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NY市場サマリー(29日)ドル20年ぶり高値後に下落、2年債利回り15年ぶり高水準 株続落

[29日 ロイター] -

<為替> パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長のタカ派的な発言を受け、ドルが20年ぶりの高値を付けた。ただ、欧州中央銀行(ECB)による利上げ期待の高まりを背景にユーロが買われ、ドルは下げに転じた。

ドル指数は一時109.48と2002年9月以来の高水準となった。

FRBのパウエル議長は26日、成長鈍化などの「痛み」を伴ったとしても、インフレが抑制されるまで「当面」金融引き締めが必要という見解を示した。

短期金融市場が織り込む、FRBが9月に0.75%ポイントの利上げを決定する確率は約70%となった。米金融・債券市場では、2年債利回りが15年ぶりの高水準を付けた。

こうした中、ユーロが上昇。欧州中央銀行(ECB)のシュナーベル専務理事は27日、世界の中央銀行はこのままでは人々の信頼を失いかねず、たとえ景気後退(リセッション)に陥ってもインフレを抑えるために強力に行動しなければならないと述べた。

ユーロは0.29%上昇の0.9993ドル。ただ、依然として等価(パリティ)割れとなっている。

ユーロ高を受け、終盤のドル指数は0.348%安の108.8となった。

ドル/円は0.78%高の138.76円だった。

ポンド/ドルは英国が祝日で薄商いの中、1.1649ドルと2年半ぶりの安値を付けた。終盤は0.23%安の1.1703ドル。

暗号資産(仮想通貨)のビットコインは小幅高となり、2万ドルを再び上回った。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> 先週末のパウエルFRB議長の講演内容がタカ派的だったことを受け、2年債利回りが15年ぶりの高水準を付けた。

パウエル議長は26日に米ワイオミング州ジャクソンホールで行った講演で、成長鈍化などの「痛み」を伴ったとしてもインフレが抑制されるまで「当面」金融引き締めが必要との見解を表明。

これを受け、市場が織り込む9月の次回連邦公開市場委員会(FOMC)で0.75%ポイントの利上げが実施される確率は約75%と、26日時点の57%から上昇した。

金利を巡る観測に反応しやすい2年債利回りは一時8ベーシスポイント(bp)上昇の3.489%と、2007年末以来の高水準を付けた。

10年債利回りも8bp上昇の3.13%。ただ、6月半ばに付けた高水準(3.49%)には迫っていない。

パウエル議長の発言受け、今回の利上げサイクルのピークは3.8%を超える水準で、来年5月にこの水準に達するとの見方が市場で台頭。2週間前のピークの予想は3.6%だった。

INGアメリカスの債券・金利戦略グローバル責任者、パドライク・ガービー氏は、金利の最終的な水準の予想は4%に近づいているとし、今週発表の雇用統計が予想を大幅に下回らない限り、9月のFOMCで0.75%ポイントの利上げが実施されるとの市場の観測に変わりはないと見方を示した。

2年債と10年債の利回り格差はマイナス31.7bp。長短国債利回りが逆転する「逆イールド」は大きく拡大した状態が続いている。

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> 続落して取引を終えた。経済が減速したとしてもインフレに対応するために積極的に利上げするというFRBの方針に対する根強い懸念を受けた。

パウエルFRB議長は26日の講演で、成長鈍化などの「痛み」を伴ったとしてもインフレが抑制されるまで「当面」金融引き締めが必要という見解を示した。

これを受け、FRBがより控えめな利上げに軸足を移すのではないかという期待が打ち砕かれた。

S&P総合500種は一時、1%下げる場面もあり1カ月ぶりの安値を付けた。その後は下げ幅を縮小して引けた。ただ、過去2営業日の下落率は2カ月半ぶりの大きさとなった。

