July 11, 2019 / 10:23 PM / 2 months ago

NY市場サマリー(11日)

[11日 ロイター] - <為替> ドル指数.DXYが一時1週間ぶり安値を付けた。米インフレ指標が上昇したもののほとんど相場に影響せず、月内利下げ観測が根強かった。

終盤の取引でドル指数は小幅安の97.06。夏季に当たり薄商いだった。

欧州中央銀行(ECB)の緩和政策観測が広がる中でも、ユーロは対ドルEUR=で0.1%上昇して1.1256ドル。

ドルは対円JPY=で横ばいの108.45円、スイスフランCHF=に対しても小動きの0.9899フラン。

5月半ば以降の下落率はドル指数が1.6%、ドル/円は2.6%。

米労働省が11日発表した6月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数が前月比0.3%上昇し、2018年1月以来1年5カ月ぶりの大幅な伸びとなった[nL4N24C2R8]。これを受け、ドルは対円、ユーロで下げ幅を縮小した。

ほかにも、6日終了週の米新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比1万3000件減の20万9000件と、4月以来の低水準まで改善した[nL4N24C2XM]。

ただアナリストらによると、連邦準備理事会(FRB)が月内の次回会合で利下げに踏み切るという見方が広がっており、インフレ指標が影響を与えることはほとんどなかった。

FRBのパウエル議長は10日、下院金融サービス委員会で証言し、貿易摩擦や世界経済の減速による米景気拡大への影響に対処するため「必要に応じて行動する」と述べた。今月末に開催する米連邦公開市場委員会(FOMC)で約10年ぶりとなる利下げ実施に向けた下地を整えた格好だ[nL4N24B2T0]。

11日の上院銀行委員会証言でも、今月末の利下げを改めて示唆した[nL4N24C3BS]。

ケンブリッジ・グローバル・ペイメンツの外為トレーダーは「将来景気が弱含む場合に備えた一種の保険として行う利下げ路線が影響を受ける公算は小さい」と話す。

英ポンドは対ドルGBP=D3で0.1%高。ただ、英景気情勢や欧州連合(EU)離脱期限が迫っていることを背景に、週間ではなお下落している。

<債券> 長期債中心に国債利回りが上昇。30年債入札の需要が思わしくなかったことで売りが出た。

30年債入札は外国中銀など間接入札者の落札比率が2015年2月以来の水準に落ち込んだ。[nZXN0DMI2J]これを受け流通市場では30年債利回りUS30YT=RRが急伸し、7.1ベーシスポイント(bp)高の2.642%となった。

経済指標では6月の消費者物価指数(CPI)が食品・エネルギーを除くコアベースで前月比0.3%上昇と、18年1月以来1年5カ月ぶりの大幅な伸びとなった。前年同月比では2.1%上昇だった。[nL4N24C2R8]市場の反応は限定的だった。

ジャニー・モンゴメリースコットの主任債券ストラテジスト、ギー・ルバ氏は、利下げに向けて連邦準備理事会(FRB)は物価と保険の両面を考慮してきたが、物価面についてはこの日のCPIが示すように利下げ要因としては払拭されつつあるとし、「FRBは将来の成長減速に対する保険としての利下げに傾いているようだ」と話した。

2年債利回りUS2YT=RRは2.8bp上昇の1.854%。10年債利回りUS10YT=RRは6.3bp上昇の2.124%。

ウィズダムツリーの債券戦略部長、ケビン・フラナガン氏は「FRBの立場からすれば、これから月末までに発表される経済指標がよほど振れない限り、(利下げ)方針に変更はない。コアCPIが多少上がっても影響はない」と述べた。

CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物は今月末の連邦公開市場委員会(FOMC)での0.25%利下げの確率を完全に織り込んでいる。0.50%の確率は前日の29.2%から20.4%に低下した。

<株式> ダウ平均とS&P総合500が続伸し、ともに終値で最高値を更新した。

トランプ政権が薬価引き下げへの取り組みとして提案していた医薬品業界に定着している「リベート(払戻金)」の慣行廃止に向けた新規則を撤回すると発表したことを受け、ヘルスケア関連銘柄が上昇した。[nL4N24C2Z5]

リベート慣行廃止で影響を受けるとみられていた保険大手ユナイテッドヘルス・グループ(UNH.N)が5.5%高となり、ダウの上昇を支援。ダウ平均は初の2万7000ドル乗せとなった。シグナ(CI.N)も9.2%急伸した。

