June 13, 2019 / 10:13 PM / 13 days ago

NY市場サマリー(13日)

[13日 ロイター] - <為替> ドルがほぼ変わらずで推移。来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)や月末の大阪20カ国・地域(G20)首脳会議(サミット)を控え、様子見ムードが強かった。

さえない物価動向や景気の減速を示す指標を手掛かりに、ドルはこのところ高値から押し戻されている。ただ投資家は利下げが確実に近づいていることを見極めたいとして、一段のドル売りには慎重だ。

TD証券(ニューヨーク)のシニアFXストラテジスト、メーザン イッサ氏は「ドルが一段安となるには利下げに関する米連邦準備理事会(FRB)のさらなるメッセージが必要だ」と述べた。

来週18―19日に開かれるFOMCではおおむね利下げ決定は見込まれていないものの、市場は早ければ7月にも利下げが行われる可能性が高いとみている。CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む来週の利下げ確率は29%、7月の利下げ確率は89%となっている。

ユーロは一時下落。ラガルド国際通貨基金(IMF)専務理事は、ユーロ圏にとって貿易摩擦の高まりはリスクであり、通商問題などを背景にユーロ圏は低成長、低インフレの状態が続く恐れがあるとの認識を示した。

豪ドルも軟調。一連の指標を受け来月にも追加利下げが実施されるとの見方が強まった。

<債券> 米利下げ期待の高まりを背景に短期債利回りが低下。イールドカーブ(利回り曲線)がスティープ化した。米国では14日に小売売上高統計、来週には米連邦公開市場委員会(FOMC)が予定されている。

2年債利回りUS2YT=RRは6.2ベーシスポイント(bp)低下の1.830%となった。米労働省が13日発表した5月の米輸入物価指数は前月比0.3%低下し、2018年12月以来の大幅な落ち込みになった。物価上昇圧力の弱さを示す新たな兆しで、米連邦準備理事会(FRB)が年内に利下げを行う論拠が強まった。[nL4N23K37E]

DAデビッドソンの債券取引部門バイスプレジデント、メアリー・アン・ハーレー氏は「11日の卸売物価指数(PPI)、12日の消費者物価(CPI)、きょうの輸入物価と一連のインフレ指標が(債券市場に)非常に追い風だった。インフレ面に問題はない」と述べた。

また米労働省がこの日公表した8日終了週の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は、前月比3000件増の22万2000件と、予想外に増加した。[nL4N23K37U]

労働市場の鈍化とインフレ圧力の弱さが示されたことで、FRBが年内に利下げするとの見方が強まった。

短期債利回りの低下を受け、2年債と10年債の利回り差US2US10=TWEBは25.8bpに拡大。一方で、14日の小売売上高発表を前に大口取引は手控えられた。

ハーレー氏は「あすの小売売上高は今日発表されたどんな経済指標よりも間違いなく重要だ」と述べた。

この日実施された160億ドルの30年債入札は堅調だった。

ジェフリーズのシニア短期金融市場エコノミスト、トム・シモンズ氏は「堅調な入札結果がおそらくショートカバーのきっかけとなり、イールドカーブが急速にスティープ化したのだろう。FRBが来週、ハト派的なメッセージを示せば大きな材料になり得る」と述べた。

<株式> 反発。ダウ平均株価は3日ぶりに反発した。中東でのタンカー攻撃を受け原油が値上がりする中、エネルギー株が買われた。

ポンペオ米国務長官は13日、原油輸送の要衝である中東ホルムズ海峡に近いオマーン沖で石油タンカー2隻が攻撃を受けたことについて、機密情報のほか、使用された武器や攻撃に必要な手腕などを踏まえ、イランが背後にいるとの認識を示した。[nL4N23K3WZ]

原油先物は清算値で2%を超す上昇。S&Pエネルギー.SPNYは1.3%高と主要11セクターの中で値上がりトップだった。

エネルギー株の上昇が市場全体を支援する一方で、タンカー攻撃は投資家の不安を誘った。

プルデンシャル・フィナンシャル(ニュージャージー州)の首席市場ストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は「地政学的リスクを巡る懸念がくすぶっている」と述べた。

S&P500は今月に入って約5%上昇している。米中貿易摩擦の激化に伴う世界経済の鈍化に対応するため、米連邦準備理事会(FRB)が利下げを実施するとの期待が背景。

もっとも来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)や月末の20カ国・地域(G20)首脳会議を控え、この日の上値は限定的だった。

