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NY市場サマリー(14日)
2017年9月14日 / 21:36 / 2ヶ月後

NY市場サマリー(14日)

    [15日 ロイター] -    
    <為替> ドルが下落した。8月の米消費者物価指数(CPI)は予想を上回る強い
内容だったが、発表後のドル買いは限定的だった。
    終盤のドル指数は0.42%安の92.136。
    来週19─20日の米連邦公開市場委員会(FOMC)前に公表される最後の主要統
計となった8月CPIは、ガソリンの値上がりなどを背景に総合指数が前月比0.4%上
昇と、7カ月ぶりの高い伸びを示した。
     CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確
率は前日の41%から50%程度に上昇した。
    ドルはCPIの発表直後に反射的に上昇したが、すぐに上昇分を失った。
    コモンウェルス・フォーリン・エクスチェンジのチーフ・マーケット・アナリスト、
オマー・エシナー氏は、8月CPIについて「インフレに対する警戒感を呼び起こすほど
の強さはなかったが、12月の追加利上げに対する期待はつながった」と述べた。
    エシナー氏は、ドルは既に前日に他の主要通貨に対して大幅に上昇していたため、強
めのCPIに対する反応が鈍くなった面もあると指摘した。        
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが上昇。2年債利回りは7週間ぶりの高水準をつけた。8月の
米消費者物価指数(CPI)が7カ月ぶりの大幅な伸びとなったことを受け、連邦準備理
事会(FRB)が年内に3度目の利上げに踏み切るとの見方が広がった。
    CPIはガソリン価格などの値上がりに伴い、総合で前月比0.4%上昇と、前月の
0.1%から加速、市場予想の0.3%を上回った。前年同月比では1.9%上昇。市場
予想は1.8%。前月は1.7%の伸びだった。変動の大きい食品とエネルギーを除いた
コア指数は前年同月比1.7%上昇。FRBが基調インフレの目標とする2%を引き続き
下回った。
    市場では、期間が長めの国債利回りの上げが控えめとなった。FRBの短期金利引き
上げペースがインフレの基調トレンドを上回るとみられている。
    パイパー・ジャフレー(シカゴ)の債券戦略分析部部長のジャスティン・ホーゲンド
ーン氏は「指標は予想よりも高く、FRBに短期金利引き上げへ一段と余地を与えるもの
だ」と述べた。
    CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率
は50%を超え、7月以降で最高となった。FRBは今年に入り3月と6月にそれぞれ利
上げを行い、足元のフェデラル・ファンド(FF)金利目標は1.00-1.25%のレ
ンジにある。
    市場では9月19-20日の連邦公開市場委員会(FOMC)の会合で金利は据え置
かれる一方、4兆2000億ドル規模の米国債・住宅ローン担保証券(MBS)の保有資
産縮小計画が明らかにされるとみられている。
    終盤の取引で、2年債利回りは1ベーシスポイント(bp)上昇し1.3
68%。一時1.388%と7月26日以来の高水準をつけた。指標10年債利回りUS1
0YT=RRは一時3週間ぶりの水準となる2.225%に上昇。その後は0.2bp上昇の
2.197%。トレードウエブによると、5年・30年債の利回り格差は
99bpと、約2週間半ぶりの水準に縮小した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 航空機大手ボーイング主導でダウ工業株30種が過去最高値を更新した。
一方、S&P総合500種とナスダック総合は反落。8月の米消費者物価指数(CPI)
が予想を上回ったことで利上げ観測が高まった。
    ボーイングはドイツ銀行による目標株価引き上げを好感して1.36%高。
    米労働省が発表した8月のCPI(季節調整済み)は前月比0.4%上昇し、市場予
想の0.3%上昇を上回り、7カ月ぶりの大幅な伸びとなった。
    19─20日の連邦公開市場委員会(FOMC)までに発表される主要経済指標はこ
れが最後となり、CMEグループのフェドウォッチによると、CPI発表後、市場が織り
込む12月の利上げの確率は41.3%から、7月以来となる50%超の水準に上昇した
。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 堅調な米インフレ指標の発表を受けて一時売られたものの、その後は買
い戻しが入り、 ほぼ横ばいとなった。中心限月12月きりの清算値は前日比1.30ド
ル(0.10%) 高の1オンス=1329.30ドルとなった。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 需給不均衡解消への期待が広がる中、4日続伸した。米国産標準油
種WTIの中心限 月10月物の清算値は前日比0.59ドル(1.20%)高の49.
89ドルと、7月3 1日以来(50.17ドル)約1カ月半ぶりの高値を付けた。11
月物は0.60ドル高 の50.35ドル。 
        
    NYMEXエネルギー:

        ドル/円 NY終値      110.22/110.25                                              
                      始値             110.41                                              
                      高値             111.02                                              
                      安値             110.07                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1918/1.1920                                              
                      始値             1.1899                                              
                      高値             1.1921                                              
                      安値             1.1839                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分      99*20.50     2.7677%             
                                 前営業日終値      99*03.00     2.7950%                    
       10年債(指標銘柄)           17時01分     100*18.00     2.1865% 
                                 前営業日終値     100*15.50     2.1950%                    
        5年債(指標銘柄)           17時01分      99*08.50     1.7803%            
                                 前営業日終値      99*09.50     1.7740%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分      99*24.75     1.3676%            
                                 前営業日終値      99*25.50     1.3550%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           22203.48        +45.30       +0.20        
             前営業日終値           22158.18                                              
            ナスダック総合            6429.08        -31.10       -0.48         
             前営業日終値            6460.19                                              
        S&P総合500種            2495.62         -2.75       -0.11        
             前営業日終値            2498.37                                              
                                                                                           
      COMEX金 12月限             1329.3          +1.3                           
              前営業日終値             1328.0                                              
      COMEX銀 12月限             1778.9         ‐7.8                           
              前営業日終値            1786.7                                               
      北海ブレント 11月限              55.47         +0.31                             
              前営業日終値              55.16                                              
      米WTI先物 10月限              49.89         +0.59                           
              前営業日終値              49.30                                              
            CRB商品指数           183.3103       +0.4275                       
              前営業日終値           182.8828                                              
    

    
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