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NY市場サマリー(15日)ドル下落、国債利回り小幅に低下 株式は大幅高

[15日 ロイター] -

<為替> 今月の連邦公開市場委員会(FOMC)で100ベーシスポイント(bp)の利上げが実施されるとの観測が後退していることを背景に、ドルが下落した。このところのドル高を受けた利食い売りが出たことも押し下げ要因になった。

ドルは対円で0.27%安。日銀が他の主要中央銀行と対照的にハト派姿勢を維持していることで、前日の取引ではドルは対円で24年ぶりの高値を付けていた。

ドルは、米連邦準備理事会(FRB)がインフレ対応に積極的な利上げを進めるとの観測から上昇していたが、前日、タカ派として知られるウォラーFRB理事とセントルイス地区連銀のブラード総裁が、今月の会合で75ベーシスポイント(bp)の利上げを支持すると表明したことを受け、100bpの利上げ観測が後退した。

この日は、ブラード総裁が今月のFOMCで100bpの極めて大幅な利上げを決定する必要性を強く感じていないと述べたほか、アトランタ地区連銀のボスティック総裁が「あまりにも劇的な動きで、うまくいっている多くのことが損なわれる恐れがある」と警告した。

フェデラル・ファンド(FF)金利先物が示す今月のFOMCで75bpの利上げが実施される確率は81%。これに対し、100bpの利上げが実施される確率は19%となっている。

この日発表の米経済指標では、6月の小売売上高がは前月比1.0%増。エコノミスト予想は0.8%増だった。これを受けドルがやや強含む場面もあった。

主要6通貨に対するドル指数=USDは0.47%安の108.04。前日は109.29と、2002年9月以来の高値を付けていた。

ユーロEUR=EBSは0.57%高の1.0080ドル。前日は0.9952ドルまで下落し、02年12月以来の安値を更新していた。

欧州中央銀行(ECB)は21日の理事会で25bpの利上げを決定し、2011年以来初めての金融引き締めに踏み切る見通し。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> 利回りが小幅に低下した。インフレ期待の低下を示す指標が発表され、市場は米連邦準備理事会(FRB)による引き締め幅を再考した。

米労働省が13日に発表した6月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は前年同月比で9.1%上昇と、1981年11月以来40年超ぶりの大幅な伸びとなった。

これを受け、FRBが次回のFOMCでより大幅な100ベーシスポイント(bp)の利上げを決定するとの観測が高まったが、14日にはFRBのウォラー理事や米セントルイス地区連銀のブラード総裁が相次いで75bpの追加利上げを支持すると表明。15日もアトランタ地区連銀のボスティック総裁が急激に金利を変動させれば不確実性が増大する恐れがあるとの考えを示した。

この日の発言は、米連邦公開市場委員会(FOMC)開催前に政策担当者が公の場での発言を控える「ブラックアウト」期間入り前の最後の機会となる。

10年債利回りは2.93%に低下。14日は2.959%だった。2年債の利回りは、14日の3.145%から15日には3.138%に低下している。

米ミシガン大学が15日発表した7月の消費者信頼感指数(速報値)は51.1と過去最低だった6月の50からわずかに上昇した。一方、過去1カ月間のガソリン価格の急落を背景にインフレ期待は低下した。

これはFRBの引き締めが高インフレ期待の定着を防いでいることを示すとも考えられるが、金融引き締めを加速する必要が生じるとの懸念は引き続き残っている。

2年債と10年債利回りの逆転幅は17.5bpから20.9bpへと小幅拡大。週初には27.6bpまで拡大していた。

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> 大幅高で取引を終えた。米連邦準備理事会(FRB)が想定以上の利上げを決定するとの懸念が後退したほか、好調な企業決算や堅調な経済指標が寄与した。

主要3株価指数はいずれも堅調。米金融大手シティグループ決算の減益幅が予想より小幅だったことを受け、金融が上げを主導した。JPモルガンとモルガン・スタンレーの減益決算を受け売りが先行した前日とは対照的な動きとなった。

