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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が下落幅を拡大、甘い日銀オペ結果を嫌気
June 30, 2017 / 3:47 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が下落幅を拡大、甘い日銀オペ結果を嫌気

    [東京 30日 ロイター] - 
    <12:43> 国債先物が下落幅を拡大、甘い日銀オペ結果を嫌気
    
    国債先物が下落幅を拡大。足元の国債先物中心限月9月限は、前営業日比24銭安の
150円20銭で推移している。市場では「前場の軟調地合いに加え、日銀オペで残存5
年超10年以下の結果が想定より甘かったことから売り圧力が強まっている」(国内証券
)という。
    10年最長期国債利回り(長期金利)にも上昇圧力がかかり、前営業日比2bp上昇
の0.075%で弱含みにある。
    
    
 TRADEWEB                             
          OFFER   BID     前日   時間
                          比     
 2年      -0.123  -0.114  0.002  12:34
 5年      -0.073  -0.065  0.014  12:42
 10年      0.069   0.076  0.014  12:42
 20年       0.58   0.589  0.018  12:42
 30年      0.834   0.843  0.024  12:42
 40年      1.009    1.02   0.02  12:39
 
    <11:38> 短国買い入れ結果、3カ月物中心に調整的な売り
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額7500億円に対
して、応札額は1兆6988億円、落札額は7502億円。案分利回り格差はマイナス0
.002%、平均落札利回り格差はプラス0.000%。
    
    市場では、オペ結果について「前回の応札倍率2.5倍から2.3倍に低下したこと
から判断して投げ急ぎはみられない。利回り格差の水準も小じっかりというイメージで、
3カ月物中心に調整的な売りがあったようだ」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.125  -0.114  0.002  11:01
 5年   -0.078  -0.069   0.01  11:00
 10年   0.063   0.071  0.009  10:58
 20年   0.573   0.583  0.012  11:00
 30年   0.824   0.834  0.015  11:00
 40年   1.004   1.016  0.016  11:02
 
    <11:12> 国債先物は続落、長期金利0.070%に上昇
    
    国債先物は続落して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、欧州の中央銀行が緩和
的な政策を後退させる公算が大きいとの見方から、欧米債が下落した流れを引き継いだ。
現物債も軟化。来週に10年債、30年債入札が相次ぐことから調整地合いになった。中
期ゾーンもさえない。もっとも、日銀が想定通りに国債買い入れオペをオファーしたため
、一方的に売られることはなかった。
    朝方に5月全国消費者物価指数、5月鉱工業生産などの指標が発表されたが、市場の
関心は海外要因や需給要因、都議選などに向いており特段材料視されなかった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比17銭安の150円27銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇の0.070%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.055─マイナス0.086%
付近を中心に取引された。中心レートは前日対比で低下基調にある。ユーロ円3カ月金利
先物は小動き。日銀は買入予定額7500億円で国庫短期証券の買い入れを通告した。3
カ月国庫短期証券(692回)は強含み。
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.125  -0.114  0.002  11:01
 5年   -0.078  -0.069   0.01  11:00
 10年   0.063   0.071  0.009  10:58
 20年   0.573   0.583  0.012  11:00
 30年   0.824   0.834  0.015  11:00
 40年   1.004   1.016  0.016  11:02
 
   <10:12> 日銀が国債買い入れを通告、対象は長期と物価連動
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下
」(買入予定額4500億円)、「物価連動債」(同250億円)。買入予定額は前回か
ら据え置かれた。
    
    国債買い入れは対象年限を含めて予想通り。国債先物は日銀通告に反応薄で、中心限
月9月限は150円20銭台後半で推移している。
    また、日銀は同時に、国庫短期証券の買い入れを通告した。買入予定額は7500億
円。
    
 TRADEWEB                           
     OFFER    BID      前日   時間
                       比     
 2    -0.125   -0.114  0.002   10:11
 年                           
 5    -0.077   -0.069   0.01   10:08
 年                           
 10    0.064    0.072   0.01   10:07
 年                           
 20     0.57     0.58  0.009   10:10
 年                           
 30    0.823    0.833  0.014   10:10
 年                           
 40        1    1.012  0.012   10:11
 年                           
 
    
    
    <09:35> 国債先物が3カ月ぶり安値、海外債券安で短期筋が売り
    
    国債先物が軟調。中心限月9月限は一時150円24銭と中心限月ベースで4月3日
以来、約3カ月ぶりの水準に下落した。海外債券安を受けて、短期筋からの売りが出た。
    現物市場でも長期・超長期ゾーンを中心に利回りが上昇。10年最長期国債利回り(
長期金利)は一時同1.5bp高い0.070%と6月8日以来約1カ月ぶりの水準に上
昇した。ただ、利回り上昇局面で、超長期には一部国内勢からの押し目買いも観測されて
いる。
    市場では「来週は4月4日に10年債、6日に30年債と国債入札が続くこともあり
、カーブをできるだけ傾斜させたいとの思惑もあるようだ」(国内金融機関)との声が出
ている。
    
 TRADEWEB                          
     OFFER   BID     前日比  時間
 2   -0.123  -0.113   0.003    9:35
 年                          
 5   -0.076  -0.068   0.011    9:33
 年                          
 10   0.064   0.072    0.01    9:34
 年                          
 20    0.57    0.58   0.009    9:23
 年                          
 30   0.823   0.833   0.014    9:34
 年                          
 40       1   1.011   0.011    9:34
 年                          
 
    
    <08:59> 国債先物が続落で寄り付く、海外債券安で売り先行
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭安の150円35銭と続落で寄り付いた。
前日の海外市場で、欧州の中央銀行が緩和的な政策を後退させる公算が大きいとの見方か
ら、欧米債が下落した流れを引き継いだ。一方で、長期などを対象に日銀の国債買い入れ
が予定されており、下値は限定的。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い
0.065%に上昇した。
    
    朝方に5月全国消費者物価指数や6月東京都区部消費者物価指数、5月鉱工業生産な
どの指標が発表されたが、「市場の関心は海外要因や需給要因、都議選などに向いている
」(証券)として、特段材料視されていない。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  0.00  8:5
 年      4    14     2    5
 5   -0.07  -0.0  0.00  8:5
 年      8     7     9    8
 10  0.059  0.06  0.00  8:5
 年            6     4    9
 20  0.567  0.57  0.00  8:5
 年            5     4    8
 30  0.819  0.82  0.00  8:5
 年            8     9    9
 40  0.993  1.00  0.00  8:5
 年            9     9    8
 

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