リベートは、製薬会社が医薬品の販売後に保険会社や薬剤給付管理会社(PBM)などに一部代金を払い戻すもので、薬価高騰の原因とされている。

発表を受け、米製薬大手メルク(MRK.N)やファイザー(PFE.N)はそれぞれ4.5%安、2.5%安。ナスダック・バイオテク株指数.NBIは1.5%安となった。S&Pヘルスケア.SPXHCは横ばいだった。

S&P500は取引時間中に2日連続で3000乗せとなったが、終値では同水準を維持できなかった。

ウェドブッシュ証券(ロサンゼルス)の株式トレーディング部マネジング・ディレクター、マイケル・ジェームズ氏は、S&P500が終値で3000台を維持できなかったことは「心理的に大きなマイナス要因」とした。

この日、米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が行った上院銀行委員会での証言も投資家の利下げ期待を支援し、株高につながった。

米債利回りが上昇し、S&P金融.SPSYは0.6%高。

米労働省が11日発表した6月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数が前月比0.3%上昇し、2018年1月以来1年5カ月ぶりの大幅な伸びとなった。幅広い項目のモノやサービスが値を上げた。ただ、米連邦準備理事会(FRB)が今月に利下げするとの見方は変わらないとみられる。[nL4N24C2R8]

<金先物> ドル高・ユーロ安に伴う割高感などに圧迫され、3日ぶりに反落した。中心限月8月物の清算値は前日比5.80ドル(0.41%)安の1オンス=1406.70ドル。

米労働省が朝方に発表した6月の消費者物価指数(CPI)は季節調整後で前月比0.1%上昇。変動の大きいエネルギーと食料品を除いたコア指数も0.3%上昇と、ともに市場予想を上回った。これを受けて、外国為替市場ではドルが対ユーロで上伸。ドル建てで取引される金は割高感に押された。また、金相場はこのところ約6年2カ月ぶりの高値水準で推移していたこともあり、利食い売りも出やすかった。

ただ、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長は10日から2日間の日程で行わ れた議会証言で、30、31両日の連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げを示唆。 金利を生まない資産である金の下値を支えた。

<米原油先物> 石油輸出国機構(OPEC)による原油需要鈍化見通しなどを背景とした売りに押され、6営業日ぶりに反落した。米国産標準油種WTIの中心限月8月物の清算値は前日比0.23ドル(0.38%)安の1バレル=60.20ドル。9月物は0.24ドル安の60.28ドルとなった。

OPECが11日発表した2020年の原油需要は、19年比日量134万バレル減の日量2927万バレルと見積もった。これを受けて、エネルギー需要の先行きに対する警戒感が広がり、原油の圧迫材料となった。また、前日まで5日続伸し、1カ月半ぶり高値を付けた反動から利益確定の売りも出やすかったもようだ。

ただ、ロイター通信によると、エクソンモービル、シェブロンなど米石油生産各社は10日、暴風雨に備え、メキシコ湾沖の原油生産を3分の1近く縮小。供給を不安視した買いも入ったため、下げ幅は限定的。米国とイラン間での軍事的緊張の高まりや、イランによる英国の石油タンカー拿捕(だほ)未遂をめぐる地政学的リスクに対する警戒感も相場を支えた。

ドル/円 NY終値 108.48/108.51 JPY21H=

始値 108.11 JPY=

高値 108.52

安値 108.04

ユーロ/ドル NY終値 1.1252/1.1256 EUR21H=

始値 1.1271 EUR=

高値 1.1285

安値 1.1246

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 104*12.00 2.6615% US30YT=RR

前営業日終値 106*09.50 2.5710%

10年債(指標銘柄) 17時02分 102*01.50 2.1431% US10YT=RR

前営業日終値 102*25.00 2.0610%

5年債(指標銘柄) 17時05分 99*09.50 1.8989% US5YT=RR

前営業日終値 99*20.00 1.8290%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*17.00 1.8686% US2YT=RR

前営業日終値 99*19.63 1.8260%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 27088.08 +227.88 +0.85 .DJI

前営業日終値 26860.20

ナスダック総合 8196.04 -6.49 -0.08 .IXIC

前営業日終値 8202.53

S&P総合500種 2999.91 +6.84 +0.23 .SPX

前営業日終値 2993.07

COMEX金 8月限 1406.7 ‐5.8 GCv1<0#GC:>

前営業日終値 1412.5

COMEX銀 9月限 1514.6 ‐8.0 SIv1<0#SI:>

前営業日終値 1522.6

北海ブレント 9月限 66.52 ‐0.49 LCOc1<0#LCO:>

前営業日終値 67.01

米WTI先物 8月限 60.20 ‐0.23 CLc1<0#CL:>

前営業日終値 60.43

CRB商品指数 183.6827 ‐0.4890 .TRCCRB

前営業日終値 184.1717

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