S&P総合500種とダウ工業株30種平均は6日ぶりに反発。ただ、週間では3指数とも下落した。

CFRAリサーチのチーフ投資ストラテジスト、サム・ストボール氏は「株価はなお下降トレンドラインを下回っている」と指摘。「1日だけでは新たなトレンドは作られない」と述べた。

13日に発表された6月の米消費者物価指数(CPI)が前年同月比で1981年11月以来40年超ぶりの大幅な伸びとなったことで、100bp利上げの観測が高まったが、その後、75bp利上げを示唆するFRB当局者の発言を受け、過度な利上げ懸念が後退した。

15日に発表された経済指標では、6月米小売売上高が予想を上回ったほか、7月のミシガン大消費者信頼感指数も上昇。消費者のインフレ期待は低下したうえ、6月輸入物価は鈍化した。

インガルズ&スナイダーのシニアポートフォリオストラテジスト、ティム・グリスキー氏は「今の経済指標には一貫性がなく、ポジティブだったりネガティブだったりするが、これは今が転換期であることを示唆している」とした。

S&P主要11セクターは全て上昇。金融株が3.5%高と上昇率トップだった。

S&P500構成銘柄のうち35社が第2・四半期決算を発表。リフィニティブによると、そのうち80%がアナリスト予想を上回った。ただ、アナリストによるS&P500構成銘柄の増益率予想は5.6%と期初の6.8%から低下している。

シティが発表した第2・四半期決算(6月30日まで)は、市場のボラティリティー上昇を受けてトレーディング収益が大幅増となり、投資銀行部門の不振を相殺したことで、減益幅は市場予想より小幅にとどまった。これを受けて株価は13.2%超上昇した。

ウェルズ・ファーゴ(Wファーゴ)が発表した第2・四半期決算(6月30日まで)は、利益がほぼ半減したものの、株価は6.2%高となった。

S&P銀行株指数は5.8%上昇と、20年1月以降で最大の上昇率となった。

ユナイテッドヘルス・グループも5.4%高。通期利益予想を2四半期連続で引き上げた。

ブラックロックの第2・四半期決算は予想以上の減益となったものの、株価は2.0%上昇した。

来週にはゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ、IBM、ネットフリックス、テスラ、ツイッターなどが決算を発表する。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を4.53対1の比率で上回った。ナスダックでも2.36対1で値上がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は102億6000万株。直近20営業日の平均は123億1000万株だった。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> 続落した。中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比2.20ドル(0.13%)安の1オンス=1703.60ドル。週間では38.70ドル(2.2%)下落し、5週続落 となった。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> 米国とサウジアラビアの首脳会談を控えて、増産をめぐる思惑から買いが入り、反発した。米国産標準油種WTIの中心限月8月物の清算値(終値に相当)は、前日比1.81ドル(1.89%)高の1バレル=97.59ドルとなった。週間では7.20ドル(6.87%)安。9月物は1.74ドル高の94.57ドルだった。

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

ドル/円 NY終値 138.53/138.56

始値 138.69

高値 138.92

安値 138.4

ユーロ/ドル NY終値 1.0087/1.0091

始値 1.0057

高値 1.0097

安値 1.0042

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 95*26.00 3.0908%

前営業日終値 95*18.00 3.1040%

10年債(指標銘柄) 17時05分 99*17.50 2.9281%

前営業日終値 99*09.00 2.9590%

5年債(指標銘柄) 17時05分 100*29.50 3.0477%

前営業日終値 100*27.25 3.0630%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.13 3.1305%

前営業日終値 99*23.25 3.1450%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 31288.26 +658.09 +2.15

前営業日終値 30630.17

ナスダック総合 11452.42 +201.24 +1.79

前営業日終値 11251.19

S&P総合500種 3863.16 +72.78 +1.92

前営業日終値 3790.38

COMEX金 8月限 1703.6 ‐2.2

前営業日終値 1705.8

COMEX銀 9月限 1859.4 +36.9

前営業日終値 1822.5

北海ブレント 9月限 101.16 +2.06

前営業日終値 99.10

米WTI先物 8月限 97.59 +1.81

前営業日終値 95.78

CRB商品指数 277.6428 +4.3823

前営業日終値 273.2605

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