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NY市場サマリー(23日)英ポンド37年ぶり安値、米株大幅安 利回り上昇

[23日 ロイター] -

<為替> 対ドルでユーロが20年ぶり、英ポンドが37年ぶりの安値を付けた。企業活動の減速が示され、リセッション(景気後退)懸念が高まっていることが背景。英ポンドに対しては、財務相が大規模な減税と大幅な借り入れ増額を発表したことも重しになった。

英ポンドは1.0840ドルと、37年ぶりの安値を更新。終盤の取引では3.4%安の1.0874ドルと、1日の下落率としては2年ぶりの大きさとなった。

英国債も売り込まれ、10年債利回りは3.829%と、2011年4月以来の高水準を更新。ドイツ銀行のアナリスト、ジョージ・サラベロス氏は、市場を落ち着かせ信用を回復させるために、イングランド銀行(英中央銀行)は早ければ来週にも緊急会合を開き、大幅な利上げを行う必要があるとの見方を示した。

英ポンドに連動してユーロも下落。一時0.9669ドルまで下げ、02年10月以来の安値を更新した。その後は1.5%安の0.9689ドル。

S&Pグローバル発表の9月のユーロ圏総合購買担当者景気指数(PMI)速報値が48.2と、前月の48.9から低下し、好不況の節目の50を3カ月連続で下回ったこともユーロの重しになった。

円は対ドルで0.6%安の143.30円。ただ、前日の政府・日銀の円買い介入を受け、週初からは0.3%上昇した。週間ベースで上昇するのは約1カ月ぶり。

主要6通貨に対するドル指数は一時113.23と、02年5月以来の高値を更新。終盤の取引では1.6%高の112.96。週間ベースの上昇率は20年3月以来の大きさとなった。

ワシントンのマネックスUSAのトレーディング・ディレクター、フアン・ペレス氏は「ドルはここ数十年で見られなかったほど安全な資金逃避先になっている」と述べた。

<債券> 2年債利回りが15年ぶりの高水準に達し、イールドカーブの逆転が一段と進展した。投資家は世界の中央銀行が金融引き締めを継続することに懸念を示している。

2年債利回り は4.270%と、2007年10月以来の高水準を付けた。5年債利回りは4.084%と07年11月以来の高水準、10年債利回りは3.829%に急上昇し、10年4月以来の高水準となった。

BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)で米金利戦略の責任者を務めるイアン・リンゲン氏は「世界的な引き締めの次の段階に入りつつあるという現実を織り込んでいる」と述べた。

この日は英国債の利回りも急上昇した。英政府が大規模減税と大幅借り入れ増額を発表し、ポンド安と英国債急落を招いた。

10年物価連動国債(TIPS)利回りは1.426%に達し、11年2月以来の高水準となった。

リンゲン氏は「これは米国のリスク資産に大きな影響を与えるだろう。最終的には、米国のイールドカーブはより平たんに、あるいは逆イールドがより進展し、リスク資産には圧力がかかることになるのではないか」と述べた。

2・10年債の利回り格差はマイナス52ベーシスポイント(bp)となった。前日には一時マイナス58ベーシスポイント(bp)と、少なくとも2000年以降で最大の逆イールドとなっていた。

一方、景気後退の指標として米連邦準備理事会(FRB)が注視する3カ月・10年債の利回り格差はプラス圏で推移している。この日は49bpまでスティープ化した。米連邦公開市場委員会(FOMC)が開催された21日は22bpだった。

<株式> 大幅安で取引を終えた。米連邦準備理事会(FRB)のタカ派的な金利政策が米経済を後退させるとの懸念の中、ポジション調整の売りが出た。

ダウ工業株30種は1月4日の過去最高値3万6799.64からの20%安をかろうじて回避。高値からの20%安は弱気相場入りを意味する。

S&P総合500種とナスダック総合はすでに弱気相場入りしている。

週間では、ナスダックが5.03%安と2週連続で5%超の下げを記録。S&P500は4.77%、ダウは4%それぞれ下げた。

トレードステーション・グループのマーケット・インテリジェンス部門バイスプレジデント、デビッド・ラッセル氏は「インフレがコントロールされつつあるという楽観論もあったが、FRBは事実上、そのような見方を黙らせた」と指摘。「FRBは雇用市場がまだ堅調なうちにインフレを止めようとしている」と述べた。

