July 31, 2019 / 10:04 PM / 20 days ago

NY市場サマリー(31日)

[31日 ロイター] - <為替> ドルが上昇し、約2年ぶりの高値を更新した。米連邦準備理事会(FRB)は予想通り10年ぶりの利下げに踏み切ったものの、パウエルFRB議長が政策決定後の会見で利下げサイクルの始まりではないと強調したことがドルへの追い風となった。

FRBは31日までに開いた連邦公開市場委員会(FOMC)で、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を2.00─2.25%に25ベーシスポイント(bp)引き下げることを決定。パウエル議長は会見で、利下げは「サイクルの半ばにおける調整」と説明した。[nL4N24W51E]

ドルは対ユーロで2017年5月以来の高値を更新。終盤の取引で、ユーロ/ドルEUR=は0.8%安の1.1058ドル。他の主要中銀がFRBの利下げに追随すれば、米資産が恩恵を受ける可能性があるとの見方も反映している。

主要6通貨に対するドル指数.DXYも一時約2年ぶり高値を付けた。その後は0.6%高の98.631。

CMEグループのフェドウォッチによると、市場では前日、35%の確率で年内に3回の利下げが実施されるとの見方が織り込まれていたものの、この日は12%まで低下した。

<債券> 長短金利差が約4カ月ぶりの水準に縮小。FOMCはこの日まで開かれたFOMCで10年半ぶりの利下げに踏み切ったが、パウエルFRB議長の発言で追加利下げ期待が後退した。[nL4N24W51E]

DAダビッドソンの債券部バイスプレジデント、メアリー・アン・ハーレー氏は「パウエル議長が利下げサイクルの開始ではないと述べたことで、短期債は低調な動きになっている」と述べた。

市場はなお、年内あと1回の利下げを予想し、早ければ9月とみられている。ただ、CMEグループのフェドウォッチによると、パウエル氏の発言を受け、来年にかけて2回以上の利下げが行われるとの観測は大きく低下した。

終盤の取引で、10年債利回りUS10YT=RRは2.006%と前日から5.5bp低下した。

FRBの政策変更に対する市場の見方を反映するとされる2年債利回りUS2YT=RRは、1.8bp上昇の1.866%。一時は2カ月ぶりの高水準となる1.968%を付けた。

2年債と10年債の利回り格差は一時、3月22日以来の水準とな10bpまで縮小し、その後は13.8bpとなった。

このほか、欧州中央銀行(ECB)が一段の緩和策を決定するとの観測から、ドイツ10年債利回りが過去最低を記録したことも米債利回りを下押しした。

<株式> 急落。ダウ工業株30種.DJIとS&P総合500種.SPXが5月31日以来の大幅な下落率を記録した。

FRBはこの日、10年半ぶりの利下げを決めたが、パウエル議長が会見で今回の利下げが長期的な利下げ局面の開始ではないと明言したことを受け、株価は軒並み急落した。[nL4N24W51E]

この日の売りにかかわらず、主要株価指数は月間で2カ月連続で上昇した。

アップル(AAPL.O)は2%高。前日発表した四半期決算が好感され、証券数社がサービス事業や今年下期の新型iPhone投入に伴う押し上げ効果を予想した。[nL4N24W4UA]

ゼネラル・エレクトリック(GE)(GE.N)は0.7%安。四半期決算は減損計上などが響き赤字に転落した。2019年のフリーキャッシュフローや利益見通しを上方修正したものの、投資家の懸念払拭にはつながらなかった。[nL4N24W4X8]

半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)(AMD.O)は10%急落。第3・四半期売上高見通しがアナリスト予想に届かなかった。ゲーム機向けチップ需要が減少した。[nL4N24W4SI]

<金先物> FRBによる金融政策決定を控えて様子見姿勢が強まる中、小幅安となった。中心限月12月物の清算値は前日比4.00ドル(0.28%)安の1オンス=1437.80ドル。

金相場ではFOMC声明の発表後、売り買いが交錯。金利を生まない資産である金塊は利下げ観測を追い風に上昇基調が続いていたが、声明内容が一部で期待されていたほどハト派寄りではなかったとの見方に加え、パウエル議長が会見で「長期的な利下げ局面の始まりではない」と発言したことを受けて、売り圧力がかかり下げ幅を拡大した。

<米原油先物> 米原油在庫の減少などを受けて買われ、5営業日続伸した。米国産標準油種WTI中心限月9月物の清算値は前日比0.53ドル高(0.91%)の1バレル=58.58ドル。10月物は0.52ドル高の58.63ドルとなった。

米エネルギー情報局(EIA)がこの日午前に発表した週報によると、国内の原油在庫は前週比850万バレル減と市場予想の260万バレル減を大きく上回る取り崩し幅だった。また、ガソリン在庫も180万バレル減と、わずかながら予想の140万バレル減を上回る取り崩し。これらを受けて、米国内の供給過剰懸念が和らぐ中、原油相場は堅調に推移した。また、リビア最大のシャララ油田(生産能力日量29万バレル)がパイプラインのバルブが閉められたことにより、稼働を停止したとの報も支援材料。さらに7月のサウジアラビアの産油量が前月から減少し、日量平均960万バレルにとどまったとの報道も相場を押し上げた。

ただ、外国為替市場ではドル高・ユーロ安が進行。ドル建てで取引される原油は割高感が重しとなり、上げ幅は抑えられた。

ドル/円 NY終値 108.74/108.77 JPY21H=

始値 108.56 JPY=

高値 108.99

安値 108.50

ユーロ/ドル NY終値 1.1074/1.1077 EUR21H=

始値 1.1145 EUR=

高値 1.1153

安値 1.1061

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 107*12.50 2.5206% US30YT=RR

前営業日終値 105*31.50 2.5860%

10年債(指標銘柄) 17時05分 103*08.00 2.0075% US10YT=RR

前営業日終値 102*24.50 2.0610%

5年債(指標銘柄) 17時05分 99*21.00 1.8223% US5YT=RR

前営業日終値 99*17.75 1.8440%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.63 1.8681% US2YT=RR

前営業日終値 99*25.88 1.8480%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 26864.27 -333.75 -1.23 .DJI

前営業日終値 27198.02

ナスダック総合 8175.42 -98.20 -1.19 .IXIC

前営業日終値 8273.61

S&P総合500種 2980.38 -32.80 -1.09 .SPX

前営業日終値 3013.18

COMEX金 12月限 1437.8 ‐4.0 GCv1<0#GC:>

前営業日終値 1441.8

COMEX銀 9月限 1640.5 ‐15.3 SIv1<0#SI:>

前営業日終値 1655.8

北海ブレント 9月限 65.17 +0.45 LCOc1<0#LCO:>

前営業日終値 64.72

米WTI先物 9月限 58.58 +0.53 CLc1<0#CL:>

前営業日終値 58.05

CRB商品指数 178.5257 +0.1819 .TRCCRB

前営業日終値 178.3438

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