October 1, 2019 / 9:32 PM / in 18 days

NY市場サマリー(1日)

    [1日 ロイター] -    
    <為替> ドルが主要通貨に対し下落。一時2年半ぶりの高値を付ける場面も見られたものの、その後
は押し戻された。米供給管理協会(ISM)製造業統計の悪化がドル売りを誘った。豪ドルも軟調だった。
    9月のISM製造業景気指数は47.8と、前月の49.1から悪化し、2009年6月以来約10年
ぶりの低水準と記録した。指数の低下は6カ月連続で、景気拡大・縮小の節目となる50を2カ月連続で下
回った。また8月の建設支出も前月比0.1%増と、市場予想の0.4%増に届かなかった。

    キャピタル・エコノミクスの主任米国エコノミスト、ポール・アシュワース氏は、景気減速は確実に訪
れていると述べ、一部の米連邦準備理事会(FRB)当局者がタカ派であっても、FRBは12月の連邦公
開市場委員会(FOMC)で25ベーシスポイント(bp)の追加利下げを行うだろうと予想。
    またテンパスのシニア為替トレーダー、ホワン・ペレス氏は「FRBが利下げすると他の中銀も追従し
て利下げするといったドミノ現象が見られることから、ドルの地合いは弱まっていない。米経済が四半期毎
に年率2%のペースで成長し、海外の経済は低迷する状況では、ドルは安全資産と見なされる」と述べた。
    主要6通貨に対するドル指数は0.2%安の99.14。一時99.58と2017年5月以来
の高値を付けた。ユーロ/ドルは0.3%高の1.0933ドル。 
    ドル/円は0.3%安の107.74円。日銀の全国企業短期経済観測調査(日銀短観、9月調
査)で大企業・製造業の業況判断指数(DI)がプラス5と3四半期連続で悪化し、2013年6月以来の
低水準となったことを受け、当初は円安・ドル高となったものの、その後はさえない米ISM統計でドル売
りが優勢となった。
    豪ドルは0.7%安の0.6710米ドル。オーストラリア準備銀行(RBA、中央
銀行)は政策金利のオフィシャルキャッシュレートを1.00%から0.75%に引き下げた。景気を支援
し、失業率の低下を促すことが狙いで、利下げは年初から3回目。必要に応じて金融政策をさらに緩和する
方針を示した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 午後に入って利回りがこの日の最低水準で推移。9月のISM製造業景気指数が2009年
6月以来の低水準となったことを受けた。
    米2年債利回りは6.4bp低下し、3週ぶり水準の1.558%。CMEグループのフェ
ドウォッチによると、FRBの10月利下げ確率は62.5%と、前日の39.6%から大幅に上昇した。
    米10年債利回りは2.2bp低下の1.649%。2年債より下げ幅は小さく、利回り
格差は2週ぶり水準の9.1bpに拡大した。前日は4.1bpだった。
    市場は2日発表のオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)全米雇用報告と4日発表の米9
月雇用統計に注視。BMOキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者、イアン・リンゲン氏は「労働
市場の亀裂が拡大し始めれば、10年債利回りはすぐにも1.50%を再び試し、1年ぶり低水準となる1
.43%がターゲットになるだろう」と予想した。
    米債利回りはISM製造業景気指数の発表に先立ち上昇。東京円債市場で、この日の10年債入札が不
調だったと受け止められ国債先物が急落したことを受けた。

