July 24, 2017 / 6:17 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅続伸で引け、長期金利は横ばい0.065%

    [東京 24日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物が小幅続伸で引け、長期金利は横ばい0.065%
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭高の150円25銭と小幅続伸して引けた
。前週末の海外市場で欧米債が上昇したことを受けて買いが先行した。残存5年超10年
以下を対象にした日銀の国債買い入れで、買入予定額を4700億円と前回(5000億
円)から減額したことをきっかけに、一時小幅安まで弱含んだが、買い入れ結果で底堅い
需給環境が確認されると、再びプラス圏に浮上した。25─26日に米連邦公開市場委員
会(FOMC)を控えていることもあり、全般に様子見ムードが強い相場展開となった。
    現物市場はまちまち。盛り上がりに欠いた取引で、25日に40年債入札を控える超
長期ゾーンは上値が重かった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.
065%。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物お加重平均レートは、前週末(マイナス0.05
5%)並みになる見通し。朝方からマイナス0.04─マイナス0.08%付近と、やや
幅広いレンジで取引された。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。
 TRADEWEB                              
       OFFER   BID     前日比   時間
 2年   -0.123  -0.112        0    14:28
 5年   -0.071  -0.063   -0.004    15:00
 10年   0.062   0.069   -0.001    15:01
 20年   0.582    0.59        0    15:07
 30年   0.858   0.869    0.003    15:07
 40年   1.064   1.075    0.009    14:45
 
    
    <14:45> 25日に40年債入札、品薄感を背景に無難との声
    
    25日に40年債入札が行われる。市場では、日銀の買い入れを背景にした品薄感で
、業者や投資家から一定の需要を集めるとみられ、無難な結果になるとの見方が出ている
。
    入札の40年債は、発行額5000億円程度で、第10回債のリオープン発行となる
。利率0.9%。
    市場では「40年(10回)債は、7月に入り1%を上回る水準で推移しているほか
、日銀の買い入れで需給が引き締まっていることから、一定の需要を集めるのではないか
」(証券)との声が出ている。なお、超長期を対象にした日銀の買い入れは、月内26日
と31日の2回予定されている。
 TRADEWEB                             
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.123  -0.112       0   14:28
 5年     -0.07  -0.063  -0.004   14:45
 10年    0.061   0.068  -0.002   14:45
 20年    0.582    0.59       0   14:45
 30年    0.858   0.869   0.003   14:46
 40年    1.064   1.075   0.009   14:45
 
    
    <12:42> 国債先物が強含み、日銀買入で需給の底堅さ確認
    
    国債先物が強含んでいる。中心限月9月限は午後、前日比5銭高の150円27銭と
午前終値(150円24銭)を上回って取引が始まった。日銀が中期・長期を対象に実施
した国債買い入れで需給の底堅さを確認したことを受けて、買いが先行した。
    
    市場では、日銀買い入れ結果について「総じて強めの内容。長期は前回から買入額が
減額になった影響は見られなかった」(証券)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.123  -0.113  -0.001    12:32
 5年     -0.07  -0.063  -0.004    12:30
 10年     0.06   0.068  -0.002    12:33
 20年    0.578   0.586  -0.004    12:30
 30年    0.856   0.866       0    12:42
 40年    1.058   1.069   0.003    12:42
 
    <11:10> 国債先物は小幅続伸、長期金利変わらず0.065%
    
    国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。21日に欧米金利が低下したことに加え
、中長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペが予定されていたことから短期筋の
買いが先行した。円高・株安も買いを誘った。ところが、日銀はオペで「残存5年超10
年以下」の買入予定額を前回から300億円減額。市場にとって想定外で、売りが優勢に
なった。中心限月9月限は一時マイナス圏に沈み上値が重くなった。
    現物債は動意薄。超長期ゾーンで翌日の40年債入札を控えた持ち高調整がみられた
程度。
    
    学校法人「加計学園」の獣医学部新設問題に絡み、安倍晋三首相が出席して行われて
いる衆院予算委員会での閉会中審査は、足元では材料視されていない。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比2銭高の150円24銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.065%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.075%
付近を中心に取引された。中心レートは前週末とほぼ同水準で取引されている。3カ月物
国庫短期証券(697回)は強含み。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい圏。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.124  -0.112      0   11:00
 5年   -0.068  -0.061      0   11:00
 10年   0.061   0.068      0   10:56
 20年   0.578   0.587      0   10:57
 30年   0.854   0.865      0   11:01
 40年   1.055   1.067  0.001   11:01
 
    <10:18> 日銀が国債買い入れを通告、長期をオファー減額
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存5年
超10年以下」(同4700億円)。
    「残存5年超10年以下」の買入予定額を前回から300億円減額した。
    
    市場では、長期ゾーンの減額は想定外と受け止めており、国債先物は一時マイナス圏
に沈んだ。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID      前日   時間
                          比     
 2年     -0.123   -0.112      0   10:14
 5年     -0.067    -0.06      0   10:14
 10年     0.063     0.07      0   10:14
 20年     0.582    0.591  0.001   10:14
 30年     0.857    0.868  0.002   10:14
 40年     1.057    1.069  0.003   10:14
 
    
    <08:55> 国債先物が続伸で寄り付く、欧米金利低下の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭高の150円27銭と続伸して寄り付いた
。21日の欧米金利が低下したことに加え、中長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入
れオペが予定されているため、「短期筋からの買いが先行している。欧州中央銀行(EC
B)による資産買い入れのテーパリング(段階的縮小)開始時期を巡り不透明感が広がっ
ている」(国内証券)という。
    もっとも、翌日に40年債入札を控えていることや、25日─26日に開かれる米連
邦公開市場委員会(FOMC)の結果を見極めたいとする市場参加者も多いことから上値
は限定的とみられている。
    
    
 TRADEWEB                           
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.124  -0.112      0   8:48
 5年     -0.07  -0.061      0   8:50
 10年    0.058   0.065  -0.01   8:50
 20年    0.578   0.586      0   8:48
 30年    0.851   0.862      0   8:50
 40年    1.051   1.063      0   8:50
 
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