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NY市場サマリー(12日)
2012年12月12日 / 22:37 / 5年後

NY市場サマリー(12日)

(カッコ内は前営業日比、%は利回り)

ドル/円    終値    83.25/29

始値    82.87/88

前営業日終値    82.49/51

ユーロ/ドル  終値   1.3073/74

始値   1.3039/40

前営業日終値   1.3005/08

30年債US30YT=RR

(2205GMT)     97*03.00(‐1*02.50) =2.8958%

前営業日終盤    98*05.50(‐0*27.50) =2.8410%

10年債US10YT=RR

(2205GMT)     99*09.50(‐0*13.50)=1.7023%

前営業日終盤     99*23.00(‐0*11.00)=1.6558%

5年債US5YT=RR

(2205GMT)      99*27.50(‐0*02.75) =0.6538%

前営業日終盤    99*30.25(‐0*02.75) =0.6362%

2年債US2YT=RR

(2205GMT)     100*00.25(‐0*00.25) =0.2460%

前営業日終盤     100*00.50(‐0*00.25) =0.2420%

ダウ工業株30種(ドル).DJI

終値         13245.45(‐2.99)

前営業日終値    13248.44(+78.56)

ナスダック総合.IXIC

終値         3013.81(‐8.49)

前営業日終値    3022.30(+35.34)

S&P総合500種.SPX

終値         1428.48(+0.64)

前営業日終値    1427.84(+9.29)

COMEX金(2月限)(ドル/オンス)2GCG3GCG3<0#GC:>

終値    1717.90(+8.30)

前営業日終値 1709.60(‐4.80)

COMEX銀(3月限)(セント/オンス)2SIH3SIH3SIcv1<0#SI:>

終値    3378.20(+76.50)

前営業日終値 3301.70(‐36.00)

原油先物(1月限)(ドル/バレル)2CLF3CLF3<0#CL:>

終値    86.77(+0.98)

前営業日終値    85.79(+0.23)

CRB商品指数(ポイント).TRJCRB

終値 295.1918(+1.3500)

前営業日終値    293.8418(+0.6240)

<為替> ユーロが対ドルで上昇。米連邦準備理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を予想通りゼロ―0.25%に据え置き、国債買い入れプログラムを継続する方針を表明したことを受け、ユーロ/ドルは上げ幅を拡大した。

FRBは、9月に打ち出した月額400億ドルのモーゲージ担保証券(MBS)買い入れを継続すると同時に、年末に期限切れを迎えるツイストオペに代わり、月額450億ドルの国債を買い入れる方針を明らかにした。

さらに、失業率が6.5%に低下するまで事実上のゼロ金利政策を継続する方針を示し、数値基準を導入する前例のない措置に踏み込んだ。

ドルは対円で上げを維持。FOMCの声明発表後、ドル/円は9カ月ぶり高値に迫った。

ドルはユーロのほか、豪ドルやカナダドルなどの高利回り通貨に対して売られた。

コモン・ウエルス・フォーリン・エクスチェンジの首席市場アナリスト、オマー・エシナー氏は「とりわけ財政の崖をめぐる不透明性から、ドルが一段安となる余地は幾分限られていると考えられる。ユーロ圏やイタリア政局、日本の総選挙をめぐる懸念も、ドルの下落余地を限定的にするだろう」と述べた。

<債券> 国債価格が続落。FRBが新たな国債買い入れプログラムを通じて、長期債よりも5年債の買い入れを増やすとの見方から、特に30年債が急落した。

新たな買い入れプログラムでは、買い入れの中心が7年・10年・30年債から5年債にシフトするとみられている。

アナリストの間では、FRBが保有する売却可能な短期債はごくわずかか、全くないとの見方が出ている。

クレディ・スイス(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、イラ・ジャージー氏は「FRBは償還期間が7年以上の国債の買い入れを減らし、5年債の買い入れをある程度増やそうとしている。こういったことは以前は行われていなかった」と指摘。また、市場関係者は、FRBの量的緩和実施で経済が上向き、イールドカーブがスティープ化すると考えているとの見方を示した。

相場は210億ドルの10年債入札(リオープン=銘柄統合)に強い需要が見られたことを受けて一時小幅高となった。

<株式> ほぼ横ばいで終了。バーナンキFRB議長がFOMC終了後の会見で、年明けに減税失効と歳出の自動削減開始が重なる「財政の崖」の影響を相殺するには金融政策では不十分との見方をあらためて示したことを受け、この日の上昇分がほぼ打ち消された。

FOMC声明では年末で期限を迎えるツイストオペに代わる新たな債券買い入れ計画を発表し、S&P総合500種は一時7週間ぶり高値をつける場面もあった。

S&P金融株指数.GSPFはFOMC声明発表後1%超上昇したが、結局0.5%高で取引を終えた。

BB&Tウェルス・マネジメントのシニアバイスプレジデント、バッキー・ヘルウィグ氏は「当初は量的緩和(QE)拡大が間違いなく好感されたが、出口戦略や現在の政策の有効性をめぐり依然として一定の不透明感があることが議長会見で示された」とし、「財政の崖」から転落した場合の深刻な影響にFRBとして対処できないという事実をバーナンキ議長はあらためて強調したとの見方を示した。

米与野党間では「財政の崖」をめぐる協議が加速したものの、共和党のベイナー下院議長は、オバマ大統領との間に依然「深刻な隔たり」があるとの認識を示した。

<金先物> 反発。FOMCでの量的緩和拡大決定を受けた。前日に続きドル安・ユーロ高が進行していたため、割安感を背景に終日買われやすい地合いだった。FOMC声明を受けて一時1725.00ドルの高値まで上昇。その後引けにかけて若干値を削ったが一段とドル安・ユーロ高が進んだ外為相場の支援もあって、買い優勢で引けた。

<原油先物> 続伸。FOMCでの量的緩和拡大決定や世界の石油需要見通し引き上げを好感した。国際エネルギー機関(IEA)は、2013年の世界の石油需要予想を前月予想から日量12万バレル上方修正した。石油輸出国機構(OPEC)総会での生産目標(日量3000万バレル)が据え置きになったことは大きな材料とはならなかった。

[東京 13日 ロイター]

*内容を追加して再送します。

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