March 9, 2020 / 9:33 PM / 3 months ago

NY市場サマリー(9日)

    [9日 ロイター] -    
    <為替> 安全通貨である円とスイスフランが急上昇。原油価格や株価の急落が投資家の動揺につなが
り、リスク選好度が大幅に低下した。ただドルは新興国通貨に対して上昇した。
    米10年債利回りが一時0.40%を割り込んで過去最低を更新し、イールドカーブ全体が初めて1%
を下回ったことも警戒感につながった。
    米連邦準備理事会(FRB)の金融調節を担うニューヨーク連銀は9日、銀行システムに十分な資金を
供給するために、国債などを担保に資金を供給するレポオペの上限を引き上げると発表した。
    ユーロ/ドル市場のボラティリティー指標は2017年4月以来の高水準に上昇。ユーロは1%超上昇
し、19年1月以来の高値を付けた。
    ドル/円の1カ月物インプライド・ボラティリティーは18%を超え、11年ぶりの高水
準となった。
    午後の取引でドル/円は一時101.20円と3年超ぶりの安値。終盤では約3%安の102.23円
となっている。
    円の3日間の上昇率は08年の金融危機以降の大きさ。過去12日間の上昇率は約9%となった。
    ユーロ/ドルは1.4%高の1.1443ドル。取引時間中には一時1.1492ドルと昨年1
月以来の高値を付けた。
    ドル指数は一時18年9月以来の安値に下落。終盤は0.5%安の94.913。
    対スイスフランでは1.3%安の0.9280フランとなった。
    原油価格に連動しやすい通貨も値動きが大きかった。
    ノルウェークローネは過去最安値を更新。対ユーロでは4%安の10.857クローネ、
対ドルでは3.1%安の9.535クローネとなった。
    カナダドルは対米ドルで1.5%安。豪ドルやニュージーランドドルは対ド
ルで約2%安となった後に切り返した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米国債利回りが急低下し、過去最低を更新。新型コロナウイルスや原油安を巡る懸念を受け
、ダウ平均が一時2000ドル超下げるなど、株式が大きく売られた。
    米10年債利回りは一時、過去最低の0.318%まで下げ、終盤は19ベーシスポイン
ト(bp)低下の0.515%で推移した。
    新型ウイルスの経済的影響をヘッジするため、世界的に株式が売られ、投資家は国債に逃避。また、産
油国による協調減産が解消されたことを受け、サウジアラビアがロシアとの価格競争にかじを切ったことか
ら原油価格は一時30%超下落した。
    米債利回りは米国取引時間帯には最低水準を上回って取引されたが、アナリストは新型ウイルスの感染
拡大が続く中、国債買いがいつまで続くのか警戒している。
    30年債利回りも過去最低の0.70%まで低下。その後、0.892%に戻した。
    2年債利回りは2014年以来の水準となる0.251%まで急低下。その後は0.397
%。13営業日連続で低下した。
    景気後退(リセッション)を示唆する指標とみられる3カ月物財務省証券と10年債の利回
り格差は一時、再び逆転した。
    2年債と10年債の利回り格差も一時2bpまで縮小し、その後は13bpに戻した。
    FRBの金融調節を担うニューヨーク連銀はこの日、銀行システムに十分な資金を供給するために、国
債などを担保に資金を供給するレポオペの上限を引き上げると発表した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 急落。原油相場の大幅な値下がりや新型コロナウイルス感染拡大を巡る懸念からリセッショ
ン懸念が台頭し、パニック売りに見舞われた。ダウ平均株価は2000ドル超急落し、過去最大の下
げ幅を記録した。
    主要株価指数は寄り付きから下げが拡大し、間もなく7%安を付けたところで緊急避難的な取引停止措
置である「サーキットブレーカー」が発動、15分間の取引停止となった。その後はやや下げ渋る場面も見
られたものの、取引終盤にかけて再び売りの勢いが増した。
    キーター・グループ(マサチューセッツ州)のマシュー・キーター氏は「歴史的な取引になったことは
間違いない。市場は高い確率で景気後退を織り込みつつある」と指摘。
    株式投資家の不安心理の度合いを示すシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・イ
ンデックス(VIX指数)は上昇し、金融危機に見舞われた2008年12月以来の高水準を付けた
。
    業種別ではエネルギー株や金融株の下げが目立った。個別銘柄ではアップルが7.9%安。中
国でのiPhone出荷台数が2月は50万台を下回ったことが、中国信息通信研究院(CAICT)のデ
ータから9日明らかになった。アップルは同月、新型ウイルス感染拡大を受け、中国本土にある店舗とオフ
ィスを少なくとも2週間閉鎖した。
    フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)は8.3%安と08年10月以来の大幅な下げを
記録した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 新型コロナウイルスの感染拡大懸念を背景に買われ、3営業日続伸。中心限月4月物の清
算値は前週末比3.30ドル(0.20%)高の1オンス=1675.70ドル。
    新型ウイルスの世界的な拡大による景気減速懸念から、世界の主要株価が急落。さらに、原油相場が2
0%超安となったことも投資家のリスク回避姿勢を強め、安全資産とされる金買いが優勢となった。ただ、
金相場は約7年ぶりの高値水準付近を推移している反動などから売られやすく、上値は限定的で、マイナス
圏に沈む場面もあった。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 主要産油国による「価格競争」を懸念した売りが殺到し、米国産標準油種WTI 4
月物の清算値は前週末比10.15ドル(24.59%)安の1バレル=31.13ドルに急落した。これ
は中心限月としては2016年2月以来約4年ぶりの安値水準で、下落は4営業日連続。5月物は10.0
4ドル安の31.47ドルだった。
    石油輸出国機構(OPEC)加盟・非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」は6日、新型コ
ロナウイルスの感染拡大による世界的な石油需要減退への対応策を協議した。OPECの盟主であるサウジ
アラビアなどが大幅な追加減産を主張した一方、非加盟国のロシアは慎重姿勢を貫き、協議は決裂。現行の
協調減産体制も3月末で終了することが決まった。
    協議が物別れに終わったことを受け、サウジは一転して公式販売価格を引き下げた上で、 日量100
0万バレル超規模に生産を増やす方針を表明。ロシアも増産で追随する姿勢を示し、シェールオイル生産の
拡大を続ける米国を交えた「価格競争」に発展する様相を見せている。
    需給バランスの悪化を警戒し、相場は8日深夜の時間帯に暴落。一時は前週末比33.8%安の27.
34ドルまで売り込まれた。9日にはさらに、国際エネルギー機関(IEA)が20年の世界の石油需要は
リーマン・ショック後の09年以来初めて前年割れするとの予測を公表したほか、世界保健機関(WHO)
も新型コロナについて「パンデミック(世界的流行)の脅威はかなり現実味を増した」と述べるなど投資家
心理を冷やす材料が相次ぎ、午後にかけて売り一色となった。
        
