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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利0.085%に上昇
2017年7月5日 / 06:15 / 4ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利0.085%に上昇

    [東京 5日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は続落、長期金利0.085%に上昇
    
    長期国債先物は続落。前日の米債市場が休場で、外部環境による円債への影響が限ら
れる中、前場は方向感に欠く動きとなった。後場は日経平均株価がプラス圏に浮上すると
、短期筋からの売りが優勢になった。9月限は中心限月として3月15日以来となる15
0円割れとなった。
    
    現物債市場も軟化。中期ゾーンは日銀オペで需給の緩みを意識させる結果になったこ
とから金利に上昇圧力がかかった。長期ゾーンは国債先物に連動して弱含み。超長期ゾー
ンはあすの30年債入札を前にした持ち高調整が入っていた。北朝鮮に絡む地政学リスク
の影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比17銭安の149円98銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.085%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.045─マイナス0.070
%を中心に取引された。取引金利水準は前日と大きく変わっていない。レポ(現金担保付
債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.063%とマイナス幅を拡大。TIBO
R(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。新発6カ月物国庫短期証券
(TB)の入札結果で、最高落札利回りは前回比低下した。レポレートなどの低下を反映
したとの見方が出ていた。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.126  -0.114  0.006  14:58
 5年   -0.061  -0.053  0.013  15:02
 10年    0.08   0.088  0.005  14:58
 20年   0.597   0.606  0.004  15:02
 30年   0.859   0.869  0.008  15:02
 40年   1.045   1.056  0.006  14:59
 
    <13:10> 中期債利回りに上昇圧力、日銀オペ結果を嫌気
    
    中期債利回りに上昇圧力。足元の2年債利回りは前営業日比0.5bp高いマイナス
0.125%、5年債利回りは同0.5bp高いマイナス0.065%にそれぞれ上昇し
ている。市場では「きょう実施された中期ゾーンの応札倍率が4倍程度となり、需給が緩
む方向にあることが嫌気されている」(国内証券)との指摘がある。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.129  -0.117  0.003  13:04
 5年   -0.067  -0.059  0.007  13:02
 10年   0.075   0.084  0.001  13:05
 20年    0.59     0.6      0  13:04
 30年   0.852   0.863  0.002  13:04
 40年   1.039    1.05      0  13:04
 
    <12:47> 6カ月物TB入札結果、前回対比で最高落札利回りは低下

    財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1000%、平均落札利回りはマイナス0.1019%
となった。前回対比で最高落札利回りは低下、平均落札利回りは上昇した。前回は最高が
マイナス0.0982%、平均がマイナス0.1042%。
    
    入札結果について、市場では「最高落札利回りの低下は想定外。レポレートなどの低
下を反映した結果のようだ」(国内金融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.134  -0.122       0  12:42
 5年     -0.07  -0.062   0.004  12:43
 10年    0.073   0.081       0  12:42
 20年     0.59   0.599       0  12:43
 30年    0.851   0.861       0  12:43
 40年    1.036   1.047       0  12:43
 
   <12:24> 国債買入オペ、長期ゾーンは需給引き締まる方向
    
    日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存5年超10年以下は
応札倍率が前回対比で低下したことに加え、利回り格差が無難な水準に収まった。需給の
引き締まりが意識されそうだ」(国内証券)とみている。
    
    中期ゾーンに関しては「利回り格差は無難な範囲となったが、2本とも応札倍率が前
回から上昇しており、需給が緩む方向にある」(同)とみられている。残存1年超3年以
下の応札倍率は4倍台に上昇している。
    
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.136  -0.123       0  11:00
 5年   -0.073  -0.065   0.001  10:59
 10年   0.073   0.081       0  11:00
 20年   0.589   0.599       0  11:00
 30年    0.85    0.86       0  11:00
 40年   1.035   1.046       0  11:00
 
    <11:17> 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利0.080%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前日比2銭安の150円13銭と小幅続落で午前の取引を
終えた。前日の米債市場が休場で、外部環境による円債への影響が限られる中、手掛かり
難から、前日終値付近で方向感に欠く動きが続いた。日銀は中期・長期を対象に国債買い
入れを通告するなど、好需給環境が相場を支える一方、上値を買い進むことに慎重ムード
が広がった。
    韓国の韓民求国防相が、北朝鮮が6度目の核実験を実施する可能性高いとの考えを示
したが、特段材料視されなかった。
    現物市場は閑散。持ち高調整主体の動き。10年最長期国債利回り(長期金利)は同
0.5bp高い0.080%に小幅上昇。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.0
7%を中心に取引された。取引金利水準は前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月
金利先物は小幅高。財務省が午後0時35分に発表する6カ月物国庫短期証券(TB)入
札結果で、最高落札利回りはマイナス0.09%台半ばと前回(マイナス0.0982%
)に比べて上昇するとみられている。
    
 TRADEWEB                          
      OFFER   BID     前日比  時間
 2年  -0.136  -0.123  -0.003  11:00
 5年  -0.073  -0.065   0.001  10:59
 10    0.073   0.081  -0.002  11:00
 年                           
 20    0.589   0.599  -0.003  11:00
 年                           
 30     0.85    0.86  -0.001  11:00
 年                           
 40    1.035   1.046  -0.004  11:00
 年                           
 
    <10:12> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期と長期
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年
超10年以下」(同4500億円)。
    国債買い入れは対象年限を含めて予想通り。国債先物は日銀の通告に反応薄。中心限
月9月限は150円10銭台前半から半ばの水準で推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  9:1
 年      6    25    05    6
 5   -0.07  -0.0  0.00  10:
 年      2    64     2   05
 10  0.073  0.08  -0.0  10:
 年            1    02   05
 20   0.59  0.59  -0.0  10:
 年            9    03   10
 30   0.85  0.86  -0.0  10:
 年                 01   10
 40  1.035  1.04  -0.0  10:
 年            6    04   04
 
        
    <09:01> 国債先物は前日終値付近、手掛かり難で方向感欠く
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比変わらずの150円15銭で寄り付いた。前日
の米債市場が休場で、外部環境による円債への影響が限られる中、手掛かり難から、前日
終値付近で方向感に欠く動きとなっている。
    日銀はきょう、「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同5年超10年以下
」を対象に国債買い入れを通告する予定。
    市場では、「日銀買い入れがきょうの注目材料。ただ、5年超10年以下の買い入れ
は7日にも予定され、10年ゾーンの需給は崩れにくいだろう」(証券)との声が聞かれ
た。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  8:5
 年      7    24    04    0
 5   -0.07  -0.0     0  8:5
 年      4    66          9
 10  0.072  0.07  -0.0  9:0
 年            9    04    0
 20  0.588  0.59  -0.0  9:0
 年            7    05    1
 30  0.849  0.86  -0.0  8:5
 年                 01    1
 40  1.033  1.04  -0.0  8:4
 年            6    04    9
 
    

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