March 11, 2020 / 10:10 PM / 23 days ago

NY市場サマリー(11日)

[11日 ロイター] - <為替> 米国株の大幅な値下がりに伴いドルが円やスイスフランに対し下落。新型コロナウイルスへの懸念が引き続き市場心理を圧迫した。

前日はトランプ大統領が新型コロナへの対応で大規模な景気対策を発表すると発言、リスク選好が持ち直し、ドルは値上がりしていた。ムニューシン財務長官は11日、政府として減税や融資保証、休業補償、中小企業や航空・観光業などへの支援を含む数千億ドル規模の経済対策を検討中と表明したが、詳細は依然として不透明だ。

ドル/円JPY=は0.9%安の104.72円と、前日付けた105.915円から1円近く下落。ドル/スイスフランCHF=は0.2%安の0.9378フラン。ユーロ/ドルEUR=は1.1274ドルと横ばい。ドルは通貨バスケット=USDに対し0.2%高の96.517。

ポンドは対ドルGBP= GBP=D3 GBPX1=で0.6%安の1.2835ドル。対ユーロEURGBP= EURGBP=D3でも0.6%安の87.87ペンス。イングランド銀行(英中央銀行)は11日、0.5%の緊急利下げを実施。新型コロナによる経済ショックの大きさはかなり不透明だが、英国の経済活動は向こう数カ月で大幅に弱まるとの見通しを示した。

短期金融市場では欧州中央銀行(ECB)が12日の理事会で0.1%利下げを行うとの見方を完全に織り込んだ。

<債券> 不安定な展開となる中、終盤にかけ利回りが上昇。世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルス感染拡大は「パンデミック(世界的な大流行)」に相当すると表明したことを受け米株価が大幅安となり、国債利回りも一時低下していた。しかし、米政府がウイルス感染拡大による影響緩和に向け打ち出す見通しの経済対策が注目される中、利回りは上昇に転じたと、エコノミストは指摘した。

10年債利回りUS10YT=RRは終盤で0.814%と、前日終値の0.752%から上昇した。

トランプ米大統領と経済チームは10日、上院の共和党議員と会合し、給与税の引き下げなどの措置を協議したが、具体的な内容はまだ発表されていない。

景気後退(リセッション)を示唆する指標とみられる3カ月物財務省証券US3MT=RRと10年債の利回り格差は最大42ベーシスポイント(bp)に拡大。9日には一時逆転していた。

米労働省は同日、2月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)が0.1%上昇したと発表したが、債券市場への影響は限られた。

米財務省はこの日、240億ドルの10年債入札を実施。前日に実施された380億ドルの3年債入札は軟調な結果だった。

米連邦準備理事会(FRB)の金融調節を担うニューヨーク(NY)連銀が11日実施した翌日物のレポオペ(財務省証券や住宅ローン債券を担保とする資金供給)では、1323億8000万ドルの応札があり、全額落札された。同オペが昨年9月に導入されて以来、最大の落札額となった。

<株式> 大幅反落。世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルス感染拡大は「パンデミック(世界的な大流行)」に相当すると表明する中、ダウ平均は1460ドル超下げ、2008年の金融危機以来初めてベア相場入りした。

終値での直近高値から20%下落した場合にベア相場入りしたとされる。S&P総合500種.SPXとナスダック総合.IXICは2月19日の最高値を約19%下回る水準。

ホワイトハウスが新型コロナの高官会議を機密扱いにするよう命じたと伝えたロイター報道も嫌気された。トランプ政権による財政刺激策の詳細が見えてこないことも不透明感につながったという。

ボーイング(BA.N)は18.2%急落。これまで合意した138億ドルの融資枠を早ければ13日に全額利用すると明らかにした。

銀行株.SPXBKは5.9%安。

ナイキ(NKE.N)は新型コロナによる中国での販売不振で4.9%下落した。

<金先物> ドル高・ユーロ安の進行に伴う割高感や利益確定の売りに押され、続落した。中心限月4月物の清算値は前日比18.00ドル(1.08%)安の1オンス=1642.30ドル。

金はこのところの金融市場の動揺の中で値上がりしていたことから、利益確定の売りも出やすかったもよう。

<米原油先物> 一部主要産油国の増産計画や世界需要予測の下方修正などを背景に大幅反落した。米国産標準油種WTIの中心限月4月物の清算値は前日比1.38ドル(4.02%)安の1バレル=32.98ドル。5月物の清算値は1.34ドル安の33.39ドルだった。

石油輸出国機構(OPEC)加盟国とロシアなど非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」の減産協議決裂を受けて、サウジアラビアが4月の産油量を日量1230万バレルに引き上げると発表。アラブ首長国連邦(UAE)も4月からの産油量引き上げを表明したと伝わった。

ロシアとOPEC加盟国の対立が深まり、国際石油市場が供給過剰に見舞われるとの警戒感が一段と強まる中、この日は朝方から原油売りが先行。米株が再び急落したことも原油売りに拍車を掛けた。相場は清算値確定間際に一時32.56ドルまで下落、前日の上げ幅を大きく削った。

OPECが同日発表した3月の月報で、2020年の世界全体の原油需要予想を日量9973万バレル(従来予想は1億0073万バレル)に下方修正したことも下押し要因に。

一方、米エネルギー情報局(EIA)が午前に公表した6日までの1週間の米原油在庫は前週比770万バレル増と、市場予想(ロイター調査)の230万バレル増を大幅に上回る積み増し。一方、ガソリン在庫は500万バレル減(市場予想は250万バレル減)、ディスティレート(留出油)在庫は640万バレル減(同190万バレル減)と、全体としては強弱まちまちの内容となったため、市場の反応は限定的だった。

ドル/円 NY終値 104.53/104.57 JPY21H=

始値 104.98 JPY=

高値 105.12

安値 104.24

ユーロ/ドル NY終値 1.1267/1.1271 EUR21H=

始値 1.1325 EUR=

高値 1.1351

安値 1.1258

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 115*28.00 1.3531% US30YT=RR

前営業日終値 119*05.00 1.2330%

10年債(指標銘柄) 17時05分 105*29.00 0.8775% US10YT=RR

前営業日終値 107*04.50 0.7520%

5年債(指標銘柄) 17時05分 102*02.00 0.7018% US5YT=RR

前営業日終値 102*15.75 0.6150%

2年債(指標銘柄) 17時05分 101*05.75 0.5215% US2YT=RR

前営業日終値 101*08.00 0.4870%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 23553.22 -1,464.94 -5.86 .DJI

前営業日終値 25018.16

ナスダック総合 7952.05 -392.20 -4.70 .IXIC

前営業日終値 8344.25

S&P総合500種 2741.38 -140.85 -4.89 .SPX

前営業日終値 2882.23

COMEX金 4月限 1642.3 ‐18.0 GCv1<0#GC:>

前営業日終値 1660.3

COMEX銀 5月限 1677.6 ‐17.9 SIv1<0#SI:>

前営業日終値 1695.5

北海ブレント 5月限 35.79 ‐1.43 LCOc1<0#LCO:>

前営業日終値 37.22

米WTI先物 4月限 32.98 ‐1.38 CLc1<0#CL:>

前営業日終値 34.36

CRB商品指数 147.7997 ‐2.8596 .TRCCRB

前営業日終値 150.6593

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