March 18, 2020 / 10:27 PM / in 18 days

NY市場サマリー(18日)

[18日 ロイター] -

<為替> 新型コロナウイルスの感染拡大に対する懸念が強い中、安全通貨としてのドルに買いが入り、ドルは広範な通貨に対し上昇した。

主要6通貨に対するドル指数=USDは1.69%高の101.08と、2017年4月以来の高水準を付けた。1日の上昇としては16年6月以来の大きさとなる見通し。ドルに買いが入る中、英ポンド、豪ドル、ニュージーランドドルなどの通貨が対米ドルで数年ぶりの安値を更新した。

ウエスタン・ユニオン・ビジネスソリューションズ(ワシントン)のシニア市場アナリスト、ジョー・マニンボ氏は、「スーパーマーケットでパニック買いが起きているのと同様に、外国為替市場では流動性が高いドルに買いが集まっている」としている。

連邦準備理事会(FRB)は今月に入ってから実施した2回の緊急利下げに続き、17日にはクレジット市場の緊張緩和に向け、2008年の金融危機時に導入したコマーシャルペーパー・ファンディング・ファシリティー(CPFF)を再び導入すると発表。[nL4N2BA4KX]

ラボバンクのシニア外為ストラテジスト、ジェーン・フォーリー氏は「各国中銀の積極的な措置のほか、FRBのCPFF再導入などの措置はすべて市場のパニックを鎮めることを目的としているが、新型ウイルスを巡る危機の終息の兆しが見え始めるまでドルが買われる状況は続く」と述べた。

こうした中、特に輸出依存度が高い国の通貨が対米ドルで大きく下落。豪ドルが0.5702米ドルと17年ぶりの安値を更新したほか、ニュージーランドドルは0.5697米ドルと約11年ぶりの安値を更新した。

英ポンドは3.73%安の1.16ドルと、いわゆる「フラッシュ・クラッシュ」が発生した16年10月以来の安値を付けた。

安全通貨とされる円とスイスフランも対ドルで軟調となり、円JPY=は0.4%、スイスフランは約0.8%、それぞれ下落した。

カナダドルCAD=は原油安が重しとなり、対米ドルで4年ぶり安値を更新した。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> 米金融・債券市場は乱高下。米国の新型コロナウイルス対策を見極めようとするムードで、10年米国債利回りは1%を下回ったと思えば、1.2%を上回るなど荒い動きとなった。取引が薄くなっていることも影響しているという。

米株市場が再び大きく下げるなか、終盤に国債利回りは上昇。

10年債利回りUS10YT=RRは18ベーシスポイント(bp)上昇の1.1767%。

2年債利回りUS2YT=RRは7.3%上昇の0.5337%。

2年債と10年債の利回り格差は前日から約7ベーシスポイント(bp)拡大し、2018年2月以来の大きさになった。

複数のトレーダーは、流動性の低下が値動きを大きくしていると指摘。

DAデビッドソンの債券トレーディング副主任のメアリーアン・ハーレー氏は、在宅勤務の人が多く、取引の機動性に欠けることが影響していると述べた。

FHNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、今月は取引量が減少しており、政策当局者や投資家にとっての国債市場の有用性が薄れているとした。

エバーコアISIのマクロ調査アナリスト、スタン・シプリー氏は、新型コロナ対策で中央銀行やトランプ政権が打ち出すさまざまな措置を選別する中で、多くのトレーダーがどう対応すべきか分からない状況にあると指摘。「今の利回りは非常に上下が激しく、テクニカル的な要素も多い」と述べた。

また、米財務省および内国歳入庁(IRS)は、新型コロナウイルスによる経済的影響を緩和するため、7月15日までの納税延期措置を実施すると発表した。[nL4N2BB51U]

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> 米国株式市場は大幅反落。新型コロナウイルスを巡る懸念から、最近の売りが再び強まった。ダウ平均.DJIは1338ドル下落し、2017年のトランプ大統領就任以降に記録した上げを全て失った。

S&P総合500種.SPXは下げ幅を縮小して引けたが、それでも5.2%安。2月19日の終値ベースの最高値から約29%下落している。

ホテルや空港では利用客が急減し、航空会社は損失抑制に向け従業員に無給休暇の取得を要請。これを受け、S&P1500航空株.SPCOMAIRが20.8%安となり、ヒルトン(HLT.N)、マリオット(MAR.O)、ハイアット(H.N)などのホテル株が12─19%値下がりした。

エドワード・ジョーンズの投資ストラテジスト、ネラ・リチャードソン氏は「市場は恐怖と不確実性に反応しており、株価が底値を付けるまでは終わらないだろう。底値形成には新型コロナの感染拡大を封じ込め、経済的損害を限定する必要がある」と述べた。

トランプ大統領は約500億ドルの航空業界支援策に加え、総額5000億ドルの現金給付案を議会に提案したが、株安に歯止めはかからなかった。

JPモルガンは新型コロナの影響により、米経済が今四半期に4%、次の四半期に14%縮小し、通年では1.5%縮小する可能性が高いと発表した。[nL4N2BB50E]

