March 13, 2018 / 10:30 PM / 6 months ago

NY市場サマリー(13日)

[14日 ロイター] - <為替> ドルが大部分の主要通貨に対して下落した。2月の米消費者物価指数が予想通りの結果となったことで、連邦準備理事会(FRB)の利上げペースは緩やかなものにとどまるとの見方が裏付けられたことが背景。

この日は朝方、トランプ米大統領がティラーソン国務長官を更迭し、後任にポンペオ中央情報局(CIA)長官を充てると発表。これを受けドルは勢いを失った。

アナリストは、ポンペオ氏はイランの核合意や北朝鮮の核・ミサイル計画などを巡るトランプ大統領の強硬路線を具現化する見解を持っていると指摘。フォレックス・ドット・コム(ニュージャージー州)の調査部門責任者、ジェームズ・チェン氏は、「ポンペオ氏はトランプ大統領に似た反グローバル主義的な見解を持っているとみられる」とし、「次期米国務長官がトランプ氏の保護主義的な貿易政策の支持者である公算が大きいことが、ドルに対するリスクとなっている」としている。

労働省が発表した2月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は前月比0.2%上昇と、前月の0.5%上昇から勢いが鈍化したが、市場予想と一致した。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIも前月比0.2%上昇し、市場予想と一致した。

前出のフォレックス・ドット・コムのチェン氏は、「前月から鈍化したことで、FRBは予想より速いペースで利上げを実施する必要があるとの考えが後退した」としている。

CPI統計発表を受け、フェデラルファンド(FF)金利先物は年内4回の利上げが実施される確率が低下したことを示す水準となった。

終盤の取引で、主要6通貨に対するドル指数.DXYは0.2%下落の89.694。ユーロ/ドルEUR=が0.5%高の1.2363ドルとなったことが影響した。ドルはスイスフランCHF=、英ポンドGBP=、豪ドルAUD=、ニュージーランド(NZ)ドルNZD=に対しても下落している。

ドル/円JPY=は0.1%高の106.51円。学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省の決裁文書が書き換えられていた問題が発覚してから、円は主要通貨に対し0.3─0.5%下落している。

<債券> 長短金利差が縮小。5・30年債の利回り格差は2月初旬以来の低水準となった。30年債入札が底堅い結果となり、国債買いを誘ったほか、消費者物価指数(CPI)の伸び鈍化を受け、連邦準備理事会(FRB)の利上げのペースが緩やかになるとの見方が広がった。

2月のCPIは前月比0.2%上昇と、前月の0.5%から伸びが鈍化。事前予想と一致はしたものの、短期金融市場では、年内4度目の利上げ確率が当初の28%から25%に後退した。

BMOキャピタルマーケッツのアナリストは「30年債入札が好調だったことから長期債に対する需要の底堅さが意識され、5・30年債の利回り格差は今後も縮小するとの見方が強まった」と述べた。

130億ドルの30年債入札は、大手投資ファンドや債券トレーダーらからの需要が集まり、落札比率は直接入札者が14.75%と、2015年10月以来の大きさだった。市場では「期間が長めの国債の価格下落リスクは減退している」(FTNフィナンシャル)との声が聞かれた。

<株式> ティラーソン国務長官更迭や関税を巡る懸念が重しとなり、主要指数が値下がりして取引を終えた。

トランプ米大統領は13日、ティラーソン国務長官を更迭し、後任にポンペオ中央情報局(CIA)長官を充てると発表した。

アムンディ・パイオニア・アセット・マネジメント(ボストン)のポートフォリオ・マネジャー、ジョン・キャリー氏は「変化があると投資家は神経質になる」と指摘。ただ、少なくとも国務長官、CIA長官の後任候補はいずれも想定内だとした上で「いずれの変化も市場に不安を及ぼすとは思えない」と述べた。

また、政治メディアのポリティコによると、米通商代表部(USTR)のライトハイザー代表は、中国による知的財産権侵害の疑いに対処するため、同国からの輸入品に対し年間300億ドル相当の関税を課す案をトランプ大統領に前週提示した。

アスター・インベストメント・マネジメント(シカゴ)のシニア・マネジングディレクター、ブライアン・ノバク氏は「関税については孤立して考えず、こちら側と相手側に何をもたらすかに一段と目を配らなければならないが、そこに一定の懸念が出てきそうだ」と語った。

<金先物> ドル安・ユーロ高に伴う割安感を好感した買いが入り、反発した。中心限月4月物の清算値は前日比6.30ドル(0.48%)高の1オンス=1327.10ドル。

<米原油先物> 米国内の供給過剰懸念が強まる中で売られ、続落した。米国産標準油種WTIの中心限月4月物の清算値は前日比0.65ドル(1.06%)安の1バレル=60.71ドル。5月物は0.58ドル安の60.75ドルとなった。

米エネルギー情報局(EIA)は12日付の月間生産性リポートで、4月の国内シェールオイル生産が前月比13万1000バレル増の日量695万バレルと、過去最高に達するとの見通しを示した。さらに、官民が発表する週間原油在庫が前週比で増加すると予想されているため、需給不均衡に対する警戒感が強まり、売りが活発化した。また、米株相場が昼ごろに下落に転じると、株と並んでリスク資産である原油にも売りが広がった。

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