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〔マーケットアイ〕金利:超長期債しっかり、週末の日銀オペ期待
2017年6月21日 / 04:55 / 5ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:超長期債しっかり、週末の日銀オペ期待

[東京 21日 ロイター] -

<13:51> 超長期債しっかり、週末の日銀オペ期待

超長期債がしっかり。超長期債利回りに連日で低下圧力がかかっている。市場では「20日に実施された残存15.5年超39年未満を対象にした流動性供給入札を順調にこなしたことに加え、23日には残存10年超の日銀国債買い入れオペが控えていることで投資家心理を強気にさせている」(国内証券)という。

<12:25> 国債買入オペ結果、中期の需給の緩みを意識

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「中期ゾーンは利回り格差の水準が甘めとなり、応札倍率も5年の新発債がオペ対象になったことを加味しても2本とも3倍台後半と高水準になった。需給の緩みが意識されそうだ」(国内証券)との見方が出ていた。

残存5年超10年以下に関しては「応札倍率は前回の2倍台前半から3倍台後半に大幅に上昇した。5年債と同様に10年の新発債がオペ対象となったことが影響したと思われる」(同)とみている。利回り格差の水準は無難な水準に収まったという。

<11:04> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は横ばいの0.050%

国債先物中心限月9月限は前日比4銭高の150円42銭と小反発して午前の取引を終えた。前日の海外市場で原油安などを手掛かりに米債が買われた流れを引き継いで買いが先行。日銀が中期・長期を対象に国債買い入れを通告したことも買い安心感を誘った。ただ、上値を買い進むための材料に乏しく、小幅高水準でこう着感が強い相場展開となった。

現物市場は閑散。原油安でインフレ圧力の後退が意識され、超長期ゾーンの利回りが低下。カーブはフラット化した。10年最長期国債利回り(長期金利)は変わらずの0.050%。

日銀は朝方に4月26、27日の金融政策決定会合の議事要旨を公表したが、特段材料視されなかった。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.075%を中心に取引された。準備預金の積み初期で落ち着いた取引。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<10:15> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期と長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)。

国債買い入れは対象年限を含めて予想通り。また、今回から買入対象銘柄に5年と10年の6月新発債が加わった。

国債先物はしっかり。中心限月9月限は150円40銭台前半で推移している。

<09:03> 国債先物が反発で寄り付く、米債高や日銀買い入れ期待

国債先物中心限月9月限は前日比4銭高の150円42銭と反発して寄り付いた。前日の海外市場で原油安などを手掛かりに米債が買われた流れを引き継いだ。また、きょうは中期・長期を対象に日銀買い入れが予定されていることもサポート要因。現物は出合い薄。

市場では「日銀の買い入れは月内、中期と長期が各3回、超長期が2回ほど残されており、現物需給が崩れにくい。レンジの下限近くでは買いが入りやすい状況が続くのではないか」(証券)との声が聞かれた。

 日銀が公表した4月日銀金融政策決定会合の議事要旨で、一人の委員が現時点で国債買い入れペースをさらに縮小しないと、来年にかけて買い入れの持続性・安定性が確保できないと述べたことが明らかになった。市場では、買い入れの持続性に対する懐疑的な見方は債券市場参加者はある程度共有されていることを踏まえた上で、「日銀の政策がすでに量から金利に移行しており、発言内容に違和感はない」(証券)との見方が出ていた。

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