取引時間中にはS&P500が7%安となったことを受け、取引が15分間停止された。投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(VIX指数)は76.45に上昇した。

米原油先物がこの日約17%下落して18年ぶりの安値を付けたことを受け、S&Pエネルギー.SPNYは終値で2003年以来の安値となった。

デフォルト(債務不履行)や評価損の計上が相次ぐとの懸念から銀行株も売られ、S&P銀行株指数.SPXBKは7.9%安となった。

航空機大手ボーイング(BA.N)は17.9%の大幅安。

バンテージポイント・インベストメント・アドバイザーズの最高投資責任者(CIO)、ウェイン・ウィッカー氏は「市場は2月初めには怖いもの知らずのような勢いがあったが、そこからきょうのように希望を失った状況に陥っている」と指摘した。

ニューヨーク証券取引所では、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を12.71対1の比率で上回った。ナスダックでは8.79対1で値下がり銘柄数が多かった。

S&P500構成銘柄では、5銘柄が52週高値を更新し、294銘柄が新安値を付けた。ナスダック構成銘柄では11銘柄が新高値を更新し、1214銘柄が新安値を付けた。

米取引所の合算出来高は185億1000万株。直近20営業日の平均は146億株。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> 大幅反落。米株価が急落するなど新型コロナウイルスの感染拡大で市場の動揺が続く中、換金売りなどに圧迫された。

4月物の清算値は前日比47.90ドル(3.14%) 安の1オンス=1477.90ドル。

米FRBは前日、コマーシャルペーパー(CP)の買い取りで 企業の資金繰りを支援するの緊急対策を発表。トランプ米政権も新たに総額1兆ドル規模の経済対策をまとめた。ただ、世界的なリセッション(景気後退)突入懸念など、市場の不安心理を沈静化させるには至らず、18日の米株価は急落。金は損失補填(ほてん)などの売りに押された。市場で流動性の高いドルを確保しようという動きが強まっていることも金が売り込まれる要因となっている。

金塊現物相場は午後1時半現在、47.150ドル安の1477.445ドル。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> 新型コロナウイルスの感染拡大や産油国の増産による供給過剰懸念を背景に大幅続落した。

米国産標準油種WTIの中心限月4月物の清算値は前日比6.58ドル(24.42%)安の1バレル=20.37ドルとなり、2002年2月以来約18年ぶりの低水準 となった。一時、20.06ドルまで下げた。5月物清算値は6.50ドル安の20.83ドル。

WTIは朝方に23ドル台に急落すると、その後もじりじりと下落幅を広げて推移した。欧米では、新型コロナの感染拡大防止策として、外出自粛や店舗休業などが相次いでいる。米国はカナダ国境の一時封鎖、欧州連合は入域禁止措置をそれぞれ決めた。経済活動の縮小で世界経済の急減速は避けられず、エネルギー需要が大幅に減少するとの懸念が強まった。

主要産油国間の協調減産体制崩壊も原油安に拍車を掛けた。ロイターは、サウジアラビアが今後数カ月間、過去最高水準の原油供給を続ける方針と報道。供給過剰が長期化するとの懸念が広がった。  

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

ドル/円 NY終値 108.06/108.09 JPY21H=

始値 107.32 JPY=

高値 108.65

安値 107.24

ユーロ/ドル NY終値 1.0913/1.0917 EUR21H=

始値 1.0998 EUR=

高値 1.1006

安値 1.0803

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 105*15.50 1.7632% US30YT=RR

前営業日終値 109*31.50 1.5800%

10年債(指標銘柄) 17時05分 102*30.50 1.1833% US10YT=RR

前営業日終値 104*24.00 0.9960%

5年債(指標銘柄) 17時05分 101*19.25 0.7943% US5YT=RR

前営業日終値 102*10.00 0.6500%

2年債(指標銘柄) 17時05分 101*04.25 0.5397% US2YT=RR

前営業日終値 101*09.25 0.4610%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 19898.92 -1,338.46 -6.30 .DJI

前営業日終値 21237.38

ナスダック総合 6989.84 -344.94 -4.70 .IXIC

前営業日終値 7334.78

S&P総合500種 2398.10 -131.09 -5.18 .SPX

前営業日終値 2529.19

COMEX金 4月限 1477.9 ‐47.9 GCv1<0#GC:>

前営業日終値 1525.8

COMEX銀 5月限 1177.2 ‐72.3 SIv1<0#SI:>

前営業日終値 1249.5

北海ブレント 5月限 24.88 ‐3.85 LCOc1<0#LCO:>

前営業日終値 28.73

米WTI先物 4月限 20.37 ‐6.58 CLc1<0#CL:>

前営業日終値 26.95

CRB商品指数 120.3426 ‐9.9468 .TRCCRB

前営業日終値 130.2894

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