    NYMEXエネルギー:
    ドル/円 NY終値      102.34/102.37                                              
                  始値             102.35                                              
                  高値             102.60                                              
                  安値             101.20                                              
  ユーロ/ドル NY終      1.1447/1.1451                                              
                    値                                               
                  始値             1.1423                                              
                  高値             1.1484                                              
                  安値             1.1376                                              
                                                                                       
                               米東部時間                                              
  30年債(指標銘柄)           17時05分     124*28.50     1.0314%             
                             前営業日終値     119*20.50     1.2150%                    
   10年債(指標銘柄)           17時05分     109*02.50     0.5593%             
                             前営業日終値     107*19.00     0.7070%                    
    5年債(指標銘柄)           17時05分     103*02.00     0.5007%            
                             前営業日終値     102*25.50     0.5540%                    
    2年債(指標銘柄)           17時05分     101*13.00     0.4085%            
                             前営業日終値     101*08.75     0.4770%                    
                                                                                       
                                    終値        前日比          %                    
      ダウ工業株30種           23851.02     -2,013.76       -7.79        
         前営業日終値           25864.78                                              
        ナスダック総合            7950.68       -624.94       -7.29         
         前営業日終値            8575.62                                              
    S&P総合500種            2746.56       -225.81       -7.60        
         前営業日終値            2972.37                                              
                                                                                       
   COMEX金 4月限             1675.7          +3.3                           
          前営業日終値             1672.4                                              
   COMEX銀 5月限             1705.4        ‐20.9                           
          前営業日終値            1726.3                                               
   北海ブレント 5月限              34.36       ‐10.91                             
          前営業日終値              45.27                                              
   米WTI先物 4月限              31.13       ‐10.15                           
          前営業日終値              41.28                                              
        CRB商品指数           144.8105     ‐11.0347                       
          前営業日終値           155.8452                                              
 
    
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