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NY市場サマリー(20日)2年債利回り15年ぶり高水準近辺、株反落

[20日 ロイター] -

<為替> ドルが上昇し、約20年ぶり高値に迫った。市場参加者は、大幅追加利上げが見込まれる米連邦公開市場委員会(FOMC)を注視している。週内に開催される各国中銀による金融政策決定にも注目が集まる。

米連邦準備理事会(FRB)は20日、2日間の日程でFOMCを開始。金利先物市場が織り込む0.75%ポイント利上げの確率は83%、1.00%ポイント利上げ確率は17%となっている。

終盤の取引で、主要通貨に対するドル指数は0.5%高の110.10。月初に付けた20年ぶりの高値となる110.79近辺を推移した。

スウェーデン中央銀行は20日、政策金利を0.75%から1%ポイント引き上げ1.75%とした。インフレ高進に対応し追加利上げの可能性も示唆した。

中銀の決定を受け、スウェーデンクローナは一時対ユーロおよびドルで上昇。しかし勢いを維持できず、終盤はユーロがクローナに対し0.6%高の10.8630クローナ、ドルもクローナに対し0.6%高の10.8994クローナとなった。ユーロは半年ぶり高値を付ける場面もあった。

ユーロは一時0.9864ドルまで下落した後、0.6%安の0.9966ドルで推移。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁が20日、許容できないほどの高インフレに対応するため、経済成長を制限する水準まで政策金利を引き上げる必要があるかも知れないと述べたものの、ユーロを押し上げるには至らなかった。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> 2年債利回りが約15年ぶりの水準に迫った。市場ではこの日から2日間の日程で始まった米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.75%の利上げが決定されるのはほぼ確実視されている。

金利動向を敏感に反映しやすい2年債利回りは一時3.992%に上昇。4%台に乗せれば2007年10月18日以来となる。

前日の取引で約11年ぶりに3.5%台に乗せた10年債利回りは一時3.604%まで上昇。その後は上げ幅をやや縮小し、終盤の取引で8.6ベーシスポイント(bp)上昇の3.575%。

終盤の取引で2年債利回りは2.5bp上昇の3.971

2年債と10年債の利回り格差は一時マイナス47.5bpに拡大。その後はマイナス39.8bpに戻した。マイナス幅は8月10日にマイナス56.2bpと、過去最大の水準に拡大している。

30年債利回りは7.2bp上昇の3.577

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> 反落して取引を終えた。連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を明日に控え、新たなポジション構築が手控えられる中、インフレが米企業を圧迫していることを示す新たな発表が重しとなった。

前週にさえない見通しを示した宅配大手フェデックスに続き、19日には自動車大手フォード・モーターが、物価上昇で部品や原材料費が第3・四半期に当初想定よりも約10億ドル増えるとの見通しを示した。

フォードはまた、部品不足で一部の納車が第4・四半期にずれ込むとした。株価は12.3%安と2011年以来最大の下落率を記録した。同業ゼネラル・モーターズ(GM)も5.6%値下がりした。

S&P主要11セクターは全て下落。景気動向に敏感な不動産が2.6%安、素材が1.9%安と下げがきつかった。

スポーツ用品大手ナイキは4.5%安。中国での新型コロナウイルス感染拡大に伴う9月上旬のロックダウン(都市封鎖)の影響を巡る懸念から、バークレイズが投資判断を「オーバーウエート」から「イコールウエート」に引き下げた。

カジュアル衣料品大手ギャップは3.3%下落。約500人の人員削減を発表した。先月下旬には在庫過剰と販売不振により通期見通しを撤回している。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> 米長期金利の上昇などを背景に続落した。中心限月12月物の清算値(終値に相当) は前日比7.10ドル(0.42%)安の1オンス=1671.10ドルだった。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日から2日間の日程で連邦公開市場委員会(F OMC)を開催。FOMCでは75ベーシスポイント(bp)の利上げが決まるとの見方 が強まる中、米長期金利が上昇し、金利を生まない資産である金に売りが出た。対ユーロ でのドル高もドル建て商品である金の割高感を強めた。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> 急速な金融引き締めによる景気やエネルギー需要の低迷を懸念した売りが台頭し、3営業日ぶりに反落した。この日納会を迎えた米国産標準油種WTIの中心限月10月物の清算値(終値に相当)は、前日比1.28ドル(1.49%)安の1バレル=84.45ドル。11月物は1.42ドル安の83.94ドルだった。

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

ドル/円 NY終値 143.72/143.77

始値 143.61

高値 143.92

安値 143.48

ユーロ/ドル NY終値 0.9970/0.9974

始値 1.0006

高値 1.0013

安値 0.9956

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 89*15.50 3.5753%

前営業日終値 90*22.00 3.5050%

10年債(指標銘柄) 17時05分 93*07.00 3.5689%

前営業日終値 93*27.50 3.4890%

5年債(指標銘柄) 17時05分 97*06.25 3.7517%

前営業日終値 97*14.50 3.6930%

2年債(指標銘柄) 17時05分 98*21.25 3.9707%

前営業日終値 98*22.63 3.9460%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 30706.23 -313.45 -1.01

前営業日終値 31019.68

ナスダック総合 11425.05 -109.97 -0.95

前営業日終値 11535.02

S&P総合500種 3855.93 -43.96 -1.13

前営業日終値 3899.89

COMEX金 12月限 1671.1 ‐7.1

前営業日終値 1678.2

COMEX銀 12月限 1918.3 ‐17.5

前営業日終値 1935.8

北海ブレント 11月限 90.62 ‐1.38

前営業日終値 92.00

米WTI先物 10月限 84.45 ‐1.28

前営業日終値 85.73

CRB商品指数 279.5395 ‐0.2402

前営業日終値 279.7797

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