August 14, 2019 / 9:52 PM / a month ago

NY市場サマリー(14日)

[14日 ロイター] - <為替> 円とドル指数が上昇。米長短金利差が2007年以来初めて逆転したことを受け、世界の景気後退が差し迫っているという懸念が広がり、安全資産と見なされる通貨への逃避買いが膨らんだ。

米2年債と10年債の利回りは07年以来初めて逆転。逆イールドはリセッション(景気後退)の兆候と捉えられていることから、世界の市場には動揺が走った。中国やドイツの経済指標が低調な結果に終わったことや、米中通商協議の進展を巡る楽観的な見方が後退したことも市場心理を悪化させた。

JPY=は対ドルで0.74%上昇し、105.93円。逆イールドを受けて円の上昇に拍車が掛かった。

前日は、トランプ政権が来月発動を予定していた対中追加関税を一部延期すると発表したことを受け、ドルは対円で上昇していたものの、米中通商交渉の進展を巡り懐疑的な見方が台頭する中、オーバーナイト取引で上昇分をすべて失った。

主要6通貨に対するドル指数.DXYは0.17%高の97.978。逆イールドを受けて米景気後退懸念が強まっても、他のG10諸国に比べ米国のファンダメンタルズはなお堅調との見方がドルの投資妙味を押し上げている。

<債券> 長短金利が一時、2007年6月以来約12年ぶりに逆転した。投資家が米景気後退を懸念していることを示す兆候とみられる。

30年債利回りUS30YT=RRは過去最低の2.015%、10年債利回りUS10YT=RRは16年9月以来の低水準となる1.574%を記録する場面があった。

終盤の取引で、利回りは30年債が前日の2.137%から2.041%に、10年債は前日終盤の1.68%から1.597%、2年債US2YT=RRは前日の1.669%から1.589%にそれぞれ低下した。

2年債利回りは一時、10年債利回りを2.1ベーシスポイント(bp)上回った。US2US10YT=TWEB利回り逆転は、米サブプライム住宅ローン危機時以来初めて。米長短金利は過去50年間、ほぼ毎景気後退前に逆転している。

先物市場は30年債利回りが近く2%を割り込むとの見方を織り込んでいる。30年債先物(9月限)USU9で、利回りは過去最低近辺の1.74%となった。

<株式> 大幅安となり、主要3指数は揃って約3%下落した。ダウ工業株30種は800.49ドル安で終了し、下げ幅は2018年10月以降で最大だった。米国債の長短金利が12年ぶりに一時逆転したことを受け、景気後退懸念が高まった。

景気後退(リセッション)入りの兆候とされる長短金利の逆転に加え、ドイツと中国の経済指標が軟調となったことで、米中貿易戦争や英国の欧州連合(EU)離脱のほか、地政学的な緊張の高まりにより世界経済が減速しつつある可能性が示唆された。

「恐怖指数」とも呼ばれるシカゴ・オプション取引(CBOE)のボラティリティー・インデックス(VIX指数)は22.10と、4.58ポイント上昇した。

S&P500の主要11部門はすべてマイナス圏で終了。金利動向に敏感な銀行株.SPXBKが4.3%下落したほか、エネルギー.SPNY、金融.SPSY、素材.SPLRCMなどが3%を超える下落となった。

個別銘柄では百貨店メーシーズ(M.N)が13.2%安。第2・四半期(8月3日まで)決算は利益が2年ぶりに市場予想を下回り、通期利益見通しを下方修正した。[nL4N25A3Y6]他の百貨店ではノードストローム(JWN.N)が10.6%安、コールズ(KSS.N)が11.0%安で終了した。

<金先物> 世界経済の成長減速懸念が広がる中、「質への逃避」目的の買いが入り、反発した。中心限月12月物の清算値は前日比13.70ドル(0.90%)高の1オンス=1527.80ドル。

債券市場では14日朝、長期金利の指標である10年物米国債利回りが急低下し、2年債利回りを下回る「長短金利逆転(逆イールド)」現象が出現した。景気後退の予兆とされる逆イールドを受けて投資家がリスク回避姿勢を強め、米株価が下げ足を速める中、資金の逃避先として金塊の買いが活発化。相場は一時1534.90ドルまで上昇した。

<米原油先物> 世界経済の減速リスクが意識される中で利食い売りが膨らみ、5営業日ぶりに反落した。米国産標準油種WTIの中心限月9月物の清算値は、前日比1.87ドル(3.27 %)安の1バレル=55.23ドル。10月物は1.85ドル安の55.25ドルだった。

ドル/円 NY終値 105.89/105.92 JPY21H=

始値 106.13 JPY=

高値 106.20

安値 105.67

ユーロ/ドル NY終値 1.1138/1.1140 EUR21H=

始値 1.1178 EUR=

高値 1.1190

安値 1.1131

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 105*04.50 2.0207% US30YT=RR

前営業日終値 102*16.00 2.1370%

10年債(指標銘柄) 17時05分 100*12.50 1.5826% US10YT=RR

前営業日終値 99*16.00 1.6800%

5年債(指標銘柄) 17時04分 101*07.00 1.4941% US5YT=RR

前営業日終値 100*27.75 1.5680%

2年債(指標銘柄) 17時05分 100*10.38 1.5812% US2YT=RR

前営業日終値 100*05.00 1.6690%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 25479.42 -800.49 -3.05 .DJI

前営業日終値 26279.91

ナスダック総合 7773.94 -242.42 -3.02 .IXIC

前営業日終値 8016.36

S&P総合500種 2840.60 -85.72 -2.93 .SPX

前営業日終値 2926.32

COMEX金 12月限 1527.8 +13.7 GCv1<0#GC:>

前営業日終値 1514.1

COMEX銀 9月限 1728.0 +29.5 SIv1<0#SI:>

前営業日終値 1698.5

北海ブレント 10月限 59.48 ‐1.82 LCOc1<0#LCO:>

前営業日終値 61.30

米WTI先物 9月限 55.23 ‐1.87 CLc1<0#CL:>

前営業日終値 57.10

CRB商品指数 170.6446 ‐2.4419 .TRCCRB

前営業日終値 173.0865

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