クロスビー氏は「市場はFRBの見解を待っている。FRBがこれまでのスタンスを大きく変更し積極的なハト派姿勢を示すのか、夏とみられる利下げに向けた地ならしを継続するのかを見守っている」と述べた。

個別銘柄では、ウォルト・ディズニー(DIS.N)が4.4%高となり、S&P500構成銘柄で値上がりトップ。モルガン・スタンレーが動画配信サービス「ディズニー・プラス」加入者数の伸び予測を引き上げた。

一方、ツイッター(TWTR.N)は3.1%安。モフェットナサンソンが同社のコスト上昇と売上高の伸び鈍化を指摘した。

<金先物> 米イラン間の緊張が高まるのではないかとの懸念が広がる中、安全資産としての買いが優勢となり、3日続伸した。中心限月8月物の清算値は前日比6.90ドル(0.52%)高の1オンス=1343.70ドル。

中東の原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡近くのオマーン湾では13日、タンカー2隻が攻撃を受けた。ボルトン米大統領補佐官(国家安全保障担当)は「イランの機雷が使われたのはほぼ間違いない」と発言。これにより、米イラン間の軍事的緊張が高まるのではないかとの懸念が広がる中、安全資産とされる金に買いが入った。また、今週発表された物価関連指標の伸びが小幅にとどまり、米連邦準備理事会(FRB)による利下げ観測が一段と強まっていることも引き続き金利を生まない資産である金には追い風となった。

ただ、この日の外国為替市場ではドル高・ユーロ安が進行。これに伴う割高感などに圧迫され、金の上値は抑えられた。

<米原油先物> 原油輸送の要衝ホルムズ海峡付近を航行中のタンカーが攻撃され、中東地域からの石油供給が混乱するとの懸念が拡大し、反発した。米国産標準油種WTIの中心限月7月物の清算値は、前日比1.14ドル(2.23%)高の1バレル=52.28ドル。8月物は1.17ドル高の52.54ドルだった。

中東の原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡近くのオマーン湾で13日、タンカー2隻が攻撃を受けたとの報を受け、相場はこの日未明の時間帯に急伸。現場近くの海域では、5月にもサウジアラビアの石油タンカーなど4隻が攻撃されており、米政府はこれまでにイランの機雷が使われたとの見方を示している。今回の事件によって両国間の軍事的緊張がさらに高まり、中東の地政学的リスクが増大するのではないかとの懸念が強まる中、相場は朝方に一時53.45ドルの高値を付けた。

ただ、石油輸出国機構(OPEC)はこの日公表した月報で、今年の世界の石油需要見通しを下方修正。米中「貿易戦争」が世界経済の成長を損なうとの警戒感も強く、昼ごろからはやや上値の重い展開となった。午後には、ポンペオ米国務長官がこの日のタンカー攻撃はイランに責任があると明言し、これをきっかけに再び買いが活発となる場面もあったが、反応はひとまず一時的にとどまった。

ドル/円 NY終値 108.37/108.40 JPY21H=

始値 108.48 JPY=

高値 108.53

安値 108.26

ユーロ/ドル NY終値 1.1275/1.1279 EUR21H=

始値 1.1287 EUR=

高値 1.1297

安値 1.1269

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 105*22.00 2.6002% US30YT=RR

前営業日終値 105*05.50 2.6240%

10年債(指標銘柄) 17時05分 102*16.50 2.0927% US10YT=RR

前営業日終値 102*06.50 2.1270%

5年債(指標銘柄) 17時05分 100*25.00 1.8345% US5YT=RR

前営業日終値 100*18.00 1.8810%

2年債(指標銘柄) 17時05分 100*17.88 1.8336% US2YT=RR

前営業日終値 100*14.50 1.8890%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 26106.77 +101.94 +0.39 .DJI

前営業日終値 26004.83

ナスダック総合 7837.13 +44.41 +0.57 .IXIC

前営業日終値 7792.72

S&P総合500種 2891.64 +11.80 +0.41 .SPX

前営業日終値 2879.84

COMEX金 8月限 1343.7 +6.9 GCv1<0#GC:>

前営業日終値 1336.8

COMEX銀 7月限 1489.2 +13.9 SIv1<0#SI:>

前営業日終値 1475.3

北海ブレント 8月限 61.31 +1.34 LCOc1<0#LCO:>

前営業日終値 59.97

米WTI先物 7月限 52.28 +1.14 CLc1<0#CL:>

前営業日終値 51.14

CRB商品指数 174.4239 +1.1806 .TRCCRB

前営業日終値 173.2433

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