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東京マーケット・サマリー(12日)
2012年9月12日 / 09:32 / 5年後

東京マーケット・サマリー(12日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

<外為市場>

ドル/円JPY=    ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在  77.83/85   1.2862/66  100.12/15

NY午後5時  77.78/80   1.2852/53   99.93/99

午後5時のドル/円は、前日のニューヨーク市場午後5時時点に比べてややドル高/円安の77円後半。午後、スペインのラホイ首相の発言が報じられるとユーロが強含んだ。ただ、ドイツ憲法裁判所による欧州安定メカニズム(ESM)の合憲性判断やオランダ総選挙、米連邦公開市場委員会(FOMC)とこの日の海外時間から欧米で重要イベントが目白押しのため、いずれの通貨ペアも積極的な売買は手控えられた。

<株式市場>

日経平均    8959.96円(152.58円高)

8821.80円─8959.96円

東証出来高   15億4715万株

東証売買代金  8731億円

東京株式市場で日経平均は3日ぶり大幅反発。高値引けとなり終値では8月30日以来の8900円台回復となった。前日の米株高や7月機械受注の上振れが好感されたほか、海外での重要イベントを前に先物に買い戻しが入った。FOMCの開催を目前に、過剰流動性期待で非鉄金属や鉄鋼が買われたほか、アップルが12日にサンフランシスコで開催するイベントで新型の「iPhone(アイフォーン)5」を発表するとの見方から関連銘柄も買われた。

東証1部騰落数は、値上がり1318銘柄に対し、値下がりが234銘柄、変わらずが119銘柄だった。

<短期金融市場> 17時13分現在

無担保コール翌日物金利         0.090%(速報ベース)

3カ月物国庫短期証券流通利回り         ──

ユーロ円3カ月金利先物(13年6月限)  99.715(変わらず)

安値─高値   99.710─99.715

無担保コール翌日物は0.08─0.085%中心に取引された。主な取り手は地銀や信託、証券など。源泉税揚げ要因などで、前日に比べて強めの地合いとなった。また、14日に最終日を迎える準備預金の積みにめどを付けている金融機関が多いが、一部地銀の調達意欲が強かった。一方、レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートは、資金余剰感が強いなどの理由から0.10%割れで弱含み。

東京金融取引所のユーロ円3カ月金利先物は閑散小動きだった。

<円債市場>

10年国債先物中心限月・12月限(東証)   143.80(─0.14)

安値─高値   143.73─143.90

10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 0.805%(+0.010)

安値─高値     0.810─0.800%

国債先物は反落。前日の米債市場が米国債格下げ懸念や国債入札に絡んだ調整売りで下落した流れを受けて、売りが優勢となった。後場前半まで、ドイツ憲法裁判所によるESMや新財政協定の合憲判断、FOMCなど重要イベントを前に、市場参加者は積極的な取引を控えたため、動意薄からもみあう展開だったが、中盤から日経平均株価が上昇幅を広げると、短期筋からの売り圧力が強まった。現物債も弱含み。利回りは中期ゾーン以降で上昇圧力がかかった。銀行勢などからの益出しが見られたほか、あすの20年利付国債の入札を前に超長期ゾーンに持ち高調整の売りが出ていた。午後の取引で先物が下落幅を拡大すると、長いゾーン中心に利回りに強めの上昇圧力がかかった。イールドカーブは長期ゾーンで膨らむ形状。市場予想を上回った7月機械受注統計は、海外イベントに関心が向いているため、材料視されにくかった。

<クレジット市場>

政保債(地方公)10年 2.0─3.0bp 銀行債(みずほ)5年 18─19bp

地方債(都債) 10年 3.0─4.0bp 電力債(東電)10年 ─ ─ ─bp

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJapanシリーズ17にタイト化圧力がかかった。プレミアムは一時194ベーシスポイント(bp)と、前日引け(200bp)から6bp低い水準で取引される場面があった。ドイツ憲法裁判所がESMと新財政協定について条件付きながらも合憲判決するとの期待感、米連邦準備理事会(FRB)がFOMCで追加緩和に踏み切るとの観測を受けて欧米CDSがタイト化したことに連動したという。内外株高、クレジット・リンク債の組成などもタイト化を促す要因になったとの見方が出ていた。

<スワップ市場>

スワップ金利(17時08分現在の気配)

2年物 0.34%─0.24%

3年物 0.34%─0.24%

4年物 0.36%─0.26%

5年物 0.41%─0.31%

7年物 0.56%─0.46%

10年物 0.85%─0.75%

[東京 12日 ロイター]

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