        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 大幅安。ダウ工業株30種とS&P総合500種の下落率は1カ月超ぶりの大
きさとなった。9月のISM製造業景気指数が約10年ぶりの低水準となり、米中貿易摩擦が米経済の足か
せになっているという懸念が強まった。
    S&P工業株は2.4%安で、主要11セクターで下落率トップ。素材株とエネル
ギー株はともに2.3%下げた。米ボラティリティー・インデックス(VIX指数)は約1
カ月ぶりの高水準となった。
    4日に発表される9月の米雇用統計もさえない内容になるとみられている。
    個別株では、オンライン証券のイー・トレードが16.4%急落。競合のチャールズ・シュワ
ブが米・カナダ上場の株式、上場投資信託(ETF)、オプションのネット取引手数料を無料にす
ると発表したことを受けた。チャールズ・シュワブも9.7%安。
    マクドナルドは2.7%下落。JPモルガンが第3・四半期の既存店売上高がアナリスト予想
を下回ると予想した。
    第4・四半期がこの日からスタートし、投資家は10月初めに予定される米中高官による通商協議や企
業収益、FRBの次回政策会合などに注目している。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 米製造業関連指標の悪化をきっかけに質への逃避の買いが台頭し、3営業日ぶりに反発。
中心限月12月物の清算値は前日比16.10ドル(1.09%)高の1オンス=1489.00ドル。 
    9月のISM製造業景況指数は10年3カ月ぶりの低水準となった。市場予想も下回り、2カ月連続で
景気の拡大・縮小の節目となる水準を割り込んだ。この指標を受けて米景気の先行き懸念が一気に再燃。市
場のリスク投資意欲が後退し、米株価が下げ足を速めた一方、「安全資産」としての金需要は強まった。外
国為替市場で、ドルが対ユーロで下落し、ドル建てで取引される金に割安感が生じたことも支援材料。FR
Bによる月内追加利下げの可能性が一部で取り沙汰されたことも、金利を生まない資産である金の買いを後
押ししたもようだ。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米製造業景況指数の悪化を受けてエネルギー需要の先行きに警戒感が広がり、6営業
日続落。米国産標準油種WTIの11月物の清算値は前日比0.45ドル(0.83 %)安の1バレル=
53.62ドルと、中心限月の清算値ベースで8月上旬以来約2カ月ぶりの安値水準となった。12月物は
0.48ドル安の53.50ドル。
    9月のISM製造業景況指数は10年3カ月ぶりの低水準となった。市場予想も下回り、2カ月連続で
景気の拡大・縮小の節目となる水準を割り込んだ。これを受け、米景気が冷え込みエネルギー需要が低迷す
 るとの懸念が強まり売りがかさんだ。ただ、外国為替相場では対ユーロでドル安が進行。ドル建てで取引
される原油などの商品の割安感につながり、相場を支えた。下落が続いたことで割安感からの安値拾いの買
い も入りやすかったもよう。 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      107.74/107.77                                              
                      始値             108.27                                              
                      高値             108.44                                              
                      安値             107.64                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.0930/1.0934                                              
                      始値             1.0900                                              
                      高値             1.0942                                              
                      安値             1.0885                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     103*16.50     2.0911%             
                                 前営業日終値     102*27.50     2.1200%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分      99*29.00     1.6352%             
                                 前営業日終値      99*18.00     1.6730%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分     100*01.75     1.4886%            
                                 前営業日終値      99*24.25     1.5510%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分      99*29.38     1.5419%            
                                 前営業日終値      99*24.38     1.6220%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           26573.04       -343.79       -1.28        
             前営業日終値           26916.83                                              
            ナスダック総合            7908.69        -90.65       -1.13         
             前営業日終値            7999.34                                              
        S&P総合500種            2940.25        -36.49       -1.23        
             前営業日終値            2976.74                                              
                                                                                           
      COMEX金 12月限             1489.0         +16.1                           
              前営業日終値             1472.9                                              
      COMEX銀 12月限             1730.2         +30.4                           
              前営業日終値            1699.8                                               
      北海ブレント 12月限              58.89        ‐0.36                             
              前営業日終値              59.25                                              
      米WTI先物 11月限              53.62        ‐0.45                           
              前営業日終値              54.07                                              
            CRB商品指数           174.0876       +0.1477                       
              前営業日終値           173.9399                                              
 
    
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