May 7, 2019 / 10:31 PM / 4 months ago

NY市場サマリー(7日)

[7日 ロイター] - <為替> 終盤のニューヨーク外為市場では、円がドルに対して上昇した。トランプ米大統領が中国製品への追加関税も辞さない方針を示したことを受け、ボラティリティー拡大の予想が強まり、安全資産を求めて円が買われた。

JPY=は対ドルで一時3月28日以来の高値を付け、直近で0.5%高の1ドル=110.18円。質への逃避でスイスフランCHF=や長めの米国債相場も下支えした。

シカゴ・オプション取引所(CBOE)の円ボラティリティー指数.JYVIXが直近で12.67%上昇。ユーロ指数.EUVIXが4.75%、英ポンド指数.BPVIXも3.52%それぞれ上げた。

マッコーリーグループのグローバル金利・外為ストラテジストは「トップニュースは引き続き米中通商合意問題で、皆が注視している」と指摘。トレーダーらがボラティリティーのショートカバーを試み、取引高の増大や一部主要通貨に対するドル相場の押し上げにつながったと分析した。

オフショア人民元CNH=は前日、10カ月ぶりの大幅安となる勢いだったが、その後は圧迫されながらも幾分持ち直した。この日は直近で0.43%安の1ドル=6.801元。

ドル指数.DXYが直近で0.12%高の97.634、ドルは対ユーロEUR=で0.15%値上がりして1.118ドル。

トランプ氏の発言を受け、前日こそ神経質な展開となったが、この日は米中協議を巡る新たなパニック反応は見られなかった。

コメルツ銀行のアナリストは「協議が続く間、最終的には合意するとみて、市場は落ち着いた状態を維持するだろう」と予想した。

<債券> 国債利回りが低下し、長期ゾーンの利回りは5週間ぶり低水準を付けた。米中貿易摩擦の再燃と世界の景気への影響を巡る懸念が高まる中、安全資産としての債券への投資妙味が高まった。

国債価格が上昇する中、総額840億ドルの四半期定例入札の第1弾となる380億ドルの3年債入札は、低調な需要となった。

対中関税に関するトランプ米大統領のコメントが引き続き相場に影を落としている。

DAデイビッドソンの債券バイスプレジデント、メリーアン・ハーリー氏は「通商合意を得られず、一連の関税が導入されれば、経済成長に影響を及ぼす」とし、「債券価格の押し上げ材料となる」と述べた。

指標10年債利回りUS10YT=RRは一時5週間ぶりの水準となる2.444%に低下。その後は、前日終盤比5ベーシスポイント(bp)低下の2.4495%。

30年債利回りUS30YT=RRは4.4bp低下し、2.8635%。一時、2.857%と、5週間ぶりの低水準を付けた。

貿易摩擦を巡る懸念を背景に高まっている安全資産としての債券需要は、週内に実施される四半期定例入札の行方も左右する見通し。この日の3年債入札US3YTWI=TWEBは、最高落札利回りが2.248%と昨年1月以来の低水準だった。応札倍率も2.48倍で今年1月以来の低水準となった。[nL3N22J4PN]

8日には270億ドルの10年債、9日には190億ドルの30年債入札が続く。

<株式> 大幅安。ダウ平均株価.DJIは一時600ドル以上値下がりし、終値で2万6000ドルの水準を下回ったほか、ハイテク株の多いナスダック総合指数.IXICも8000ポイントの大台を割り込んで取引を終了した。米中貿易摩擦の激化を巡る懸念からリスク選好が後退した。

貿易の影響を受けやすいS&P工業.SPLRCI、情報技術.SPLRCTの下落率が目立った。全11セクターが値下がりし、下落率が1%未満だったのは公益事業.SPLRCUとエネルギー.SPNYに限られた。

トランプ米大統領が中国製品に対する関税引き上げを表明したことについて、ライトハイザー米通商代表部(USTR)代表とムニューシン財務長官は6日、中国側が協議の中で約束を後戻りさせたことを受けたと明らかにした。[nL3N22I2MC]

両氏のコメントを受け、米中通商協議の決着まで想定より大幅に長引くという懸念が広がった。

エドワード・ジョーンズの投資ストラテジストは「進展があり、合意に達すると毎週耳にしてきたが、ゴールポストが動いてしまった。期待にかなりの変化が出ている」と話す。

「恐怖指数」の異名を持つシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(VIX指数).VIXは3カ月超ぶりの水準に上昇した。[nL3N22J5C4]

