April 16, 2013 / 3:47 AM / in 6 years

ドル97円付近、金相場急落でCTAによるドル/円ロングの巻き戻しも

[東京 16日 ロイター] 東京外為市場正午のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べ小幅ドル高/円安の97円付近。早朝、米マサチューセッツ州ボストンで開催されたボストン・マラソンのゴール付近で2回爆発が起き死者が出たとの報道を受け、ドルは一時95.67円と約2週間ぶりの安値を付けた。 その後は切り返して97円前半まで反発したが、短期筋の戻り売りニーズも強く、伸び悩んだ。

4月16日、 東京外為市場では早朝、米ボストンで開催されたボストン・マラソンのゴール付近で2回爆発が起き死者が出たとの報道を受け、ドルは一時95.67円と約2週間ぶりの安値を付けた。写真は2010年9月、都内で撮影(2013年 ロイター/Yuriko Nakao)

早朝の取引でドル/円は95.67円と4月4日以来の安値、ユーロ/円は125円ちょうどと4月5日以来の安値を付けた。その後、両通貨ペアとも切り返し、ドルは97.17円、ユーロは126.81円まで反発した。ドル/円では、一部商社の買いとファンド勢によるオプション関連の買い戻しも見られたという。ただ、上値では戻り売りニーズが強く、伸び悩んだ。

「下がったところは買いというスタンスで、安値から反発したが、ここからは98円台、99円台でドルロングを仕込んだファンド勢の戻り売りニーズが強く、上値が重くなっている」(投資家)という。

この日は「中国、米国ともに景気減速懸念が広がるなか、先週の米為替報告書やボストンでの爆発、商品相場の急落など、リスク回避の流れにつながる材料が出そろった」(外銀)という。

<商品相場急落>

先週末から、金相場を筆頭に商品相場が急落しているが、為替市場ではドル/円でロング・ポジションを保有していたCTA(商品投資顧問業者)が、コモディティ、特に金相場の急落で損失が膨らんだことから、ドル/円その他のポジションを巻き戻しているとの観測が週初から出ている。

「今回の下げの中身だが、ETF(上場投資信託)で現物が売られていることが気になる。下げがヘッジファンドのポートフォリオにとどまらず、年金等の中長期の機関投資家の資金がしみ出すように金市場から離れているとしたら、事態は深刻だ」とマーケット・ストラテジィ・インスティチュート代表、亀井幸一郎氏は話す。

ヘッジファンドは金ETFの損失確定売りに動いているとされ、金ETFは2月に過去最大の資金流出を記録した。特に、金を裏付けとするETF「SPDRゴールド・トラスト」(GLD.P)の下げが顕著だ。

コモディティ市場では、金が15日に過去最大の下げ幅を記録したほか、原油、銅、穀物なども急落した。中国の経済指標が失望視され、世界的な経済成長への懸念が広がり、資金が急速に引き揚げられた。 キプロスの中央銀行がユーロ圏による支援と引き換えに行う財源調達の一環として金準備を売却するとの報道も、金売りのきっかけとなった。

12日に5%下落していた金現物は、15日は9%下落、1オンス=1400ドルの支持線を割り込んだ。原油は3%近く下落、銀は12%近く下落した。非鉄金属も下落し銅は1年ぶり安値となった。

連日大幅安となっている金現物はこの日も約1%下落し、1オンス=1321.35ドルと2011年2月以来の安値を付けた。ニューヨーク金先物は2%超下落、1オンス=1321.5ドルとなった。

過去12年間にわたり上昇を続けてきた金相場の上昇トレンドは終わったのか、市場で議論が始まっている。

米著名投資家ジョン・ポールソン氏の「ゴールド・ファンド」(運用資産約8億ドル)は2月の運用成績がマイナス18%と振るわず、年初来では26%のマイナスとなったことを顧客宛ての報告書で明らかにした。金価格や金鉱株の下げが拡大したことが背景。ポールソン氏は、SPDRゴールド・トラストの保有株数が昨年第4・四半期末で2180万株に上っていた。

SPDRの大株主の変動があるかも、今後の金相場を予想するために重要なポイントだと亀井氏は指摘している。

ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

正午現在     97.05/07  1.3037/41  126.53/57

午前9時現在   96.80/82  1.3051/55  126.34/38

NY午後5時   96.71/74  1.3035/38  126.12/16

(ロイターニュース 森 佳子)

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