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〔マーケットアイ〕金利:流動性供給入札はしっかり、事前調整が奏功
2017年6月20日 / 03:59 / 5ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:流動性供給入札はしっかり、事前調整が奏功

[東京 20日 ロイター] -

<12:57> 流動性供給入札はしっかり、事前調整が奏功

財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)の入札結果は、最大利回り格差が0.001%、平均利回り格差がマイナス0.001%となった。応札倍率は2.80倍。

市場では「利回り格差の水準などから判断して、しっかりした入札結果になった。超長期ゾーンは事前に調整していたことが奏功した」(国内証券)との声が出ている。

<11:11> 国債先物は小幅続落、指標10年債寄らず

国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。19日の米債安に加え、東京市場で円安・株高の流れになったことから短期筋からの売りが優勢になった。現物債は流動性供給入札を控えているため、20年債に持ち高を調整する動きがみられた。ただ、ビッグイベントを通過したことで、市場参加者は積極的にポジションを傾けにくい展開となっている。国債の大量償還日を迎えたが、市場参加者の多くが対応を終えているとの見方があり、相場への影響は限られた。

6月ロイター短観(400社ベース)では、製造業の景況感が2ポイント改善し、プラス26となった。非製造業も3ポイント改善しプラス33。いずれも過去最高圏での推移が続いているが、市場が材料視するまでに至らなかった。

日本証券業協会が20日に発表した5月公社債投資家別売買高(除く短期証券)によると、4月に売り越していた都市銀行が1兆円超の買い越しに転じた。超長期国債中心で20年ゾーンを中心にキャリー益確保に動いた可能性があるとの見方が出ていた。

長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比3銭安の150円39銭。指標10年347回債は業者間で取引が成立しなかった。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.080%付近を中心に取引された。準備預金の積み序盤だが、資金を取り上がる雰囲気はない。日銀は7日物の米ドル資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:35> 流動性供給入札を通告、ショートカバー需要で無難予想

財務省は午前10時半、流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)入札を通告した。発行予定額は5000億円。

入札に関して市場では「20年債を中心に調整が進んでいるため、基本的にショートカバー需要などで無難に通過しそうだ。ただ、残存10年超の日銀国債買い入れオペが今週末に予定されているが、入札から少し間隔があくため、慎重な姿勢で臨む市場参加者が出てくる可能性はある」(国内金融機関)とみている。

足元の超長期ゾーンでは、20年債利回りが前営業日比1bp上昇の0.570%で推移している。

<08:56> 国債先物は続落で始まる、米金利上昇を材料視

国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭安の150円37銭と続落して寄り付いた。19日の米債市場では、米ニューヨーク連銀のダドリー総裁が金融政策に関してタカ派的な姿勢を示し、米連邦準備理事会(FRB)が利上げを継続するとの見方が強まった。市場では「米債安に加え、東京市場で円安・株高になることを想定した短期筋からの売りが先行している。また、流動性供給入札を控えているため、ポジションを調整する動きもみられる」(国内証券)という。

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