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NY市場サマリー(11日)円など安全通貨上昇、米株大幅安

[11日 ロイター] - <為替> 円、スイスフランなど安全とみられる通貨が上昇。新型コロナウイルス後のV字回復期待が後退する中、円は対ドルで1カ月ぶり高値を付けたほか、スイスフランも3カ月ぶり高値を付けた。一方、ユーロや英ポンド、豪ドルなどは値下がりした。

株価は大幅に値下がりし、ダウ平均株価.DJIは一時1800ドルを超える下げとなった。

米連邦準備理事会(FRB)が前日の連邦公開市場委員会(FOMC)後にさえない経済見通しを示したことで、安全とみられる通貨への需要が高まったという。[nL4N2DN3OO]

投資家らは新型コロナ感染の第2波にも警戒している。[nL4N2DN3UO]

円は対ドルJPY=で0.3%高の106.84円。スイスフランは対ドルCHF=で0.2%高の0.9424フラン。

一方、ユーロは対ドルEUR=で0.5%安の1.1314ドル。豪ドルAUD=D4AUD=やノルウェークローネNOK=も1%強値下がりした。

ドルは通貨バスケット=USDに対し0.5%高の96.681。

<債券> 国債利回りの低下が続いた。FOMCが数カ月以内にイールドカーブ・コントロール(長短金利操作、YCC)に踏み切るかどうか不透明感が高まっているほか、マイナス金利導入の観測も再浮上している。[nL4N2DN3OO]

主要株価指数の急落を受け市場でリスク懸念が増大していることが示され、長期債の利回りが最も低下。終盤の取引で10年債利回りUS10YT=RRは0.6576%と9ベーシスポイント(bp)低下した。

市場では、フェデラルファンド(FF)金利がゼロを割り込む観測が再浮上。一部のFF金利先物<0#FF:>は100を超える場面があり、将来的なマイナス金利導入の見方が強まった。

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのグローバル債券担当最高投資責任者、マイケル・クシュマ氏は、YCCについて「(実現すれば)おそらく短期のみが対象になるだろう。(操作対象を)FF金利から2年物や3年物に拡大するとみられる」と述べた。

2年債と10年債の利回り格差US2US10=TWEBは47.40bpで、前日から約8bp縮小した。5日には5月の米雇用統計を受けて、72bpに拡大していた。

終盤の30年債利回りUS30YT=RRは11.5bp低下の1.4046%だった。

<株式> 主要3指数が5%超下落し、3月中旬以来の大幅な下げとなった。ダウ工業株30種.DJIは1861ドル(6.9%)急落した。FOMCで示された厳しい経済見通しを織り込む中で、新型コロナウイルスの感染「第2波」を巡る懸念が再燃した。[nL4N2DO0OH][nL4N2DN3OO]

幅広い銘柄が売られ、S&P総合500種.SPXの11主要セクターは軒並み下落。エネルギー.SPNYは9.5%、金融.SPSYは8.2%の大幅安となった。

投資家の不安心理を映すボラティリティー・インデックス(VIX、恐怖指数).VIXは3月16日以来の大幅な上昇を記録した。

前日のFRBの決定を受け、金利動向に敏感な銀行株.SPXBKは9.6%下落。旅行関連株の売りも膨らみ、S&P1500航空株.SPCOMAIRは13.8%急落した。

ボーイングBA.Nは16.4%の大幅安。主要サプライヤーのスピリット・エアロシステムズSPR.Nがボーイング737機の生産などに関わる従業員を21日間レイオフとする方針を発表した。

クルーズ船運航のノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングスNCLH.Nは16.5%、ロイヤル・カリビアン・クルーズRCL.Nは14.3%それぞれ下落した。

<金先物> 新型コロナ感染「第2波」や景気回復をめぐる懸念を背景に反発。中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比19.10ドル(1.11%)高の1オンス=1739.80ドル。一時1754.90ドルと、心理的節目の1750ドルを回復した。

<米原油先物> 新型コロナ感染「第2波」への警戒感から大幅反落。米国産標準 油種WTIの中心限月7月物の清算値(終値に相当)は前日比3.26ドル(8.2%)安の1バレル=36.34ドル。下げ幅は一時4.19ドル(10.6%)に達した。8月物は3.21ドル安の36.57ドルだった。

パウエルFRB議長が前日の記者会見で、新型コロナ危機で打撃を受けた景気の先行き不透明感を強調したことや、米エネルギー情報局(EIA)が前日発表した最新週の米原油在庫が過去最大に膨らんだことから、市場では需要回復に対する悲観的な見方が強まった。

ドル/円 NY終値 106.85/106.87 JPY21H=

始値 107.02 JPY=

高値 107.13

安値 106.59

ユーロ/ドル NY終値 1.1297/1.1301 EUR21H=

始値 1.1371 EUR=

高値 1.1403

安値 1.1289

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 96*10.50 1.4006% US30YT=RR

前営業日終値 93*17.00 1.5200%

10年債(指標銘柄) 17時05分 99*19.50 0.6657% US10YT=RR

前営業日終値 98*26.50 0.7480%

5年債(指標銘柄) 17時05分 99*21.00 0.3198% US5YT=RR

前営業日終値 99*18.25 0.3370%

2年債(指標銘柄) 17時02分 99*27.25 0.2006% US2YT=RR

前営業日終値 99*28.63 0.1790%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 25128.17 -1,861.82 -6.90 .DJI

前営業日終値 26989.99

ナスダック総合 9492.73 -527.62 -5.27 .IXIC

前営業日終値 10020.35

S&P総合500種 3002.10 -188.04 -5.89 .SPX

前営業日終値 3190.14

COMEX金 8月限 1739.8 +19.1 GCv1<0#GC:>

前営業日終値 1720.7

COMEX銀 7月限 1788.9 +9.3 SIv1<0#SI:>

前営業日終値 1779.6

北海ブレント 8月限 38.55 ‐3.18 LCOc1<0#LCO:>

前営業日終値 41.73

米WTI先物 7月限 36.34 ‐3.26 CLc1<0#CL:>

前営業日終値 39.60

CRB商品指数 134.8994 ‐4.3226 .TRCCRB

前営業日終値 139.2220

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