October 5, 2018 / 9:43 PM / 2 months ago

NY市場サマリー(5日)

    [5日 ロイター] -    
    <為替> ドルがやや軟化した。朝方発表された9月の米雇用統計で雇用者数の増加
が予想を下回り、前年比の賃金の伸びもやや失速したことで、インフレが大きく押し上げ
られるとの観測が後退したことが背景。    
    9月の雇用統計では、非農業部門の雇用者数が13万4000人増となり、市場予想
の18万5000人増を大幅に下回った。時間当たり平均賃金の伸びは前年比で2.8%
と、9年超ぶりの大幅増となった前月の2.9%からやや鈍化した。
    アメリプライズ・サービシズ(ミシガン州)のシニアエコノミスト、ラッセル・プラ
イス氏は「賃金の伸びは上向いているが、市場の予想ほどではなかった」としている。
    ただ市場関係者は、今回の雇用統計は米連邦準備理事会(FRB)による金融引き締
めの継続を支援するに十分なほど堅調だったと指摘。アムンディ・パイオニア・アセット
マネジメント(ボストン)の外為戦略部門ディレクター、パレシュ・ウパジャヤ氏は「米
経済が目に見えて減速しているということはない。今回の雇用統計はFRBが安定的な利
上げ軌道にとどまることを確認するものだった」と述べた。    
    主要6通貨に対するドル指数は、雇用統計発表前は95.770近辺で推移し
ていたが、発表後に一時95.516まで下落。その後は95.678に戻している。
    堅調な米経済指標とFRB当局者のタカ派的な発言がこのところドルの支援要因とな
っているほか、今週に入り米国債利回りが大きく上昇していることもドルの押し上げ要因
となっている。    
    オアンダ(トロント)の首席外為ストラテジスト、ディーン・ポップルウェル氏は「
米国債利回り上昇が広範な通貨に対しドルの支援要因となっている」と指摘。ドル需要が
堅調なため、市場参加者は3連休を控えドルをショートとすることに慎重になっていると
述べた。    
    週明け8日はコロンバス・デーの祝日のため米債券市場は休場。ただ株式市場は取引
される。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが上昇。30年債利回りが4年ぶり高水準に達するなど長期ゾ
ーンの売りが膨らみ、イールドカーブはスティープ化した。
    朝方発表された9月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が13万4000人増と、市
場予想の18万5000人増を下回ったものの、失業率は3.7%と、約49年ぶりの水
準に改善。時間当たり平均賃金は前月比0.3%増、前年同月比2.8%増。
    30年債利回りは一時7ベーシスポイント(bp)上昇し、4年ぶり高
水準の3.424%を付けた。指標10年債利回りも5.3bp上昇の3.
248%。
    ボヤ・インベストメント・マネジメントの債券部門最高投資責任者(CIO)のマッ
ト・トムズ氏は、雇用統計は市場の見方を変えるほどではないものの堅調な内容で、10
年債の上昇は納得がいくと指摘した。
    雇用統計発表直後、利回りは総じて低下。ただ間もなく上昇に転じ、午後の取引では
今週見られた債券売りが戻り、利回りは上げ足を速めた。
    TDセキュリティーズのグローバル金利戦略主任、プリヤ・ミスラ氏は「非農業部門
雇用者数は予想を下回る伸びにとどまったものの、失業率が低下した理由は正当で、賃金
も堅調な伸びを示し、全体的には底堅い内容だった。ただ、金利市場の反応には首をかし
げる」と述べた。
    2・10年債利回り格差は34.6bpと、前日終盤の31.5bp
から拡大。5・30年債利回り格差も33.8bpに拡大した。    
    アナリストの間からは、利回り上昇は国債供給増が主因との声も聞かれた。ブラック
ロックの試算によると、今年の米債供給量はネットベースで9000億ドル超に倍増し、
2019年には1兆2000億ドル近辺に達する可能性がある。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 続落。底堅い内容となった米雇用統計を背景に、米債利回りが引き続き上
昇したことが圧迫要因となった。
    ハイテクや通信サービス関連銘柄の売りが膨らみ、全体の下げを主導。「FAANG
銘柄」のフェイスブック、アマゾン・ドット・コム、アップル、
ネットフリックス、アルファベットは軒並み下落した。
    9月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が13万4000人増となり、予想の18万
5000人増を下回ったが、失業率は3.7%と、約49年ぶりの水準に改善した。
    アメリプライズ・ファイナンシャル・サービシズのシニアエコノミスト、ラッセル・
プライス氏は「米労働市場がこの一世代の最盛期あることに疑いはない」とし、「雇用統
計はインフレ統計とみなされつつある」と述べた。
    雇用統計を受け、指標の米10年債利回りは3.248%に上昇。金利
先物市場では、米連邦準備理事会(FRB)が12月に追加利上げを実施するとの見方が
依然大勢となっている。
    週足では、ダウ工業株30種が0.04%、S&P総合500種が0.
98%それぞれ下落。ナスダック総合は3.2%の大幅安となり、3月以来の大
幅な下げとなった。
    S&P情報技術株は1.27%下落。インテルとマクロソフト<MS
FT.O>の下げが圧迫。
    アップルは1.6%安。デービッド・アインホーン氏が率いるヘッジファンド、グリ
ーンライト・キャピタルが、保有するアップル株すべてを売却したと発表したことが重し
になった。
    S&P通信サービス株は1.04%安。
    テスラは7.05%安。マスク最高経営責任者(CEO)が、非公開化計画
を巡り証券取引委員会(SEC)と和解したことに絡み、SECを揶揄するコメントをツ
イッターに投稿したことが材料視された。
    公益事業株は逆行高で1.57%上昇。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> ドルが対ユーロで軟化したことに伴う割安感を受けた買いなどを受けて
、3日ぶりに反発した。中心限月12月物の清算値は前日比4.00ドル(0.33%)
高の1オンス=1 205.60ドルとなった。週間では0.74%の上昇。
    外国為替市場では朝方の米雇用統計の発表をきっかけに、ドルが対ユーロで軟化。ド
ル建てで取引される金塊などの商品に割安感が生じたため、金相場に買いが入った。9月
の雇用統計では、失業率が3.7%と48年9カ月ぶりの低水準を記録。一方、景気動向
を反映する非農業部門の就業者数は前月比13万4000人増と、伸びは前月から減速し
、市場予想も下回った。平均時給の伸びは前年同月比2.8%増と、市場予想と一致した
が、賃金の上昇が着実に続いていることが確認された。全般的にみて、これらの内容が米
利上げ継続方針の妨げにならないとの見方から米株価が大きく下落する中、安全資産とさ
れる金には買い支えも入った。 
    ただ、買いが午前中に一巡した後は伸び悩む展開。米長期金利の高止まりが、引き続
き金利を生まない資産である金には重しとなったもよう。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米国による対イラン制裁の再発動を控えて供給不安などが支える一
方、利益確定の売りも出やすく、ほぼ横ばいとなった。米国産標準油種WTIの中心限月
11月物の清算値は前日比0.01ドル(0.01%)高の1バレル=74.34ドルだ
った。12月物 は0.01ドル高の74.26ドルとなった。
    トランプ米政権がイラン産原油を輸入する国・企業に対し、11月に制裁を再発動す
る方針であるため、同国産原油輸出の減少に伴う世界的な供給逼迫懸念がくすぶっている
。また、朝方発表された9月の米雇用統計では、失業率が48年9カ月ぶりの低水準とな
ったほか、平均時給も上昇。米経済が底堅い成長を持続していることが裏付けられたこと
から、エネルギー需要にも楽観的な見方が広がり、原油相場を支えた。
    一方、この日は週末に際して利益確定の売りや持ち高調整目的の売りも出やすかった
。米長期金利の上昇を背景に米株式相場が一時300ドル超下げる中、リスク資産とされ
る原油にも売りが出て、相場の上値は重かった。 
        
