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NY市場サマリー(2日)ドル下落、S&P小幅安 利回りほぼ変わらず

[2日 ロイター] - <為替> ドルが下落した。好調な米雇用統計を受け序盤はドルが上昇したものの、米連邦準備理事会(FRB)当局者が利上げペースの鈍化について言及したほか、利益確定売りが優勢となった。

米労働省が2日発表した11月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は26万3000人増で予想を上回った。これを受け、ドルは序盤に急伸した。

ただ、週末を控えた利益確定売りやFRB当局者の発言を受けドルは下げに転じた。

米シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は2日、シカゴで開かれたイベントで、利上げペースを減速させる可能性は高いとしながらも、「フェデラルファンド(FF)金利のピークは少し高くする必要があるだろう」と述べた。

米リッチモンド地区連銀のバーキン総裁は2日、米国では労働者不足が持続する公算が大きく、労働需要の均衡を回復させるFRBの取り組みを複雑にしているという認識を示した。

ドル指数は0.13%安の104.50。ユーロ/ドルは0.10%高の1.0537ドルと6月28日以来の高値を付けた

ドル/円は0.71%安の134.38円。一時133.62円と8月16日以来の安値を付けた。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> 米債利回りがほぼ変わらずとなった。11月の米雇用統計では労働市場の底堅さと賃金の上昇が示された。

米労働省が2日発表した11月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は26万3000人増で予想を上回った。また、11月の時間当たり平均賃金は前月比0.6%上昇、前年比5.1%上昇した。10月は前月比0.5%上昇、前年比4.9%上昇だった。賃金の伸びは3月に前年比5.6%上昇し、ピークを付けたもよう。

金利先物市場では、来年5月のターミナルレート(政策金利の最終到達点)予想が前日から約7ベーシスポイント(bp)上昇し4.93%となった。CMEグループのフェドウォッチによると、12月13─14日の連邦公開市場委員会(FOMC)で5回連続の0.75%ポイントの利上げが決定される確率は20.6%に上昇したが、なお0.50%ポイントの利上げが決定されるとの見方が大勢となっている。

2年債利回りは0.5bp上昇し4.259%。

10年債利回りは3.5bp低下の3.492%。米雇用統計の発表前は一時3.5%を下回る場面があったが、米雇用統計を受け一時3.638%に上昇。その後、低下に転じた。

2・10年債の利回り格差はマイナス76.9bp。

30年債利回りは8.3bp低下の3.550%。

物価連動国債(TIPS)と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)は、5年物は2.571%。10年物は2.455%。

インフレ期待指標として注目されるドル建て5年先5年物インフレスワップは2.558%。

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> S&P総合500種が小幅安で取引を終えた。11月の米雇用統計を受け、米連邦準備理事会(FRB)がインフレ対策としての利上げ路線を維持するとの見方が強まった。

米労働省が2日発表した11月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は26万3000人増で予想を上回った。失業率は3.7%で横ばいだった。

オールスプリング・グローバル・インベストメントのシニア・インベストメント・ストラテジスト、ブライアン・ジェイコブセン氏は「賃金の伸びは8月から上昇トレンドにある」と指摘。「FRBの利上げ一服にはこのトレンドの反転を確認する必要がある」とし、それまでは利上げが続くだろうと述べた。

主要株価指数は日中に少なくとも1%下げたが、その後下げ渋った。ダウ工業株30種は小幅高に転じた。

主要株価指数は週間で2週連続の上昇となった。S&P500が1.13%、ダウが0.24%、ナスダック総合が2.1%それぞれ上昇した。

この日はアップルが0.34%、アマゾンが1.43%下落。金利上昇懸念からグロース株やハイテク株が売られた。ただ、米債利回りが上昇幅を縮めると、ハイテク株も下げ渋った。S&Pグロース株が0.29%安となったほか、S&P情報技術は0.55%下げ、主要11セクターで下落率トップとなった。

自動車大手フォード・モーターは1.56%安。11月の自動車販売台数が減少したことを受けた。料理宅配アプリの米ドアダッシュはRBCの投資判断引き下げを背景に3.38%下落した。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> 米雇用統計の発表を受けて米連邦準備制度理事会(FRB)による積極的な利上げ継続への警戒感が再燃し、反落した。中心限月2月物の清算値(終値に相当)は前日比5.60ドル(0.31%)安の1オンス=1809.60ドル。

米労働省が朝方発表した11月の雇用統計によると、失業率は前月比横ばいの3.7%。非農業部門の就業者数は26万3000人増と、伸びは市場予想(20万人増=ロイター通信調べ)を上回った。平均時給の上昇幅も予想から上振れした。このため、市場では、米連邦準備制度理事会(FRB)による金融引き締めペースの減速観測がやや後退。米利上げ局面長期化への警戒感が再燃し、金利を生まない金の保有に伴う機会費用の損失に着目した売りが先行した。 ただ、相場は心理的な節目である1800ドルを下回る水準で値頃感による買いを集め、下げ幅を縮小。外国為替市場でドル高・ユーロ安の流れに歯止めがかかったことも、ドル建てで取引される金の売りを抑えた。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> 強弱まちまちの材料が対立する中を、対主要通貨でのドル高基調を背景に5日ぶり に反落した。米国産標準油種WTIの中心限月1月物は前日清算値(終値に相当)比1.24ドル(1.53%)安の1バレル=79.98ドルだった。2月物は1.09ドル安の80.05ドル。

米労働省が朝方発表した11月の米雇用統計は市場予想を上回り、労働市場の力強さが改めて示された。これを受け長期金利が上昇。対主要通貨でドル高が進み、ドル建てで取引される原油の割高感が意識された。

欧州連合(EU)加盟国はこの日、対ロシア制裁として検討してきた同国産原油の取引価格の上限を、1バレル=60ドルにすることで合意した。EUはロシア産原油の禁輸を5日付で発動する構えだが、ロイター通信によると、ロシア大手石油会社の2人の関係筋は、制裁を受け同国の産油量が来年初めには日量50万─100万バレル程度落ち込むとの見通しを示した。

石油輸出国機構(OPEC)加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「OPECプラス」の4日の閣僚級会合では、日量200万バレルの減産目標が据え置かれるとの見方が強まっている。市場では、追加減産がなければ相場は一段安になると見る向きもある。

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

ドル/円 NY終値 134.30/134.33

始値 134

高値 135.97

安値 133.95

ユーロ/ドル NY終値 1.0538/1.0542

始値 1.0536

高値 1.0544

安値 1.0429

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 108*09.50 3.5478%

前営業日終値 106*21.00 3.6330%

10年債(指標銘柄) 17時05分 105*09.00 3.4916%

前営業日終値 104*31.50 3.5270%

5年債(指標銘柄) 17時05分 100*31.25 3.6588%

前営業日終値 100*28.50 3.6780%

2年債(指標銘柄) 17時05分 100*13.00 4.2841%

前営業日終値 100*14.88 4.2540%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 34429.88 +34.87 +0.10

前営業日終値 34395.01

ナスダック総合 11461.50 -20.95 -0.18

前営業日終値 11482.45

S&P総合500種 4071.70 -4.87 -0.12

前営業日終値 4076.57

COMEX金 2月限 1809.6 ‐5.6

前営業日終値 1815.2

COMEX銀 3月限 2325.0 +40.9

前営業日終値 2284.1

北海ブレント 2月限 85.57 ‐1.31

前営業日終値 86.88

米WTI先物 1月限 79.98 ‐1.24

前営業日終値 81.22

CRB商品指数 276.6876 ‐2.7767

前営業日終値 279.4643

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