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NY市場サマリー(13日)S&P弱気相場入り、2年・10年債逆イールド

[13日 ロイター] -

<為替> ニューヨーク外為市場では、世界的な景気減速懸念と、米連邦準備理事会(FRB)が一段と積極的な利上げを進めるとの観測を背景に安全資産としてのドルが買われ、ドル指数は約20年ぶりの高値を付けた。

米労働省が前週10日に発表した5月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は前年同月比8.6%上昇と、1981年12月以来、40年5カ月ぶりの大幅な上昇率を記録。これを受け、広範なリスク回避の動きが広がっていた。

ジェフリーズの外為グローバル責任者、ブラッド・ベクテル氏は「ドルは前週10日から上げ幅を拡大している」と指摘。主要6通貨に対するドル指数は0.6%高の105.04。一時は2002年12月以来の高水準を付けた。

この日の取引でドルに対し唯一上向いたのが、1998年以来の安値近辺にあった円。政府当局者が、円の急激な下落を懸念しており、必要なら「適切に対応する」用意があると発言したことが、ある程度の支援要因になった。

キャピタル・エコノミクスの日本担当エコノミスト、トム・リアマス氏は「政策当局者のトーンがますます厳しくなっていることから、近いうちに口先介入からエスカレートする可能性がある」との見方を示した。

<債券> 米金融・債券市場では、10年債利回りが2011年以来の高水準を記録した。連邦準備理事会(FRB)による積極利上げで、米経済はリセッション(景気後退)に陥るとの懸念が浮上し、2年・10年のイールドカーブも4月以来初めて反転した。

FRBは14─15日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)で50ベーシスポイント(bp)の利上げを行うとみられているが、一部では75bpの利上げも視野に入れている。75bp利上げの可能性は21%織り込まれている。

金利動向を反映しやすい2年債利回りは3.283%と、2007年12月以来の高水準となった。5年債利回りは3.489%と、08年7月以来の高水準を記録。

指標となる10年債利回りは3.381%と、2011年4月以来の高水準に達した。

2年債と10年債の利回り格差は一時2bpの逆イールドとなる場面があった。終盤は9bpと順イールドを回復した。

<株式>  米国株式市場は大幅続落し、S&P総合500種は弱気相場入りを示す水準に落ち込んだ。連邦準備理事会(FRB)による積極利上げで、米経済はリセッション(景気後退)に陥るとの懸念が出ている。

S&Pは4営業日続落し、過去3カ月で最長の下げを記録。1月3日に付けた終値ベースの最高値を21.8%下回り、弱気相場入りが確認された。

S&P主要セクターは全て大きく下げ、構成銘柄で上昇したのはわずか5銘柄だった。

ウクライナでの戦争などを背景に原油をはじめ物価が上昇する中、FRBが積極的な利上げに動くことが見込まれており、今年に入り市場は圧迫されている。

投資家は利上げがどの程度積極的なものになるか手掛かりを得ようと、14─15日の連邦公開市場委員会(FOMC)の結果に注目している。

<金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、米長期金利の上昇と対ユーロでのドル高を背景に反落した。

米労働省が10日に発表した5月の消費者物価指数(CPI)は40年5カ月ぶりの高い伸び率となった。これを受け米連邦準備理事会(FRB)が14─15日に開く連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げペースを加速させるとの見方から、米長期金利の指標である10年物米国債利回りが3.3%台に上昇。ドルの対ユーロ相場も上伸し、ドル建て商品である金塊の割高感が台頭、売りが優勢となった。

<米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、世界的な需給引き締まりが買い材料となる中、3営業日ぶりに反発した。

週末にかけ、中国・北京市で新型コロナウイルスの集団感染が発生。同市朝陽区は3日間、全住民のPCR検査を実施すると明らかにした。これを受けて中国のエネルギー需要の早期回復期待が後退。前週末の物価統計を理由に米連邦準備理事会(FRB)が積極的な利上げを行うとの懸念も広がり、WTIは朝方から軟調に推移した。ただ、ウクライナ侵攻に伴うロシア産原油をめぐる制裁措置、リビアの減産など需給逼迫(ひっぱく)が意識される中、117ドル台では買い意欲も強く、取引中盤以降は徐々に買いが膨らみ、プラス圏に浮上した。

ドル/円 NY終値 134.40/134.43

始値 134.45

高値 134.69

安値 133.60

ユーロ/ドル NY終値 1.0408/1.0412

始値 1.0467

高値 1.0473

安値 1.0401

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 90*31.50 3.3547%

前営業日終値 93*26.00 3.1980%

10年債(指標銘柄) 17時05分 95*29.50 3.3617%

前営業日終値 97*19.50 3.1570%

5年債(指標銘柄) 17時05分 96*04.00 3.4820%

前営業日終値 97*04.50 3.2530%

2年債(指標銘柄) 17時05分 98*11.75 3.3667%

前営業日終値 98*30.75 3.0490%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 30516.74 -876.05 -2.79

前営業日終値 31392.79

ナスダック総合 10809.23 -530.80 -4.68

前営業日終値 11340.02

S&P総合500種 3749.63 -151.23 -3.88

前営業日終値 3900.86

COMEX金 8月限 1831.8 ‐43.7

前営業日終値 1875.5

COMEX銀 7月限 2125.5 ‐67.6

前営業日終値 2193.1

北海ブレント 8月限 122.27 +0.26

前営業日終値 122.01

米WTI先物 7月限 120.93 +0.26

前営業日終値 120.67

CRB商品指数 321.4418 ‐4.3676

前営業日終値 325.8094

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