個別銘柄は、中国に輸出する航空機大手のボーイング(BA.N)が3.9%安、重機メーカーのキャタピラー(CAT.N)も2.3%値下がりした。

ハイテク株はマイクロソフト(MSFT.O)が2.1%下落、アップル(AAPL.O)は2.7%安。S&P総合500種の重しとなった。

<金先物> 米中通商交渉をめぐる先行き不透明感の強まりを受け、安全資産とされる金塊が選好され、小幅ながら3営業日続伸した。中心限月6月物の清算値は前日比1.80ドル(0.14%)高の1オンス=1285.60ドル。

この日未明ごろから、外国為替市場ではドル買い・ユーロ売りが徐々に進行。これがドル建てで取引される金塊の割高感につながり、金相場は朝方に一時1279.10ドルの安値を付けた。

しかし、その後に米株相場が大幅安で取引を開始すると、安全資産としての側面から金塊を選好する動きが台頭。ドル高の影響で相場の頭は重かったものの、午後にかけてじりじりと上昇した。トランプ米大統領による5日のツイッターへの書き込みをきっかけに、市場では米中貿易交渉の早期妥結に対する期待が大きく後退。この日も投資家のリスク警戒姿勢は根強く、米株相場は午後に入って一段と値を崩している。

<米原油先物> 米中貿易協議の行方に不安が広がる中、エネルギー需要の先細り懸念が重しとなり、3営業日ぶりに反落した。米国産標準油種WTI6月物の清算値は前日比0.85ドル(1.37%)安の1バレル=61.40ドルと、中心限月ベースで3月29日以来約1カ月ぶりの安値を付けた。7月物は0.86ドル安の61.51ドルとなった。

ライトハイザー米通商代表部(USTR)代表は6日、中国からの輸入品2000億ドル相当に対する追加関税を10日に25%へ引き上げる方針を表明。先週の北京での貿易協議後に中国が態度を硬化させたことが理由だと説明した。これを受けて、9、10両日にワシントンで開催される閣僚級貿易協議の行方に不安が高まる中、この日の米株相場が急落。株と並んでリスク資産とされる原油も売り圧力にさらされた。また、二大経済大国による対立が長引けば、エネルギー需要の先行きにも悪影響を与えるのではないかとの懸念も再燃した。

これらに加え、外国為替市場では対ユーロでドル高が進行。ドル建てで取引される原油に割高感が生じたことも圧迫材料。さらに、米国内での増産懸念が根強いことも相場を下押しした。ロイター通信の拡大版調査によると、最新週の米原油在庫は前週比120万バレル増となる見込み。また、米エネルギー情報局(EIA)がこの日、2019年の米産油量見通しを日量平均で1245万バレルと、前回の予想から143万バレル上方修正したとの報も伝えられた。

ドル/円 NY終値 110.24/110.27 JPY21H=

始値 110.57 JPY=

高値 110.67

安値 110.17

ユーロ/ドル NY終値 1.1190/1.1192 EUR21H=

始値 1.1197 EUR=

高値 1.1199

安値 1.1167

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 102*26.50 2.8582% US30YT=RR

前営業日終値 101*26.00 2.9080%

10年債(指標銘柄) 17時05分 101*17.00 2.4477% US10YT=RR

前営業日終値 101*02.50 2.5000%

5年債(指標銘柄) 17時05分 99*31.50 2.2533% US5YT=RR

前営業日終値 99*25.50 2.2930%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.00 2.2824% US2YT=RR

前営業日終値 99*28.38 2.3090%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 25965.09 -473.39 -1.79 .DJI

前営業日終値 26438.48

ナスダック総合 7963.76 -159.53 -1.96 .IXIC

前営業日終値 8123.29

S&P総合500種 2884.05 -48.42 -1.65 .SPX

前営業日終値 2932.47

COMEX金 6月限 1285.6 +1.8 GCv1<0#GC:>

前営業日終値 1283.8

COMEX銀 7月限 1492.6 ‐0.1 SIv1<0#SI:>

前営業日終値 1492.7

北海ブレント 7月限 69.88 ‐1.36 LCOc1<0#LCO:>

前営業日終値 71.24

米WTI先物 6月限 61.40 ‐0.85 CLc1<0#CL:>

前営業日終値 62.25

CRB商品指数 179.4882 ‐1.1932 .TRCCRB

前営業日終値 180.6814

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