February 14, 2018 / 10:59 PM / 7 months ago

NY市場サマリー(14日)

[15日 ロイター] - <為替> 株式相場が持ち直す中、ドルが下落した。

1月の米消費者物価指数(CPI)は、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIが前月比0.3%上昇と、2017年1月以来、1年ぶりの大幅な伸びとなった。連邦準備理事会(FRB)が今年、利上げのペースを上げるとの見方が強まり、主要6通貨バスケットに対するドル指数を当初押し上げた。

だが、下落した株式相場が持ち直し、国債利回りのレンジ内の動きにとどまったことを受け、ドル指数はすぐに下落し、89.231の取引時間中安値をつけた。

1月の米小売売上高が予想外に落ち込んだことも、ドル上昇の重しとなった可能性がある。

市場関係者の1人は「小売売上高は実に失望を誘う内容だった」と指摘。「非常に好調なCPIを受けたドル急伸の重しとなった。経済成長には人々の消費が不可欠で、そうした動向が確認できなかった」と話す。

別の市場関係者は「1月の個人消費支出(PCE)指標の減速が予想される中、FRBのセンチメントを幾分かき混ぜそうだ」と語った。

ドル下落に伴い、英ポンドとユーロが持ち直した。米東部時間午後の取引で、英ポンドGBP=が前日終値比0.65%高の1.398ドル。

ユーロは対ドルEUR=で0.5%近く値上がりして1.242ドル。昨年12月のユーロ圏鉱工業生産指数が予想を上回ったことも追い風となった。

円は対ドルJPY=で一時106.70円と1年3カ月ぶり高値をつけたが、直近では107.03円。

<債券> 朝方発表された1月の米消費者物価指数(CPI)が堅調だったことで短期債から長期債に至るまで利回りが上昇し、なかでも10年債利回りは一時4年ぶりの高水準を付けた。

1月のCPI(季節調整済み)は前月比0.5%上昇と、上昇率は市場予想の0.3%を上回ったほか、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは前月比0.3%上昇と、2017年1月以来1年ぶりの大幅な伸びとなった。

同じく朝方発表された1月の小売統計は軟調だったものの、CPI統計を受け、連邦準備理事会(FRB)が3月の会合で利上げを決定するとの観測が一段と高まった。CMEフェドウオッチによると、フェデラルファンド(FF)金利先物は3月利上げの確率は80%以上、6月利上げの確率は約60%であることを示す水準にある。

BNYメロン(ボストン)のシニア・グローバル市場ストラテジスト、マービン・ロー氏はCPI統計について、「インフレを巡る観測から金利は上昇しつつあり、リスク資産は金利上昇に敏感になっているとの最近の市場のシナリオを裏付けるものだった」と指摘。ただ「小売統計が軟調だったことで今年初めの消費の力強さに疑問符が付き、複雑さが増したのも事実だ」とも述べた。

終盤の取引で10年債US1OYT=RR利回りは2.916%と、前日終盤の2.84%から上昇。一時は2.919%と、4年ぶりの高水準を付けた。30年債US30YT=RR利回りは3.179%と、前日終盤の3.128%から上昇した。

利上げ観測に最も敏感に反応する2年債US2YT=RR利回りは一時2.176%と、2週間ぶりの水準に上昇。その後は2.175%となっている。前日終盤は2.106%だった。

<株式> 4営業日続伸して取引を終えた。この日発表された1月の消費者物価指数(CPI)は市場予想を上回る伸びを示したが、市場に懸念が広がることはなった。

フェイスブック(FB.O)、アマゾン・ドット・コム(AMZN.O)、アップル(AAPL.O)が買われ、S&P総合500種.SPXの上昇に最も寄与した。

この3銘柄にネットフリックス(NFLX.O)とアルファベット(GOOGL.O)を合わせた「FAANG」銘柄は昨年の株高に大きく貢献した。アルファベットを除く4銘柄は最近の急落でも市場全体ほどは下げていない。

労働省が14日発表した1月のインフレ統計で、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは前月比0.3%上昇と、2017年1月以来、1年ぶりの大幅な伸びを記録。伸び率は市場予想の0.2%を上回った。ただ前年比では1.8%上昇で、前月から横ばい。

物価上昇の兆しを受け、米連邦準備理事会(FRB)が利上げペースを加速せざるを得なくなるとの懸念が再び浮上した。しかし、同日発表された1月の小売売上高が増加予想に反して前月比0.3%減と、昨年2月以来の大幅な落ち込みとなったことから、インフレ懸念の広がりは抑えられている。

投資家の不安心理の目安とされる、シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(VIX).VIXは、2月5日以来初めて20を割り込んだ。

<金先物> 堅調な米物価指標を受けたドル買い・ユーロ安の流れがあと反転し、3日続伸となった。中心限月4月物の清算値は前日比27.60ドル(2.07%)高の1オンス=13 58.00ドル。

<米原油先物>  米国内の需給不均衡に対する懸念が和らぐ中、反発した。米国産標準油種WTIの中心限月3月物の清算値は前日比1.41ドル(2.38%)高の1バレル=60.60ドルと、4営業日ぶりに60ドル台を回復した。

米エネルギー情報局(EIA)が午前中に在庫週報を発表すると、買い戻しが台頭し、原油相場はプラス圏に浮上。EIAが公表した9日までの1週間の米原油在庫は前週比180万バレル増と3週連続で積み増しとなったものの、増加幅は市場予想(ロイター通信調べ)の280万バレル増を下回った。これを受けて、需給不均衡に対する懸念が後退したことから、原油に買いが入った。

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