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NY市場サマリー(25日)ユーロ1カ月ぶり安値、米国債利回り上昇

[25日 ロイター] -

<為替> ウクライナを巡るロシアと西側諸国との間の緊張が高まる中、ユーロが1カ月ぶり安値を付けた。

北大西洋条約機構(NATO)は24日、欧州東部に艦艇や戦闘機を増派し、南東部にも追加部隊を派遣する姿勢を表明。米国は同日、必要に応じて極めて短時間で欧州に派遣できるよう、兵士約8500人を派兵待機とした。

この日は、バイデン米大統領がロシアがウクライナに侵攻した場合、プーチン大統領に直接制裁を課すことを検討すると言明。ただホワイトハウスは、バイデン大統領は単独でウクライナに派兵する意向は持っていないと表明した。

クレディ・スイスの外為戦略部門ディレクター、アルビセ・マリノ氏は、ウクライナを巡る緊張の高まりでユーロが影響を受けているとしながらも、ドルの上昇の背景には米連邦準備理事会(FRB)による金融引き締め観測があると指摘。

主要6通貨に対するドル指数は上げ幅をやや縮小し、終盤の取引で0.097%高。

ユーロは0.23%安の1.1297ドル。円は対ドルで0.01%高の113.92円。スイスフランは対ユーロで0.29%安の1.0379フラン。

FRBは25日から2日間の日程で開いている連邦公開市場委員会(FOMC)で、利上げによる金融引き締めのほか、保有資産の売却による量的引き締め(QT)に関する計画を固める可能性がある。

FRBの政策に関する見方は分かれており、ドイツ銀行はFRBは年内に6回、もしくは7回の利上げを実施する可能性があると予想。一方、INGは金融政策正常化に資産売却が大きな役割を果たす場合、利上げ回数は少なくて済むとの見方を示している。

暗号資産(仮想通貨)のビットコインは0.78%高の3万7010ドル。イーサは0.47%高の2454.91ドル。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> この日から2日間の日程で始まったFOMCをにらみ、国債利回りが全般的に上昇した。

FRBは今回のFOMCで3月の利上げを示唆すると予想されている。利上げにより短期債利回りが上昇するとの見方から利回り曲線は平坦化し、2年債と10年債の利回り格差は74ベーシスポイント(bp)に縮小した。

市場は26日米東部時間午後2時に発表されるFOMCの結果に注目。FRBが保有資産の縮小に着手し、量的緩和(QE)から量的引き締め(QT)にいつ転じるかなどが焦点になっている。

オックスフォード・エコノミクスのチーフ米国ファイナンシャルエコノミスト、キャシー・ボスチアンチッチ氏は「10年物タームプレミアムを押し上げるためにQEからQTに迅速に移行すると見ている」とし、「少なくとも2023年までは一段の利上げが実施されるとの観測も踏まえると、10年債利回りは第1・四半期末には1.85%近辺になる」と予想。それまでは株式市場などの動きを反映し、ボラティリティーが高い状態が続くとの見方を示した。

市場では、米株価の変動性が高まっていることで、FRBは前回12月の会合と比べタカ派的ではなくなる可能性があるとの見方も出ている。

終盤の取引で、10年債利回りは5ベーシスポイント(bp)上昇の1.7867%。30年債利回りは約4bp上昇の2.1235%。

2年債利回りは1.0313%、5年債利回りは1.5674%と、金利見通しを反映しやすい短期債利回りも上昇した。

財務省が実施した550億ドルの5年債入札は最高落札利回りが1.533%と、予想の1.549%を下回り、力強い需要があったことが示唆された。応札倍率は2.50倍と、前月の入札(2.41倍)のほか、平均(2.37倍)を上回った。

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> 主要株価3指数が全て下落。FRBのタカ派姿勢の強まりや地政学的な緊張を受けて不透明感が高まる中、一時は大幅に下げたが、午後の取引でやや持ち直した。

S&P総合500種は1月3日に付けた最高値を10%超下回れば調整局面入りが確認されるが、この日はこの水準を9.2%下回って終了した。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(恐怖指数、VIX)は2021年1月29日以来の高水準で終了した。

ウクライナ情勢の緊迫化で原油価格が上昇し、エネルギー株が買われた。

S&P主要11セクターの中ではエネルギー株が最も上昇。一方、テクノロジー株は下落率が最大となった。

米企業の第4・四半期決算シーズンが本格化しており、これまでにS&P総合500種採用企業のうち79社が業績を発表。リフィニティブのデータによると、このうち81%が市場予想を上回った。

米ゼネラル・エレクトリック(GE)は6.0%安。第4・四半期決算は世界的なサプライチェーン(供給網)の混乱が続く中、減収となった。

IBMは、前日に発表した決算が好感され5.7%高。

アメリカン・エキスプレスも8.9%高。第4・四半期決算は、利益が市場予想を上回った。

引け後に決算を発表したマイクロソフトは、時間外取引で約5%安。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> ウクライナ情勢の緊迫化を背景に続伸。2月物の清算値(終値に相当)は前日比10.80ドル(0.59%)高の1オンス=1852.50ドルと、中心限月ベースで11月18日以来、約2カ月ぶりの高値となった。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> ウクライナ情勢が緊迫化する中で供給不安が広がり、反発した。米国産標準油種WTIの中心限月3月物の清算値(終値に相当)は前日比2.29ドル(2.75%)高の1バレル=85.60ドルだった。4月物は1.96ドル高の84.37ドルとなった。

ロシアがウクライナを侵攻した場合、米国などが対ロ制裁を発動し、ロシアが報復として欧州向けのエネルギー供給を制限する可能性がある。米政府高官は25日、そうした措置に対しては、北アフリカや中東、アジアからの供給を欧州に振り向ける方策も検討中と明らかにした。エネルギー供給の混乱に発展するとの警戒感が広がり、原油が買われた。25、26両日に官民が発表する週間統計で原油在庫の減少が見込まれていることも 原油の押し上げ材料となった。

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

ドル/円 NY終値 113.86/113.89

始値 114.00

高値 114.06

安値 113.79

ユーロ/ドル NY終値 1.1299/1.1303

始値 1.1271

高値 1.1306

安値 1.1264

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 94*20.00 2.1191%

前営業日終値 95*11.50 2.0850%

10年債(指標銘柄) 17時05分 96*13.00 1.7760%

前営業日終値 96*24.50 1.7350%

5年債(指標銘柄) 17時05分 98*16.50 1.5641%

前営業日終値 98*24.00 1.5140%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*22.38 1.0273%

前営業日終値 99*25.00 0.9870%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 34297.73 -66.77 -0.19

前営業日終値 34364.50

ナスダック総合 13539.30 -315.83 -2.28

前営業日終値 13855.13

S&P総合500種 4356.45 -53.68 -1.22

前営業日終値 4410.13

COMEX金 2月限 1852.5 +10.8

前営業日終値 1841.7

COMEX銀 3月限 2389.6 +9.6

前営業日終値 2380.0

北海ブレント 3月限 88.20 +1.93

前営業日終値 86.27

米WTI先物 3月限 85.60 +2.29

前営業日終値 83.31

CRB商品指数 248.7821 +3.1890

前営業日終値 245.5931

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