米宅配大手フェデックスは22日、需要の落ち込みで第1・四半期(6─8月)の利益が悪化したことを受け、2023年度に22億─27億ドルのコストを削減する具体策を発表。このような企業からの厳しい見通しも市場の重しとなった。

フェデックス株価は3.4%安となり、2020年6月30日以来の安値を付けた。

リフィニティブのデータによると、S&P500の第3・四半期の利益成長率予想は4.6%と先週の5%から低下している。

ゴールドマン・サックスは、S&P500の年末目標を約16%引き下げ3600とした。

OANDAのシニアマーケットアナリスト、エドワード・モヤ氏は「FRBがどこまでやるのか、皆が再評価している。米経済のハードランディングがベースシナリオになりつつあり、それは米国株にとって最悪の環境だ」と述べた。

S&P主要11セクターは全て下落。エネルギーが6.8%下げた。景気後退下での需要懸念やドル高を受け原油価格が値下がりし、石油・ガス関連銘柄が売られた。

油田サービスのシュルンベルジェが8.4%安。ハリバートンも8.7%安下げ、1月3日以来の安値となった。

金利に敏感なハイテク株やグロース株も下落し、アルファベット、アップル、アマゾン・ドット・コム、マイクロソフト、テスラが1.3─4.6%下げた。

会員制倉庫型ストアのコストコ・ホールセールも4.3%下落。第4・四半期の利益率低下が嫌気された。

米国株投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(恐怖指数、VIX)は29.92と3カ月ぶりの高水準となった。

米取引所の合算出来高は132億9000万株。直近20営業日の平均は111億1000万株だった。

<金先物> 週末23日のニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物 相場は、主要通貨に対するドル高に加え、米長期金利が一時上昇したことを背景に反落した。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は前日比25.50ドル(1.52%)安の1オンス=1655.60ドルと、中心限月の清算値としては、2020年4月以来、約2年半ぶりの安値水準。週間ベースでは27.90ドル(1.66%)安。

<米原油先物> 週末23日のニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、米欧の低調な経済指標やドル上昇を嫌気した売りが膨らみ、大幅反落した。米国産標準油種WTIの11月物の清算値(終値に相当)は、前日比4.75ドル(5.69%)安の1バレル=78.74ドル。中心限月としては1月10日以来、約8カ月ぶりの安値水準に沈み、4週連続のマイナスとなった。12月物は4.78ドル安の78.25ドルだった。

ドル/円 NY終値 143.32/143.35

始値 143.16

高値 143.46

安値 142.42

ユーロ/ドル NY終値 0.9690/0.9694

始値 0.9751

高値 0.9774

安値 0.9669

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 88*29.00 3.6097%

前営業日終値 88*13.50 3.6380%

10年債(指標銘柄) 17時05分 92*09.50 3.6866%

前営業日終値 92*04.00 3.7080%

5年債(指標銘柄) 17時05分 96*07.00 3.9771%

前営業日終値 96*13.75 3.9270%

2年債(指標銘柄) 17時05分 98*08.00 4.2032%

前営業日終値 98*12.25 4.1270%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 29590.41 -486.27 -1.62

前営業日終値 30076.68

ナスダック総合 10867.93 -198.88 -1.80

前営業日終値 11066.81

S&P総合500種 3693.23 -64.76 -1.72

前営業日終値 3757.99

COMEX金 12月限 1655.6 ‐25.5

前営業日終値 1681.1

COMEX銀 12月限 1891.0 ‐70.7

前営業日終値 1961.7

北海ブレント 11月限 86.15 ‐4.31

前営業日終値 90.46

米WTI先物 11月限 78.74 ‐4.75

前営業日終値 83.49

CRB商品指数 268.4736 ‐9.3721

前営業日終値 277.8457

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