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NY市場サマリー(14日)ドル対円で24年ぶり高値、逆イールド縮小

[14日 ロイター] - <為替> ドルが上げ幅を縮小した。連邦準備理事会(FRB)のタカ派として知られるウォラー理事とセントルイス地区連銀のブラード総裁が75ベーシスポイント(bp)を支持すると表明したことで、一段と積極的な利上げ観測が後退した。

ただ、日銀がハト派的な姿勢を維持していることを背景に、ドルは対円で24年ぶり高値を更新。スコシアバンクのチーフ外為ストラテジスト、ショーン・オズボーン氏は「地政学的な不確実性や、エネルギー供給状況による欧州が受けている圧力のほか、米国の金利上昇観測などを踏まえ、明らかにドル選好が広がっている」と述べた。

終盤の取引で主要6通貨に対するドル指数は108.50と、0.22%上昇。一時は109.29と、2002年9月以来の高値を付けた。

終盤の取引でユーロは1.0031ドル。一時は0.9952ドルと、02年12月以来の安値を更新し、1ユーロ=1ドルの等価(パリティ)を再び割り込んだ。

この日はイタリアのドラギ首相が、連立はもはや存在しないとしてマッタレッラ大統領に辞表を提出。大統領は辞表を受理しなかったが、ユーロの重しになった。

<債券> 2年債と10年債利回りの逆転幅が縮小した。米連邦準備理事会(FRB)高官が今月会合で予想される利上げ幅について、75ベーシスポイント(bp)を支持すると相次いで表明したことを受け、市場で台頭していた100bp利上げ観測が後退した。

リフィニティブのデータによると、2年/10年債イールドカーブの逆転幅は、序盤の27.6bpから15bpまで縮小した。

米連邦準備理事会(FRB)のタカ派として知られるウォラー理事とセントルイス地区連銀のブラード総裁は14日、今月の会合で予想される利上げ幅について、75ベーシスポイント(bp)を支持すると表明した。

CMEのフェドウオッチによると、これらの発言が伝わると、金融市場が織り込む100bp利上げの確率は、発言前の約86%から42%に急低下した。

またこの日は、2年/5年債、2年/30年債、5年/10年債、5年/30年債などイールドカーブの他の部分も同様に逆転したが、FRB高官のコメント後にその幅は縮小した。

指標となる10年国債の利回りは午後の取引で4.2bp上昇し2.948%。2年債の利回りは3.136%でほぼ変わらずだった。

<株式> まちまち。期待外れに終わった銀行大手2社の四半期決算やインフレ指標が消化される中、S&P総合500種は下げ幅を縮小して取引を終えた。

JPモルガン・チェースとモルガン・スタンレーの減益決算を受け、主要株価3指数は一時大幅に下落していた。両社は景気減速について警告した。

取引が進むにつれて下げ足は鈍り、半導体株の上昇に支援されナスダック総合は小幅なプラスで終了した。

JPモルガンは3.5%安、モルガンSは0.4%安。S&P銀行指数は2.4%下落した。

S&P主要11セクターのうち8セクターが下落。金融の下落率が1.9%で最大だった。情報技術は上げを主導した。

半導体受託生産で世界最大手の台湾積体電路製造(TSMC)の米上場株は2.9%上昇。長期的な需要に自信を示し、通期売上高見通しを引き上げたことが好感された。

<金先物> 米連邦準備制度理事会(FRB)が改めて大幅利上げに踏み切るとの懸念が強まる中、反落した。中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比29.70ドル(1.71%)安の1オンス=1705.80ドルと約1年ぶりの安値を付けた。

<米原油先物> 小反落した。急速な米利上げを視野に売りが先行したものの、あと買い戻しが入り、下げ幅を大きく縮小。米国産標準油種WTIの中心限月8月物の清算値(終値に相当)は、前日比0.52ドル(0.54%)安の1バレル=95.78ドルとなった。9月物は1.00ドル安の92.83ドル。

ドル/円 NY終値 138.90/138.93

始値 139.05

高値 139.37

安値 138.72

ユーロ/ドル NY終値 1.0016/1.0020

始値 1.0014

高値 1.0047

安値 0.9953

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 95*15.50 3.1082%

前営業日終値 96*08.00 3.0680%

10年債(指標銘柄) 17時05分 99*09.50 2.9576%

前営業日終値 99*23.50 2.9060%

5年債(指標銘柄) 17時05分 100*27.25 3.0634%

前営業日終値 101*01.75 3.0190%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.25 3.1279%

前営業日終値 99*23.25 3.1440%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 30630.17 -142.62 -0.46

前営業日終値 30772.79

ナスダック総合 11251.19 +3.60 +0.03

前営業日終値 11247.58

S&P総合500種 3790.38 -11.40 -0.30

前営業日終値 3801.78

COMEX金 8月限 1705.8 ‐29.7

前営業日終値 1735.5

COMEX銀 9月限 1822.5 ‐96.9

前営業日終値 1919.4

北海ブレント 9月限 99.10 ‐0.47

前営業日終値 99.57

米WTI先物 8月限 95.78 ‐0.52

前営業日終値 96.30

CRB商品指数 273.2605 ‐4.6745

前営業日終値 277.9350

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