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NY市場サマリー(13日)ドル上昇、利回り低下、株式は反落

[13日 ロイター] -

<為替> ニューヨーク外為市場ではドルが上昇した。週内に一連の世界の主要中央銀行の政策決定会合を控える中、米連邦準備理事会(FRB)はテーパリング(量的緩和の縮小)加速を決定するとの見方が出ていることが背景。

今週はFRBに加え、欧州中央銀行(ECB)、日銀、イングランド銀行(英中央銀行)、スイス国立銀行(SNB)などが政策決定会合を開催する。

FRBはECBよりも速く金融引き締めに動くとの見方から、ユーロは下落し、終盤の取引で0.2%安の1.1291ドル。

ドルは対円で0.1%高の113.49円。

主要6通貨に対するドル指数は0.2%高の96.297。

ウエスタン・ユニオン・ビジネスソリューションズのシニア市場アナリスト、ジョー・マニンボ氏は「FRBは来年第1・四半期にテーパリングを完了させ、夏の初めまでには確実に利上げを実施するとの見方が市場ですでに織り込まれている」とし、「ドルに上昇余地が残っているかどうかは、FRBが示す来年の利上げ回数の予想次第だ」と述べた。

ケンブリッジ・グローバル・ペイメンツのチーフ市場ストラテジスト、カール・シャモッタ氏は、FRBが2022年のインフレ率が3%を超えるとの見通しを示すか、23年の見通しを大きく引き上げるかすれば、ドルは大きく上昇すると予想。「金利見通しを示すドット・チャートで22年に2回以上の利上げが実施される可能性が示されれば、短期債利回りが上昇し、ドルはこれに連動して上昇する」との見方を示した。

英ポンドは0.4%安の1.3216ドル。英国のジョンソン首相は12日、英国は新型コロナウイルスのオミクロン変異株による感染の「津波」に直面していると発言。この日は、英国でオミクロン株による感染で初めての死者が確認されたほか、ジャビド保健相がオミクロン株は首都ロンドンで向こう48時間以内に主流になるとの見方を示した。

暗号資産(仮想通貨)のビットコインは一時4万5750ドルと、2週間ぶり安値を更新。その後は7.2%安の4万6500ドル。イーサは9.8%安の3747ドル。

<債券> 米金融・債券市場では、指標10年債利回りが低下し、イールドカーブ(利回り曲線)はフラット化した。トレーダーが米連邦公開市場委員会(FOMC)を前にポジションを調整した。

米連邦準備理事会(FRB)は14─15日に開催するFOMCで資産買い入れプログラムの縮小加速を示唆すると見込まれている。これにより利上げ時期が前倒しされる可能性がある。今回はFOMCメンバーの政策金利予想の分布を示す「ドット・プロット」も発表される。

CMEグループのフェドウオッチによると、政策金利がゼロ付近で維持される確率は現時点で約95%だが、来年5月上旬のFOMCまででは50%を下回っている。

ブリン・マウワー・トラストの債券部門ディレクター、ジム・バーンズ氏は「市場は15日に予想されるタカ派的なトーンを先取りしようとしている」と述べた。

10年債利回りは6.5ベーシスポイント(bp)低下の1.424%。30年債利回りは6.7bp低下の1.817%。

2年債利回りは1.7bp低下の0.645%だった。

2・10年債の利回り差は77.7bpに縮小した。

物価連動国債(TIPS)と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)は、5年物が2.749%。前週末は2.797%だった。10年物は2.429%だった。

<株式> 米国株式市場は反落して取引を終えた。米連邦公開市場委員会(FOMC)を週内に控えているほか、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」を巡る懸念からクルーズ船や航空など旅行関連株が売られた。

英国のジョンソン首相は13日、オミクロン株への感染によって英国で少なくとも1人の死亡が確認されたと明らかにした。オミクロン株は現在、ロンドン市内の感染の40%を占めているとして、警戒を呼び掛けている。

ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス、カーニバル、ロイヤル・カリビアンはいずれも4%超、S&P1500航空指数は3%超、それぞれ下落した。

S&P500の主要11セクターは大半が下落し、主要消費財や公益事業、不動産などディフェンシブセクターのみプラス圏で引けた。

<金先物> 米連邦公開市場委員会(FOMC)を控え様子見ムードが広がる中、続伸した。 中心限月2月物の清算値(終値に相当)は前営業日比3.50ドル(0.20%)高の1 オンス=1788.30ドル。

<米原油先物> 新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」をめぐる警戒感の再燃などが重 しとなり、小反落した。米国産標準油種WTIの中心限月1月物の清算値(終値に相当) は、前週末比0.38ドル(0.53%)安の1バレル=71.29ドル。2月物は0. 42ドル安の71.06ドルだった。

*内容を追加して再送します。

ドル/円 NY終値 113.56/113.59

始値 113.63

高値 113.67

安値 113.38

ユーロ/ドル NY終値 1.1283/1.1286

始値 1.1272

高値 1.1307

安値 1.1273

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 101*24.00 1.7991%

前営業日終値 99*25.50 1.8840%

17時05分 99*20.50 1.4139%

10年債(指標銘柄)

前営業日終値 98*30.50 1.4890%

5年債(指標銘柄) 17時05分 100*07.25 1.2028%

前営業日終値 99*31.50 1.2530%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*23.75 0.6324%

前営業日終値 99*21.88 0.6620%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 35650.95 -320.04 -0.89

前営業日終値 35970.99

ナスダック総合 15413.28 -217.32 -1.39

前営業日終値 15630.60

S&P総合500種 4668.97 -43.05 -0.91

前営業日終値 4712.02

COMEX金 2月限 1788.3 +3.5

前営業日終値 1784.8

COMEX銀 3月限 2232.8 +13.3

前営業日終値 2219.5

北海ブレント 2月限 74.39 ‐0.76

前営業日終値 75.15

米WTI先物 1月限 71.29 ‐0.38

前営業日終値 71.67

CRB商品指数 225.3524 ‐0.5563

前営業日終値 225.9087

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