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NY市場サマリー(14日)ドル/円32年ぶり高値、株式反落

[14日 ロイター] -

<為替> ドルが一時148.86円まで上昇し、32年ぶり高値を更新した。市場では政府・日銀の円安阻止に向けた介入に対する警戒が高まっている。

終盤の取引でドル/円は1%高の148.67円。政府・日銀は先月、1998年初めてとなる外国為替市場への介入を実施。鈴木俊一財務相は13日、ワシントンで開かれた20カ国地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議後の会見で、為替相場の動きについてはコメントしないとしながらも、過度な変動には適切な対応とりたいと述べた。

市場のボラティリティーが高まる中、安全資産としてのドルに引き続き資金が流入し、主要6通貨に対するドル指数は0.6%高の113.25。

英ポンドはトラス首相がクワーテング財務相を解任すると同時に、法人税減税策の撤回を表明したことを受け急落し、終盤の取引で1.5%安の1.1166ドル。

大型減税策を柱とする経済対策で金融市場に混乱が広がったことでイングランド銀行(英中央銀行)が対応せざるを得なくなるなど、就任から37日しか経っていないトラス首相は苦境に立たされている。

ユーロは対ドルで0.6%安の0.9716ドル。対英ポンドでは0.9%上昇した。

この日に発表された米経済指標はいずれも、連邦準備理事会(FRB)が来月の会合で0.75%ポイントの利上げを決定するとの見通しを裏付けるもの。

<債券> 利回りが上昇した。13日発表された米消費者物価指数(CPI)を受け、ターミナルレート(政策金利の最終到達点)は2023年に5%に近づくとの観測が高まった。

2年債利回りは6bp(ベーシスポイント)上昇し4.509%となった。前日には一時15年ぶりの高水準となる4.535%に急上昇した後、低下していた。

金融市場では2023年3月のフェデラルファンド(FF)金利を4.96%と予想。13日のCPI発表前に比べ約25bp上昇している。また、米連邦準備理事会(FRB)が11月1─2日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で1%ポイントの大幅利上げに踏み切る確率を11.3%織り込んでいる。

2年債と10年債の利回り格差はマイナス49.1bpに拡大した。

10年債利回りは6.6bp上昇し4.020%。30年債利回りは5.9bp上昇の3.992%となった。

TIPSと通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)は、5年物が2.514%、10年物が2.41%。

ドル建て5年先5年物インフレスワップは2.432%。

<株式> 反落して取引を終えた。インフレ見通しの悪化により、米連邦準備理事会(FRB)の積極的な利上げが景気後退を誘発するとの懸念が根強い。

米ミシガン大学が14日発表した10月の消費者信頼感指数(速報値)は59.8に上昇した。消費者信頼感が順調に改善した一方、家計のインフレ期待は1年先、5年先ともに上昇した。

米セントルイス地区連銀のブラード総裁は14日、ロイターのインタビューに対し、9月の米消費者物価指数(CPI)でインフレが「有害」になり、かつ阻止が困難になっていることが示されたとし、「FRBが今も迅速に動いていることは理にかなっている」と述べた。

この日は米金融大手JPモルガン・チェースやシティグループなど大手金融機関が四半期決算を発表。JPモルガンは1.66%高、シティは0.65%高となったほか、S&P銀行株指数も0.03%上昇した。

予想を上回る四半期決算を発表した医療保険最大手ユナイテッドヘルス・グループは0.63%高。

米スーパーマーケットチェーン大手クローガーは、同業アルバートソンズ・カンパニーズを買収すると発表。株価は7.32%下落した。

米電気自動車(EV)大手テスラは7.55%下落した。ベルリン郊外の工場で燃料電池生産を開始する計画が保留になったとの報道を嫌気した。

<金先物> 大幅な米利上げ継続観測を背景とした米金利とドルの上昇が重しとなり、続落した。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は前日比28.10ドル(1.68%)安の1オンス=1648.90ドル。週間の下落率は3.53%安と、7月以来約3カ月ぶりの大きさとなった。

ミシガン大学がこの日午前に発表した10月の消費者調査によると、1年先の期待インフレ率は5.1%(9月確報値は4.7%)、5年先の期待インフレ率は2.9%(同2.7%)にそれぞれ上昇。ミシガン大の発表を受け、米金利は再び大きく上昇し、外国為替市場では対主要通貨でのドル買いが加速。これを眺めて、金利を生まず、ドル建てで取引される金塊への売りが膨らみ、終盤には一時1646.10ドルの安値を付けた。

<米原油先物> 世界的な景気減速懸念が広がる中で売られ、反落した。米国産標準油種WTIの中心限月11月物の清算値(終値に相当)は、前日比3.50ドル(3.93%)安の1バレル=85.61ドル。週間では7.58%安となった。12月物は3.30ドル安の84.65ドルだった。

世界各国中銀の大幅な利上げに伴う景気減速(リセッション)懸念が強まる中、エネルギー需要の先行きにも警戒感が広がり、原油が売られた。朝方発表された10月の米ミシガン大学消費者景況感指数(暫定値)が市場予想を上回ったが、米連邦準備制度理事会(FRB)による大幅な利上げ継続を後押しする内容と見なされた。

また、前日の原油先物相場では、ディスティレートの大幅な取り崩しが示されたことを受けて、大幅高。この日は週末を前に利益確定の売りも出やすかった。外国為替市場では対ユーロでドル高が先行。ドル建てで取引される商品の割高感につながり、原油の売り圧力となった。

ドル/円 NY終値 148.74/148.76

始値 147.67

高値 148.86

安値 147.65

ユーロ/ドル NY終値 0.9719/0.9723

始値 0.9734

高値 0.9799

安値 0.9709

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 82*24.50 3.9936%

前営業日終値 83*22.50 3.9330%

10年債(指標銘柄) 17時05分 89*24.00 4.0225%

前営業日終値 90*08.50 3.9540%

5年債(指標銘柄) 17時05分 99*11.50 4.2694%

前営業日終値 99*19.75 4.2110%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*17.38 4.4959%

前営業日終値 99*20.13 4.4490%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 29634.83 -403.89 -1.34

前営業日終値 30038.72

ナスダック総合 10321.39 -327.76 -3.08

前営業日終値 10649.15

S&P総合500種 3583.07 -86.84 -2.37

前営業日終値 3669.91

COMEX金 12月限 1648.9 ‐28.1

前営業日終値 1677.0

COMEX銀 12月限 1807.1 ‐84.7

前営業日終値 1891.8

北海ブレント 12月限 91.63 ‐2.94

前営業日終値 94.57

米WTI先物 11月限 85.61 ‐3.50

前営業日終値 89.11

CRB商品指数 276.6949 ‐5.7950

前営業日終値 282.4899

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