクターはいずれも少なくとも1.7%下げた。ダウ工業株30種を構成する30銘柄すべてがマイナス圏で取引を終えた。

S&P総合500種は今年の上昇分を失い、年初来0.9%安となっている。

2日に発表された1月米雇用統計を受け、インフレや国債利回り上昇に対する懸念や、米連邦準備理事会(FRB)が予想より速いペースで利上げするとの見方が広がった。

<金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、世界的な株安連鎖を背景に買われる一方、対ユーロでのドル高進行に伴う割高感に圧迫され、ほぼ横ばいとなった。

世界的に株安が広がる中、投資家のリスク選好意欲が後退し、安全資産とされる金に買いが入った。前週末の下落の反動から安値拾いの買いも入りやすかった。しかし、外国為替市場では朝方から対ユーロでドル高が進行。ドル建てで取引される金塊などの商品に割高感が生じたことから、金の上値も抑えられた。

<米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、対ユーロでのドル高先行や米国内での生産拡大に対する警戒感などを背景に続落した。

外国為替市場では、朝方から対ユーロでドル高が先行。このため、ドル建てで取引される原油などの商品の割高感につながり、原油が売られた。また、世界的な株安が広がる中、この日も米株相場が寄り付きから急落。投資家のリスク回避的な動きが同じくリスク資産である原油の売りにも波及した。

*内容を追加しました。

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