April 23, 2018 / 9:23 AM / a month ago

東京マーケット・サマリー(23日)

<外為市場>

午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場午後5時時点に比べてドル高/円安の107円後半。米10年債利回りが2.98%付近に上昇し、ドルの支援要因となった。ドルは一時107.94円と、朝方の高値を上回った。

<株式市場>

東京株式市場で、日経平均は続落した。前週末の米国市場でハイテク株が下落したことが相場の重しとなった。為替が1ドル107円台後半と、円安基調を継続したことを手掛かりに日経平均はプラスに転じる場面があったものの続かず、利益確定売りに押された。米長期金利の上昇を背景に金融セクターは堅調だった。

東証1部騰落数は、値上がり955銘柄に対し、値下がりが1035銘柄、変わらずが91銘柄だった。

<短期金融市場> 17時18分現在

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス0.071%になった。準備預金の積み期前半で資金調達意欲は限定的。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.134%とマイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.085%で横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<円債市場> 

長期国債先物は反発で引けた。前週末の海外市場でインフレ懸念の高まりなどを手掛かりに米債金利が上昇した流れが、中盤までは続いた。短期筋の売りを巻き込んで一時150円43銭と中心限月ベースで2月8日以来、約2カ月半ぶりの水準に下落した。終盤にかけては、日銀オペが想定通り通告されたことに加え、中期のオペ結果が売り急ぐ内容ではなかったことから、買い戻し動きが徐々に優勢になった。

現物市場は底堅い。午前の取引では広いゾーンで金利に強い上昇圧力がかかった。5年債利回りは一時前営業日比1bp高いマイナス0.085%と2月9日以来、10年最長期国債利回りは一時同1bp高い0.065%と3月2日以来、20年債利回りは一時同2bp高い0.550%と3月5日以来、30年債利回りは一時同2.5bp高い0.750%と3月22日以来、40年債利回りは一時同2.5bp高い0.880%と4月6日以来の水準に上昇した。午後の取引では国債先物がプラス圏に浮上すると、中長期ゾーンを中心に押し目買いが入り、金利上昇が抑制された。

<CDS市場>

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で今週、指数のiTraxxJapanシリーズ29やプレミアムが高水準の個別銘柄は、ワイド化が優勢となりそうだ。米金利の上昇が影響し、米CDS指数もワイドニングしており、これらとの連動性を強めているため。足元の指数は51.5bp付近で推移し、個別銘柄ではソフトバンクグループをはじめ鉄鋼や海運セクターの一部がワイドな水準で推移している。

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