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S&P指数部門、SECに制裁金支払いへ VIX連動金融商品の損失巡り

 5月17日、格付け大手S&Pグローバルの指数部門S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス(S&PDJI)は、指数管理の不備が株価急落の際にクレディ・スイス・グループの金融商品の巨額損失を招いた問題で米証券取引委員会(SEC)に900万ドルの制裁金を支払い、和解する意向だ。写真はニューヨークで2018年12月撮影(2021年 ロイター/Brendan McDermid)

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 格付け大手S&Pグローバルの指数部門S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス(S&PDJI)は、指数管理の不備が株価急落の際にクレディ・スイス・グループの金融商品の巨額損失を招いた問題で米証券取引委員会(SEC)に900万ドルの制裁金を支払い、和解する意向だ。SECが明らかにした。

SECによると、S&PDJIは、S&P500VIX短期先物指数超過リターンが「自動ホールド」機能を含んでいたことを開示すべきだったと指摘。2018年2月5日には、シカゴ市場のボラティリティー指数(VIX)が115%高と急騰していたにもかかわらず、この機能によって指数の値が1時間超も変動しなかった。

SECによると、指数変動がなかったことで、S&PDJIの指数に連動するクレディ・スイスの「ベロシティシェアーズ・デーリー・インバースVIX短期上場投資証券(XIV証券)」の価額は96%下落した。XIV証券の投資損失は18億ドルと推計されている。

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