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〔マーケットアイ〕金利:短国買い入れ、落ち着いた結果
July 7, 2017 / 2:38 AM / 5 months ago

〔マーケットアイ〕金利:短国買い入れ、落ち着いた結果

    [東京 7日 ロイター] - 
    <11:37> 短国買い入れ、落ち着いた結果
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額1兆5000億円
に対して、応札額は2兆9751億円、落札額は1兆5002億円。案分利回り格差はマ
イナス0.007%、平均落札利回り格差はマイナス0.003%。
    
    市場では、オペ結果について「応札倍率2倍を下回ったことに加え、利回り格差の水
準から判断しても落ち着いた結果とみて良いだろう」(国内金融機関)との声が出ていた
。

   
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年    -0.11  -0.097  0.005  11:00
 5年   -0.047  -0.039  0.004  10:57
 10年   0.084   0.092  -0.01  10:58
 20年   0.632   0.642  0.025  10:58
 30年   0.915   0.926  0.037  11:00
 40年   1.109   1.121  0.048  11:00
    
    <11:23> 国債先物が反発で前引け、長期金利0.085%に低下 
    
    国債先物中心限月9月限は前日比8銭高の149円89銭と反発して午前の取引を終
えた。前日の海外市場で欧米金利が上昇したことを受けて売りが先行し、寄り付き直後に
一時149円70銭と、中心限月ベースで2月8日以来、約5カ月ぶりの水準に下落した
。売り一巡後は日銀の調節姿勢を見極めたいとして下げ渋る場面が続き、日銀が午前10
時10分に通告した国債買い入れで金利上昇抑制策を打ち出すと、買い戻しが入りプラス
圏に浮上した。
    
    日銀は「5年超10年以下」「10年超」を対象に国債買い入れを通告。「5年超1
0年以下」では、買入予定額を5000億円と前回から500億円増額するとともに、特
定銘柄を無制限に購入する「指し値オペ」に踏み切り、金利上昇をけん制した。
    東海東京証券・チーフ債券ストラテジストの佐野一彦氏氏は、日銀の金利上昇抑制策
について、「市場が想定していた最大公約数とも言える対応だ。今回の指し値オペで、1
0年347回債の買い入れ利回りを0.110%と前回と同じ水準に設定した。0.1%
を超える水準は日銀の操作目標である0%程度ではないということだろう」との見方を示
した。

    現物市場は長期ゾーンがしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は朝方に一
時0.105%と2月3日以来の高水準を付けたが、日銀買い入れを受けて0.085%
まで低下した。一方、日銀の買入額が据え置かれた超長期ゾーンは利回りが上昇。20年
債利回りは一時同2.5bp高い0.640%と4月6日以来、30年債利回りは一時同
4bp高い0.925%と16年2月24日以来の水準に上昇した。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日門おはマイナス0.035─マイナス0.06%を
中心に取引された。一部で資金調達意欲が強めに示されているが、加重平均レートは前日
(マイナス0.051%)前後で推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き
。
    日銀は午前、国庫短期証券買い入れを通告。買入予定額は1兆5000億円と市場予
想に比べて多めとの見方があるが、「長期国債の利回り上昇に配慮したのではないか」(
国内金融機関)との声が聞かれた。
   
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.0  0.00  11:
 年           97     5   00
 5   -0.04  -0.0  0.00  10:
 年      7    39     4   57
 10  0.084  0.09  -0.0  10:
 年            2    08   58
 20  0.632  0.64  0.02  10:
 年            2     5   58
 30  0.915  0.92  0.03  11:
 年            6     7   00
 40  1.109  1.12  0.04  11:
 年            1     8   00
 
    
    <10:23> 国債先物が反発、日銀の国債買入増と指し値オペを好感
    
    国債先物が急反発。日銀が午前10時10分に通告した国債買い入れで、「残存5年
超10年以下」のオファー額を5000億円とし、前回比500億円の増額に踏み切った
ことに加え、同ゾーンを対象に特定銘柄を固定利回りで無制限に購入する「指し値オペ」
を通告するなど、金利上昇抑制策を打ち出したことが好感された。
    先物中心限月9月限は一時前日比13銭高の149円94銭に上昇。10年最長期国
債利回り(長期金利)も一時0.095%と前日引け水準に戻した。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  10:
 年      6    03    01   18
 5   -0.05  -0.0     0  10:
 年      1    43         21
 10  0.088  0.09  -0.0  10:
 年            5    05   22
 20  0.626  0.63  0.01  10:
 年            6     9   22
 30   0.91  0.92  0.03  10:
 年                  1   21
 40  1.099  1.10  0.03  10:
 年            8     5   22
 
    
    
    <08:56> 国債先物は続落で寄り付く、長期金利が5カ月ぶりの0.105%
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭安の149円74銭と続落して寄り付いた
。前日の海外市場で欧米金利が上昇したことを受けて売りが先行し、一時149円70銭
と、中心限月ベースで2月8日以来、約5カ月ぶりの水準に下落。現物市場では、10年
最長期国債利回り(長期金利)も一時同1bp高い0.105%と2月3日以来約5カ月
ぶりの水準に上昇した。
    市場では「10年債利回りは2月の指し値オペで設定した買入利回り0.110%に
接近してきた。日銀は何らかの金利抑制策を打ち出すだろう。ただ、日銀はこれまで中期
の買い入れを減らしてきた経緯がある。また、今夜の6月米雇用統計が弱めの内容となれ
ば、海外金利が落ち着く可能性もあり、日銀も対応に苦慮しているだろう」(証券)との
声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.10  -0.0  0.00  8:5
 年      6    93     9    4
 5   -0.04  -0.0  0.00  8:5
 年      2    34     9    4
 10  0.098  0.10  0.00  8:5
 年            6     6    6
 20  0.623  0.63  0.01  8:5
 年            3     6    5
 30  0.894  0.90  0.01  8:5
 年            4     5    5
 40  1.083  1.09  0.02  8:5
 年            3          6
 


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