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NY市場サマリー(22日)ドルと米債利回り上昇、米株は大幅続落

[22日 ロイター] -

<為替> ドルが全面的に上昇した。欧米での利上げが世界経済の後退につながるとの懸念が強まる中、リスク回避の動きが強まり、ユーロ/ドルが再びパリティ割れとなった。

ドル指数は0.8%上昇し109.02と5週間超ぶりの高値を付けた。

キャクストンのマーケットインテリジェンス部門責任者、マイケル・ブラウン氏は「先週の連邦準備理事会(FRB)メンバーの発言を受けハト派に傾くことはないと市場が判断し、リスクが取り除かれた」と指摘。「パウエルFRB議長が26日に経済シンポジウム(ジャクソンホール会合)で比較的タカ派的なメッセージを出すと予想されている中、リスク回避とタカ派的なFRBがドル高につながっている」と述べた。

ユーロは下落。ロシア国営ガスプロムは19日、欧州に天然ガスを送る主要パイプライン「ノルドストリーム1」について、圧縮機の点検のため8月31日から9月2日までガス供給を停止すると発表したことを受けた。

ユーロは対ドルで7月14日以来となるパリティ割れとなった。終盤は1.1%安の0.99345ドル。

ブラウン氏は、7月14日に付けた安値0.9950ドルが重要な水準で、それを下回れば、ECBによる政策引き締めの窓が急速に閉ざされる中で、一段と下げる可能性があるとした。

中国人民元は約2年ぶりの安値を付けた。中国人民銀行(中央銀行)は22日、銀行貸出金利の指標となる最優遇貸出金利(ローンプライムレート、LPR)を引き下げた。

オフショア人民元は対ドルで0.54%安の6.869元。

ポンドは0.64%安の1.17565ドル。7月中旬に付けた2年半ぶり安値の1.17435ドルに接近した。

暗号資産(仮想通貨)のビットコインは約2.52%安の2万0972ドル。市場全般のリスク回避が影響した。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> 国債利回りが上昇。パウエルFRB議長が26日にジャクソンホールで予定する講演では、インフレ抑制に向けたコミットメントを再表明すると予想されている。

また、週内に実施される総額1260億ドルの短期ゾーンの入札を控えた売りも、利回り上昇に拍車をかけたことが指摘された。

22日に金利先物市場に織り込まれた9月の連邦公開市場委員会(FOMC)での0.50%利上げの確率は54.5%となっている。

終盤の取引で、10年債利回りは4.6ベーシスポイント(bp)上昇し3.035%。一時5週間ぶりの高水準となる3.039%を付けた。

30年債利回りは1.6bp上昇の3.241%。一時、7週間ぶりの水準となる3.268%に上昇した。

2年債利回りは7bp上昇の3.335%。

2年債と10年債の利回り格差はマイナス30.4bpと、長短国債利回りが逆転する「逆イールド」が続いた。

物価連動国債(TIPS)と通常の国債の利回り差で、期待インフ

レを示すブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)は、5年物が2.8320%と、6月半ばの水準から約44bp低下している。

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> 大幅続落して取引を終えた。今週、米ワイオミング州ジャクソンホールで開催されるジャクソンホール会合で、米連邦準備理事会(FRB)がインフレ抑止に向け強いコミットメントを表明するとみられることが懸念材料となった。

S&P総合500種の全11セクターが下落し、一般消費財や情報技術が下げを主導した。

米10年国債利回りが約5週間ぶりの水準に上昇する中、ハイテク株や他の高成長株が売られ、エヌビディアが4.6%安、アマゾン・ドット・コムが3.6%安。マイクロソフトとアップルも2%超下落した。

市場は、パウエルFRB議長がジャクソンホール会合で26日に行う講演の中で今後の利上げペースについて新たな手掛かりを示すか注目。インフラストラクチャー・キャピタル・マネジメントのジェイ・ハトフィールド最高投資責任者は「パウエル議長はインフレ期待を抑制して金融状況を引き締めるためタカ派的なトーンを打ち出そうとする見通しで、市場にとってはネガティブとなる可能性が高い」と述べた。

景気減速を巡る懸念は各国市場で広がっている。中国人民銀行(中央銀行)は22日、景気下支えに向けて銀行貸出金利の指標となる最優遇貸出金利(ローンプライムレート、LPR)を引き下げた。

ロシア産ガス供給の逼迫懸念などから欧州株が下落したことも、米株市場の地合いを圧迫した。

個別銘柄では、映画館運営のAMCエンターテインメント・ホールディングスが42%急落。優先株の取引が開始されたほか、同業の英シネワールド・グループが米国での破産申請を含め複数の選択肢を検討していると明らかにした。

ヘルスケア企業のシグニファイ・ヘルスは32%急伸。同社の買収にユナイテッドヘルス・グループ、アマゾン、CVSヘルス、オプション・ケア・ヘルスが名乗りを上げていると週末に報じられた。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> FRBによる利上げペース加速への警戒感が広がる中、6営業日続落した。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は前週末比14.50ドル(0.82%)安の1オンス=1748.40ドルとなり、約1カ月ぶりの安値。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> 4営業日ぶりに反落。需要鈍化への懸念から売りが先行したものの、有力産油国による減産への思惑から下げ幅をあと縮小。米国産標準油種WTIの中心限月9月物の清算値(終値に相当)は、前週末比0.54ドル(0.59%)安の1バレル=90.23ドルとなった。10月物は0.08ドル安の90.36ドル。

積極的な米利上げ継続による景気後退懸念に加え、中国南西部を中心とした熱波対策の計画停電で、世界的にエネルギー需要が鈍化するとの見方が投資家心理を圧迫。外国為替市場でユーロの対ドル相場が再びパリティー(等価)割れとなり、ドル建てで取引される原油先物の割高感が強まったことも重しとなり、9月物は朝方に一時86.60ドルの安値を付けた。

しかし、石油輸出国機構(OPEC)の盟主、サウジアラビアのエネルギー相が減産を示唆したとの報道が伝わると、流れは反転。買い戻しが活発化し、午後には90ドルの節目を回復した。エネルギー相は米メディアとのインタビューで、「机上と実際の市場に乖離(かいり)が生じている」とし、足元で産油量を小幅に増やしつつある「OPECプラス」が課題に対処するため、「いつでもさまざまな形式で」減産を行う選択肢もあると述べた。

*内容を更新しました

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

ドル/円 NY終値 137.47/137.50

始値 137.03

高値 137.64

安値 136.90

ユーロ/ドル NY終値 0.9941/0.9944

始値 1.0009

高値 1.0013

安値 0.9927

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 95*18.50 3.2314%

前営業日終値 95*22.00 3.2250%

10年債(指標銘柄) 17時05分 97*21.00 3.0238%

前営業日終値 97*30.50 2.9890%

5年債(指標銘柄) 17時05分 98*03.75 3.1646%

前営業日終値 98*11.00 3.1140%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*13.13 3.3161%

前営業日終値 99*16.13 3.2650%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 33063.61 -643.13 -1.91

前営業日終値 33706.74

ナスダック総合 12381.57 -323.64 -2.55

前営業日終値 12705.22

S&P総合500種 4137.99 -90.49 -2.14

前営業日終値 4228.48

COMEX金 12月限 1748.4 ‐14.5

前営業日終値 1762.9

COMEX銀 9月限 1887.8 ‐19.1

前営業日終値 1906.9

北海ブレント 10月限 96.48 ‐0.24

前営業日終値 96.72

米WTI先物 10月限 90.36 ‐0.08

前営業日終値 90.44

CRB商品指数 292.8336 +0.8057

前営業日終値 292.0279

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