チャールズ・シュワブのトレーディング・デリバティブ担当副社長、ランディ・フレデリック氏は「先週金曜日の市場の急落は率直に言って行き過ぎだった。(パウエル議長は)インフレに断固として対処する姿勢を示したが、正直ここ数週間の発言と大差はない」と指摘。9月21日の利上げを通過するまで、市場ではボラティリティーの高い状況が続くと予想した。

米国債利回りが上昇する中、大型テクノロジー株などグロース(成長)銘柄が売られ、ナスダック総合を押し下げた。アップルは1.37%安、マイクロソフトは1.07%安。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(恐怖指数、VIX)は一時、27.67まで上昇。7週間ぶりの高水準となった。

S&P主要セクターでは、エネルギーが1.54%高と上げが目立った。石油輸出国機構(OPEC)加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「OPECプラス」による減産の可能性やリビアでの衝突を受け、原油価格が約4%上昇したことが背景。

製薬大手のブリストル・マイヤーズ・スクイブは6.24%下落。同社の虚血性脳卒中予防薬候補が臨床試験の中間段階で主要目標を達成できなかったことが嫌気された。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> ドル相場下落を受けて買い戻しが入る中、ほぼ横ばいとなった。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は、前週末比0.10ドル(0.01%)安の1オンス=1749.70ドルだった。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> 石油輸出国機構(OPEC)主導による減産の可能性や地政学リスクを巡る警戒感を背景に大幅続伸した。米国産標準油種WTI10月物の清算値(終値に相当)は、前週末比3.95ドル(4.24%)高の1バレル=97.01ドルと、中心限月の清算値ベースで7月下旬以来約1カ月ぶりの高値となった。11月物は3.80ドル高の96.19ドル。

OPEC加盟・非加盟国で構成する「OPECプラス」は9月5日に閣僚級会合を開催する。OPEC盟主であるサウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相が先週初め、OPECプラスが減産に踏み切る用意があると言及したことに対し、アラブ首長国連邦(UAE)、スーダンなど数カ国がサウジの方針を全面的に支持していると伝わった。供給削減への警戒感が台頭する中、原油は買い進まれ、97ドル台にレンジを切り上げた。OPEC加盟国の地政学リスクの高まりも原油買いに拍車を掛けた。東西分裂状態にあるリビアの首都トリポリでは27日、武力衝突が発生。保健当局は28日、民間人を含む少なくとも28人が死亡し、負傷者は159人に上ると報告しており、大規模な戦闘に発展した。情勢不安が供給混乱に波及するとの懸念が浮上している。協調減産の枠組みから除外されているリビアの産油量は、内戦の影響で6月に急減したが、7月末にかけて緩やかに回復していた。

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

ドル/円 NY終値 138.69/138.72

始値 138.50

高値 138.87

安値 138.28

ユーロ/ドル NY終値 0.9995/0.9999

始値 0.9983

高値 1.0028

安値 0.9970

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 95*09.00 3.2475%

前営業日終値 96*02.50 3.2050%

10年債(指標銘柄) 17時05分 96*29.00 3.1136%

前営業日終値 97*18.00 3.0350%

5年債(指標銘柄) 17時05分 99*12.00 3.2615%

前営業日終値 99*21.50 3.1970%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*20.88 3.4314%

前営業日終値 99*23.25 3.3930%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 32098.99 -184.41 -0.57

前営業日終値 32283.40

ナスダック総合 12017.67 -124.04 -1.02

前営業日終値 12141.71

S&P総合500種 4030.61 -27.05 -0.67

前営業日終値 4057.66

COMEX金 12月限 1749.7 ‐0.1

前営業日終値 1749.8

COMEX銀 9月限 1855.7 ‐18.9

前営業日終値 1874.6

北海ブレント 10月限 105.09 +4.10

前営業日終値 100.99

米WTI先物 10月限 97.01 +3.95

前営業日終値 93.06

CRB商品指数 301.7530 +2.6587

前営業日終値 299.0943

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