July 18, 2017 / 6:15 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は上昇、長期金利0.070%に小幅低下

    [東京 18日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は上昇、長期金利0.070%に小幅低下
    
    長期国債先物は上昇。国内連休中の海外市場で米債が買われた流れを引き継いで買いが先行。円高・株
安の進行も短期筋の買いを誘った。海外勢を巻き込んで需要が強まり、一時7月3日以来となる150円1
9銭に上昇した。
    現物債はしっかり。長期ゾーンは先物に連動して強含みとなり、超長期ゾーンは押し目買いが優勢にな
った。あす流動性供給(残存1年超5年以下)入札を控えているが、中期ゾーンも底堅い。残存5年超10
年以下の日銀オペ結果は無難な範囲に収まった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比14銭高の150円17銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.070%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.045─マイナス0.070%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み明けとなり、強含んだ前週末から取引金利水準が切り下がった。レポ(現金担保付債
券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.082%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引
金利)3カ月物は0.056%と横ばい。新発1年物国庫短期証券(TB)の入札は、日銀のオペ期待で小
じっかりした結果になった。3カ月物TB(695回)は横ばい。7日物の米ドル資金供給オペには応札が
なかった。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.114  -0.103      0  14:56
 5年   -0.056  -0.049      0  15:02
 10年   0.063    0.07  -0.01  14:56
 20年   0.579   0.588  -0.01  14:59
 30年   0.853   0.863  -0.01  15:02
 40年   1.049   1.059  -0.01  15:02
 
    <13:50> 超長期国債の6月店頭売買シェアが過去最高、長期国債を上回る

    6月の利付国債店頭売買高に占める超長期国債のシェア(現先売買高を除く)が30.9%と4月の過
去最高(29.8%)を更新した。また、長期国債の30.1%を上回った。日本証券業協会が18日に発
表した「公社債種類別店頭売買高」(6月分)をベースに算出した。
    
    みずほ証券・シニアマーケットアナリストの松永哲也氏は「日銀のイールドカーブコントロール政策を
受けて相場のボラティリティが低下する中、相対的に高い利回りが残され、かつ値動きがある超長期債を市
場参加者が物色する動きを強めていることを反映しているのだろう」との見方を示した。
    
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     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  12:
 年      4    03    01   34
 5   -0.05  -0.0  -0.0  13:
 年      6    49    04   49
 10  0.068  0.07  -0.0  13:
 年            5    04   31
 20  0.582  0.59  -0.0  13:
 年            2    08   48
 30  0.856  0.86  -0.0  13:
 年            6    04   28
 40   1.05  1.06  -0.0  13:
 年            2    04   48
 
    
    <12:45> 1年物TB入札は小じっかり、日銀オペ期待が支え

    財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは
マイナス0.1138%と前回マイナス0.1128%からマイナス幅を拡大、平均落札利回りはマイナス
0.1158%と前回と同水準になった。
    
    市場では「落札利回りはほぼ予想通りの水準。日銀のオペ期待で小じっかりした結果に収まった」(国
内金融機関)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年   -0.114   -0.103       0  12:34
 5年   -0.057   -0.049       0  12:41
 10年   0.062     0.07   -0.01  12:41
 20年   0.578    0.588   -0.01  12:34
 30年   0.852    0.863   -0.01  12:30
 40年   1.046    1.058   -0.01  12:41
 
    
    <12:13> 国債買入オペ結果、残存5年超10年以下は無難
    
    日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存5年超10年以下の応札倍率は3.5
2倍と前回から小幅上昇したが、利回り格差の水準は小じっかりとなった。無難な結果とみてよいだろう」
(国内証券)との指摘がある。
    
    一方、残存1年以下に関しては「応札倍率が引き続き4.84倍と高く、利回り格差の水準も甘い」(
同)という。物価連動債の応札倍率も6.39倍と高い。
      
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.114  -0.103      0   10:07
 5年   -0.057  -0.049      0   11:00
 10年   0.063   0.071  -0.01   10:59
 20年   0.579   0.588  -0.01   11:00
 30年   0.853   0.863  -0.01   11:02
 40年    1.05    1.06  -0.01   11:00
 
    <11:15> 国債先物が上昇で前引け、長期金利0.070%に小幅低下
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比12銭高の150円15銭と上昇して午前の取引を終えた。国内
連休中の海外市場で米債が買われた流れを引き継いで買いが先行。円高・株安の進行も短期筋の買いを誘っ
た。
    現物市場の商いは低調だったが、しっかりとした取引。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.
5bp低い0.070%に小幅低下した。日銀は事前予想通りに、国債買い入れを通告した。対象は「残存
1年以下」、「残存5年超10年以下」、「物価連動債」。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.07%を中心に取引
された。準備預金の積み明けとなり、強含んだ前週末から取引金利水準が切り下がった。ユーロ円3カ月金
利先物は強含み。
 TRADEWEB                           
     OFFER   BID      前日比  時間
 2   -0.114   -0.103  -0.001   10:07
 年                           
 5   -0.057   -0.049  -0.004   11:00
 年                           
 10   0.063    0.071  -0.008   10:59
 年                           
 20   0.579    0.588  -0.012   11:00
 年                           
 30   0.853    0.863  -0.007   11:02
 年                           
 40    1.05     1.06  -0.006   11:00
 年                           
 
    
     <10:13> 日銀が国債買い入れを通告、対象は短期・長期・物国
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額1000億
円)、「残存5年超10年以下」(同5000億円)、「物価連動債」(同250億円)。買入予定額はい
ずれも前回から据え置かれた。
    国債買い入れは対象年限を含めて予想通り。国債先物は反応薄。中心限月9月限は150円10銭台前
半を中心に推移している。
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     OFFER         BID         前日比       時間
 2         -0.114      -0.103       -0.001      10:07
 年                                         
 5         -0.056      -0.049       -0.004       9:41
 年                                         
 10         0.067       0.074       -0.005      10:07
 年                                         
 20         0.583       0.591       -0.009      10:07
 年                                         
 30         0.856       0.865       -0.005      10:11
 年                                         
 40         1.051        1.06       -0.006      10:12
 年                                         
 
    
    <08:56> 国債先物が上昇で寄り付く、米債高や日銀買入期待で
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭高の150円09銭と上昇して寄り付いた。国内連休中の海
外市場で米債が買われた流れを引き継いで買いが先行。日銀の国債買い入れが予定されていることもサポー
ト要因となっている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.075%を付けた。
    市場では、「海外金利の低下を受けて、朝方は先物主導で買われている。残存5年超10年以下などを
対象にした日銀買い入れが予定されているが、次回買い入れ24日まで間隔が空くことから、きょうの結果
に注目したい」(証券)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  8:4
 年      3    03    01    6
 5   -0.05  -0.0  -0.0  8:4
 年      7    49    04    6
 10  0.067  0.07  -0.0  8:5
 年            4    05    3
 20  0.587  0.59  -0.0  8:4
 年            5    05    6
 30  0.856  0.86  -0.0  8:5
 年            5    05    4
 40  1.051  1.06  -0.0  8:5
 年            1    05    6
 
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
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