    NYMEXエネルギー:
    
    
       ドル/円 NY終値     113.70/113.74                                           
                     始値            113.87                                           
                     高値            114.06                                           
                     安値            113.57                                           
   ユーロ/ドル NY終値     1.1523/1.1525                                           
                     始値            1.1497                                           
                     高値            1.1549                                           
                     安値            1.1485                                           
                                                                                      
                                 米東部時間                                           
     30年債(指標銘柄)          17時05分     92*14.00    3.4054%             
                               前営業日終値     93*11.50    3.3540%                   
      10年債(指標銘柄)          17時05分     97*00.00    3.2328%             
                               前営業日終値     97*10.00    3.1950%                   
       5年債(指標銘柄)          17時05分     99*03.00    3.0727%            
                               前営業日終値     99*06.00    3.0520%                   
       2年債(指標銘柄)          17時05分     99*23.50    2.8891%            
                               前営業日終値     99*24.00    2.8800%                   
                                                                                      
                                      終値       前日比         %                   
         ダウ工業株30種          26447.05      -180.43      -0.68        
            前営業日終値          26627.48                                           
           ナスダック総合           7788.45       -91.06      -1.16         
            前営業日終値           7879.51                                           
       S&P総合500種           2885.57       -16.04      -0.55        
            前営業日終値           2901.61                                           
                                                                                      
     COMEX金 12月限            1205.6         +4.0                          
             前営業日終値            1201.6                                           
     COMEX銀 12月限            1464.9         +5.9                          
             前営業日終値           1459.0                                            
     北海ブレント 12月限             84.16       ‐0.42                            
             前営業日終値             84.58                                           
     米WTI先物 11月限             74.34        +0.01                          
             前営業日終値             74.33                                           
           CRB商品指数          199.0382      +0.2509                      
             前営業日終値          198.7873                                           
 
    
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