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NY市場サマリー(18日)利回り低下、株下落 経済指標やFRB当局者発言を嫌気

       [18日 ロイター] -    
    <為替> 
    NY外為市場:
    <債券> 利回りが4カ月ぶりの水準に低下した。2022年12月の米小売売上高
が予想以上に減少したことや、日銀が18日まで開催した政策決定会合で政策の現状維持
を決めたことが背景。    
    12月の小売売上高(季節調整済み)は前月比1.1%減。減少率は市場予想の0.
8%より大きく、個人消費や経済全体が弱含んでいることを示した。
    12月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)も前月比0.5%下落
と市場予想(0.1%下落)以上の落ち込みとなった。
    米連邦準備理事会(FRB)の地区連銀経済報告(ベージュブック)でも、インフレ
圧力と労働力不足が緩和される兆候が見られた。
    フェデラルファンド(FF)金利先物市場が織り込む同金利のピークは、6月時点で
4.87%まで低下した。この日の経済指標発表前には4.90%だった。12月には4
.34%に低下すると予想されている。    
    指標10年債利回りは9月13日以来の低水準となる3.372%まで
低下した。2年債利回りは4.072%と10月4日以来の低水準を付けた。
    2・10年債の利回り格差はマイナス70ベーシスポイント(bp)
。
    日銀金融政策決定会合の結果を受け、序盤から利回りは低下していた。日銀がYCC
(イールドカーブ・コントロール)を解除すれば、日本国債の利回りが一段と上昇し、米
国債からの資金流出が発生する可能性が指摘されていた。
    米財務省がこの日実施した120億ドルの20年国債には旺盛な需要があった。最高
落札利回りは3.678%と、入札前取引を2bp超下回った。
    19日には170億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)入札が行われる
。
    米金融・債券市場:
    <株式> 主要株価指数が下落して引けた。弱い経済指標やタカ派的な米連邦準備理
事会(FRB)当局者発言を受けて、FRBの金融引き締め継続により景気が後退すると
の懸念が強まった。
    取引開始前に発表された12月の米小売売上高と米卸売物価指数は予想以上の落ち込
みとなった。12月の米鉱工業生産も市場予想を下回った。[n
L6N3430C9]
     米セントルイス地区連銀のブラード総裁と米クリーブランド地区連銀のメスター総
裁は、インフレを抑制するためには、政策金利を5%を超える水準に引き上げる必要があ
るとの認識を示した。
    米株式相場は年明けから戻りを試す展開が続いていたため、投資家は弱い経済指標を
利益確定の売りを出す機会と捉えたとの指摘がある。
    IBMは下落。モルガン・スタンレーが投資判断を「オーバーウエート」か
ら「イコールウエート」に引き下げたことを受けた。
        バイオ医薬品大手モデルナは上昇。同社は前日、RSウイルスワクチン
の有効性を実証するデータを発表した。
  
    米国株式市場:
    <金先物> 米利上げ減速観測を背景に買いが先行したものの、あと利益確定の売り
に押され、小幅続落した。中心限月2月物の清算値(終値に相当)は前日比2.90ドル
(0.15%)安の1オンス=1907.00ドルとなった。
    NY貴金属:
    <米原油先物> 米株安をきっかけに利益確定の売りが先行し、9営業日ぶりに反落
した。米国産標準油種WTIの中心限月2月物は前日清算値(終値に相当)比0.70ド
ル(0.87%)安の1バレル=79.48ドルだった。3月物は0.65ドル安の79
.80ドル。
    相場は前日まで8営業日続伸していた反動から利益確定の売りが出やすかった。米株
式相場が下げに転じたことで、投資家のリスク回避姿勢が広がり、原油にも追随売りが広
がった。
    一方、国際エネルギー機関(IEA)は18日発表した月報で、中国での厳格な新型
コロナウイルス規制が解除されたことを受け、2023年の世界の石油需要が過去最高を
更新するとの見通しを示した。また翌19日に発表が予定される米エネルギー情報局(E
IA)の週間在庫統計で在庫の取り崩しが予想されていることも追い風となり、相場は朝
方、プラス圏で推移。一時82ドルを上回る水準で取引される場面があった。
    NYMEXエネルギー:
 ドル/円 NY午後4時          128.86/128.88                                                       
                  始値                 128.99                                                       
                  高値                 129.24                                                       
                  安値                 127.58                                                       
  ユーロ/ドル NY午          1.0789/1.0790                                                       
                 後4時                                                       
                  始値                 1.0814                                                       
                  高値                 1.0887                                                       
                  安値                 1.0788 米東部時間                                                       
  30年債(指標銘柄)               16時46分       108*13.00       3.5411%             
                                 前営業日終値       106*11.50       3.6480%                         
   10年債(指標銘柄)               16時44分       106*07.50       3.3734%             
                                 前営業日終値       104*27.50       3.5350%                         
    5年債(指標銘柄)               16時48分       101*31.00       3.4385%            
                                 前営業日終値       101*06.25       3.6090%                         
    2年債(指標銘柄)               16時48分       100*09.75       4.0846%            
                                 前営業日終値       100*03.38       4.1920%  終値          前日比            %                         
      ダウ工業株30種               33296.96         -613.89         -1.81        
         前営業日終値               33910.85                                                       
        ナスダック総合               10957.01         -138.10         -1.24         
         前営業日終値               11095.11                                                       
    S&P総合500種                3928.86          -62.11         -1.56        
         前営業日終値                3990.97 COMEX金 2月限                 1907.0           ‐2.9                             
          前営業日終値                 1909.9                                                       
   COMEX銀 3月限                 2364.7          ‐42.1                             
          前営業日終値                2406.8                                                        
   北海ブレント 3月限                  84.98          ‐0.94                               
          前営業日終値                  85.92                                                       
   米WTI先物 2月限                  79.48          ‐0.70                             
          前営業日終値                  80.18                                                       
        CRB商品指数               276.1319        ‐1.0881                         
          前営業日終値               277.2200                                                       
    
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