August 14, 2019 / 9:42 PM / 10 days ago

再送-NY市場サマリー(14日)

 (債券のリポートで、米2・10年債利回り差の検索コードを修正して再送します。)
    [14日 ロイター] -    
    <為替> 円とドル指数が上昇。米長短金利差が2007年以来初めて逆転したこと
を受け、世界の景気後退が差し迫っているという懸念が広がり、安全資産と見なされる通
貨への逃避買いが膨らんだ。
    米2年債と10年債の利回りは07年以来初めて逆転。逆イールドはリセッション(
景気後退)の兆候と捉えられていることから、世界の市場には動揺が走った。中国やドイ
ツの経済指標が低調な結果に終わったことや、米中通商協議の進展を巡る楽観的な見方が
後退したことも市場心理を悪化させた。
    円は対ドルで0.74%上昇し、105.93円。逆イールドを受けて円の上
昇に拍車が掛かった。
    前日は、トランプ政権が来月発動を予定していた対中追加関税を一部延期すると発表
したことを受け、ドルは対円で上昇していたものの、米中通商交渉の進展を巡り懐疑的な
見方が台頭する中、オーバーナイト取引で上昇分をすべて失った。
    主要6通貨に対するドル指数は0.17%高の97.978。逆イールドを受
けて米景気後退懸念が強まっても、他のG10諸国に比べ米国のファンダメンタルズはな
お堅調との見方がドルの投資妙味を押し上げている。 
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 長短金利が一時、2007年6月以来約12年ぶりに逆転した。投資家が
米景気後退を懸念していることを示す兆候とみられる。
    30年債利回りは過去最低の2.015%、10年債利回り
は16年9月以来の低水準となる1.574%を記録する場面があった。
    終盤の取引で、利回りは30年債が前日の2.137%から2.041%に、10年
債は前日終盤の1.68%から1.597%、2年債は前日の1.669%か
ら1.589%にそれぞれ低下した。
    2年債利回りは一時、10年債利回りを2.1ベーシスポイント(bp)上回った。
利回り逆転は、米サブプライム住宅ローン危機時以来初めて。米長短金利
は過去50年間、ほぼ毎景気後退前に逆転している。
    先物市場は30年債利回りが近く2%を割り込むとの見方を織り込んでいる。30年
債先物(9月限)で、利回りは過去最低近辺の1.74%となった。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 大幅安となり、主要3指数は揃って約3%下落した。ダウ工業株30種は
800.49ドル安で終了し、下げ幅は2018年10月以降で最大だった。米国債の長
短金利が12年ぶりに一時逆転したことを受け、景気後退懸念が高まった。    
    景気後退(リセッション)入りの兆候とされる長短金利の逆転に加え、ドイツと中国
の経済指標が軟調となったことで、米中貿易戦争や英国の欧州連合(EU)離脱のほか、
地政学的な緊張の高まりにより世界経済が減速しつつある可能性が示唆された。
    「恐怖指数」とも呼ばれるシカゴ・オプション取引(CBOE)のボラティリティー
・インデックス(VIX指数)は22.10と、4.58ポイント上昇した。   
    S&P500の主要11部門はすべてマイナス圏で終了。金利動向に敏感な銀行株<.
SPXBK>が4.3%下落したほか、エネルギー、金融、素材など
が3%を超える下落となった。
    個別銘柄では百貨店メーシーズが13.2%安。第2・四半期(8月3日まで
)決算は利益が2年ぶりに市場予想を下回り、通期利益見通しを下方修正した。[nL4N25A
3Y6]他の百貨店ではノードストロームが10.6%安、コールズが11.
0%安で終了した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 世界経済の成長減速懸念が広がる中、「質への逃避」目的の買いが入り
、反発した。中心限月12月物の清算値は前日比13.70ドル(0.90%)高の1オ
ンス=1527.80ドル。
    債券市場では14日朝、長期金利の指標である10年物米国債利回りが急低下し、2
年債利回りを下回る「長短金利逆転(逆イールド)」現象が出現した。景気後退の予兆と
される逆イールドを受けて投資家がリスク回避姿勢を強め、米株価が下げ足を速める中、
資金の逃避先として金塊の買いが活発化。相場は一時1534.90ドルまで上昇した。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 世界経済の減速リスクが意識される中で利食い売りが膨らみ、5営
業日ぶりに反落した。米国産標準油種WTIの中心限月9月物の清算値は、前日比1.8
7ドル(3.27 %)安の1バレル=55.23ドル。10月物は1.85ドル安の5
5.25ドルだった。
        
    NYMEXエネルギー:
    
  ドル/円 NY終値  105.89/105.92                                             
                始値         106.13                                             
                高値         106.20                                             
                安値         105.67                                             
  ユーロ/ドル NY  1.1138/1.1140                                             
                終値                                     
                始値         1.1178                                             
                高値         1.1190                                             
                安値         1.1131                                             
                                                                                
                         米東部時間                                             
  30年債(指標銘柄       17時05分  105*04.50  2.0207%             
                  )                                     
                       前営業日終値  102*16.00  2.1370%                         
 10年債(指標銘柄)       17時05分  100*12.50  1.5826%             
                       前営業日終値   99*16.00  1.6800%                         
  5年債(指標銘柄)       17時04分  101*07.00  1.4941%            
                       前営業日終値  100*27.75  1.5680%                         
  2年債(指標銘柄)       17時05分  100*10.38  1.5812%            
                       前営業日終値  100*05.00  1.6690%                         
                                                                                
                              終値     前日比       %                         
    ダウ工業株30種       25479.42    -800.49    -3.05        
       前営業日終値       26279.91                                             
      ナスダック総合        7773.94    -242.42    -3.02         
       前営業日終値        8016.36                                             
  S&P総合500種        2840.60     -85.72    -2.93        
       前営業日終値        2926.32                                             
                                                                                
  COMEX金 12月         1527.8      +13.7                        
                  限                                     
        前営業日終値         1514.1                                             
 COMEX銀 9月限         1728.0      +29.5                        
        前営業日終値        1698.5                                              
  北海ブレント 10月          59.48     ‐1.82                          
                  限                                     
        前営業日終値          61.30                                             
 米WTI先物 9月限          55.23     ‐1.87                        
        前営業日終値          57.10                                             
      CRB商品指数       170.6446   ‐2.4419                    
        前営業日終値       173.0865                                             
    

    
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